Интервью с Валерием Мазуренко (ATC 2010)

Интервью на Automated Trading Championship 2010 от 13.10.2010.

Здравствуйте, Валерий. Каким образом вы пришли в трейдинг?

Чуть более двух лет я проработал в дилинговом центре программистом и до этого о финансовых рынках ничего не знал. В ДЦ я был одним из двух разработчиков двух версий клиентской торговой платформы. Одной из них, кстати, пользуются до сих пор. Свой первый реальный счёт открыл для того, чтобы испытать робота – это было ещё на MQL2. За шесть лет знакомства с трейдингом было написано множество самых разнообразных экспертов. И исследуя их, я пришел к выводу, что особо усложнять эксперта не стоит: чем проще идея - тем устойчивее результат!

До последнего времени я не рассматривал финансовые рынки как работу – трейдинг был для меня хобби. Однако вот уже полгода я стараюсь серьезно, по мере возможностей, монетизировать это хобби и создать устойчивый эксперт, который будет не страшно поставить на реальный счёт.

Насколько успешно торговал ваш первый робот?

Сегодня я бы его на реал не поставил. Он торговал с переменным успехом, но после увеличения счета на 50% за месяц дилинговый центр почему-то отключил возможность работать экспертами, хотя размер моего депозита был небольшим. После этого, используя ручной трейдинг, я благополучно все слил.

Чем вы занимаетесь помимо трейдинга?

Работаю техническим директором в небольшой IT-компании, которая занимается различными направлениями – от создания веб-сайтов до систем шифрования и безопасной передачи данных. Кроме того я заканчиваю аспирантуру по специальности «Математическое моделирование и вычислительные методы». Моя научная работа связана в основном с нечеткой логикой.

Насколько хорошо нужно разбираться в математике для успешной торговли, Валерий?

Серьезная математика просто необходима для выстраивания стратегии управления капиталом и риск-менеджмента. Но для того чтобы придумать относительно неубыточную систему, вовсе не нужно быть математиком. Для этого необходимы два качества: трезвый взгляд и незамутненное сознание. К примеру, на многих форумах устраивают битвы «Локи (мартингейл, усреднение, сеточные эксперты, пипсовщики) – хорошо или плохо?». Для меня ответы на эти вопросы очевидны. А многие, увидев красивую картинку в тестере или на демо, не могут выйти из транса.

Чтобы разработать неубыточную стратегию, нужно затратить много месяцев проб и испытаний. Однако если задаться целью, это возможно сделать. И знание математики вовсе не помешает.

Отдельно хочется отметить вредность устоявшегося мнения по управлению капиталом – например, о просадке не более 30% загрузки депозита. Можно ведь и в качестве стоплосса использовать Stop Out. И вместо заморозки 70% средств на счете отнести их, например, в банк и получить какой-то процент. В любом случае управление капиталом нужно просчитывать для каждой стратегии индивидуально. А вот это, к сожалению, доступно далеко не каждому. Отсюда и плачевные результаты.

Каким валютным парам отдаете предпочтение при торговле?

Таких пар нет. Любая идея, которую я реализовываю, тестируется на случайных валютных парах (да и не только валютных, но и различных CFD) из списка. Если не получилось – ну что ж, идея отправляется в топку. После двух лет увлечения экспертописанием я пришел к выводу, что мультивалютные эксперты должны быть более устойчивыми. Строго говоря, это не факт, но у меня складывается такое впечатление. Поэтому идея признается годной для дальнейшего изучения, только если покажет результат на нескольких случайных парах.

Отмечу, что структуру своих экспертов я всегда затачивал под мультивалютность. Мне намного интереснее писать мультивалютные эксперты – есть куда развернуться мысли программиста. К тому же мне кажется, что у мультивалютников все-таки больше шансов на длинном промежутке времени. На Чемпионате ATC 2006 у меня был одновалютный эксперт, а в 2007-м и 2008-м гг., как и в этом, - мультивалютные.

Валерий, вы ведь постоянный участник Чемпионатов Automated Trading Championship, практически ветеран трёх торговых войн. Какой опыт вы вынесли для себя из прошлых соревнований?

Первое и самое главное – осень является сезоном трендов, и флетовые стратегии не принесут результата (посмотрите на 2006 и 2007 гг.). Тем не менее, рано или поздно наступают откаты и/или развороты трендов (в 2008-м г.), которые убивают трендовую систему, не успевающую на это среагировать. Опыт участия в прошлых Чемпионатах не считаю неудачным, так как я стараюсь в любом событии увидеть плюсы. В этом году мой эксперт вполне может повторить судьбу прошлых разработок. Естественно, это произойдет из-за завышенных рисков, однако константным лотом 0.1 на валютную пару без использования усреднения эксперт даёт почти утроение с начала этого года (при максимальной просадке в 33%). Поэтому у меня есть небольшие основания полагать, что к концу Чемпионата я останусь в плюсах.

По какому принципу торгует ваш нынешний советник?

Кроме принципа «Тренд – наш друг» сознательно используются два фактора случайности (неопределенности). Внесение неопределенности в эксперт делает его более «грубым». Структура моего эксперта находится здесь - https://www.mql5.com/ru/code/200.

Опытные разработчики, взглянув на структуру эксперта, быстро найдут первый фактор неопределённости. А второй фактор неопределённости пусть останется секретом. Кроме того используется усреднение позиций. Но это не часть стратегии, а просто агрессивное управление капиталом для чемпионата.

На следующей иллюстрации результаты тестирования советника на 11 валютных парах фиксированным лотом 0.1:

Какая система мани-менеджмента используется в вашем советнике?

Для эксперта на Чемпионате не используется какой-либо серьёзный мани-менеджмент. Идёт торговля 1/15 от свободных средств в момент выставления отложенного ордера. Есть маленькая подушка безопасности: если лотов получается меньше 0,1, то до 0,1 они не округляются, пока есть открытые другие ордера и позиции. Эта подушка легко расширяется, если ввести условие не открывать ордера, пока есть другие открытые ордера и FreeMargin < 0.7 * Balance (или 0.8, или кому как нравится).

Если этот эксперт покажет хорошие результаты на чемпионате, то вопросом мани-менеджмента и риск-менеджмента займусь отдельно и основательно. Прежде всего, интересует применимость трудов Ральфа Винса к этому эксперту. Придуманный Винсом принцип «оптимального F» не так уж сложно считается для стратегий, которые торгуют одной валютой и не использует усреднение. А мне из любопытства стало интересно разобраться с оптимальным F на мультивалютнике.

Вы активно используете отложенные ордера. По какому принципу выставляете их?

Практически сразу после знакомства с трейдингом я для себя решил, что работать нужно исключительно лимитными ордерами – нет проскальзываний, реквот и прочих подобных проблем. А это существенно упрощает код при программировании эксперта. Лимитные ордера в советнике выставляются по тренду – в ожидании небольшого отката. При этом ордера на усреднение всегда находятся за ценой открытия позиции.

Быстро освоились в языке MQL5? Как прошел процесс адаптации?

Я программирую на нескольких языках (в основном C/C++ и Delphi, использовал и другие, но знаю их не очень хорошо). MQL5 в нужном мне объеме освоил за 2 ночи, вместе с написанием конкурсного советника. В первую ночь набросал макет, а во вторую разбирался, почему программа не работает так, как мне нужно. Для конкурсного советника сразу исключил стандартную библиотеку (пятизначные котировки – нужно экономить время, а лишние вызовы функций – это лишние затраты). К сожалению, мне показалось, что использовать ее не очень удобно.

Особого дискомфорта в новой версии языка не испытываю. Мне кажется, немного неудачно сделали доступ к данным баров, но это не страшно. Зато ООП очень подходит для мультивалютников. В MQL4мне приходилось возиться с группами массивов, в которых хранились соответствующие настройки для экспертов. Использование их было не очень удобным, и весь код пестрел циклами перебора валютных пар. В MQL5 же объявляешь класс, закладываешь в него логику работы на одну пару – и легко, простым объявлением экземпляров классов, установкой начальных значений и вызовом соответствующих функций эксперт превращается в мультивалютный. Тем самым не засоряется логика работы эксперта.

Из полезных фич нового языка могу отметить доступ ко всем символам, даже к тем, которых нет в Market Watch, введение макроса __LINE__ и событий таймера (этого ждали многие). Еще одна необходимая функция – возможность самому высчитывать критерий оптимизации. Из того, что мне не хватает, выделил бы отсутствие программно прерывать проход оптимизации досрочно, по собственному критерию. Наверняка, есть еще много полезных нововведений, которые я просто не успел использовать, так написал всего один эксперт на MQL5.

Отдельно хотелось бы высказать благодарность всему MQL-сообществу. Благодаря ему переход на MQL5 дался достаточно легко.

Как вы оцениваете свои шансы на итоговую победу, Валерий?

Пока никак. В каком-то из Чемпионатов кратковременно доходил до второго места в рейтинге, а закончил в конце рейтинга. Если эксперт наберет более $75 000, то можно будет оценивать шансы. А пока сумма меньше, эксперт может запросто слить.

Кого из участников вы бы выделили?

Мне симпатичен эксперт rho2010. У него высокий профит-фактор на данный момент, к тому же он выставляет стоп-лоссы, а это далеко не все делают. Надеюсь, он займет высокое место. Также выделил бы DEDMOROZ, но у него встречаются существенные просадки, и –BerKut-, который достаточно агрессивен, но пока довольно точен.

Вообще говоря, радует, что в первые сутки ATC 2010 не было участников, получивших Stop Out, как в прошлых Чемпионатах.

Спасибо за интервью, Валерий. Попутного тренда!