Интервью с Энбо Лу (ATC 2012)

Здравствуйте, Энбо. Пожалуйста, расскажите немного о себе, как вы попали на Чемпионат и что вас связывает с алготрейдингом.

По образованию я инженер в области коммуникаций и обработки информации. Я живу в Шанхае и работаю по специальности в телекоммуникационной компании. Трейдинг - это одно из моих хобби. Я также увлекаюсь плаванием и чтением. Два года назад я открыл свой первый счет для торговли на Форекс. Вскоре я обнаружил, что ручная торговля отнимает очень много времени и, что самое главное, нервов, поэтому я стал размышлять, как можно автоматизировать работу трейдера.

В это время я узнал о терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Больше всего мне понравилось то, что на вашем сайте и форуме можно найти огромное количество информации о проектировании торговых стратегий. Поскольку я хорошо знаком с языками C и C++, изучение MQL4 и MQL5 по документации не составило особого труда.

Еще я хочу отметить статью Пошаговое руководство по написанию MQL5-советников для начинающих, которая мне очень пригодилась на начальном этапе. Вообще, на вашем сайте есть много простых для понимания статей, которые пригодятся любому начинающему программисту торговых стратегий.

Кстати, какой язык вам нравится больше?

Я предпочитаю MQL5. Тестирование мультивалютных советников, а также использование ООП при проектировании торговых систем - это одни из ключевых преимуществ для меня. Некоторым может не понравиться отсутствие возможности хеджирования позиций по одному символу. Но для меня это не проблема, т.к. я никогда не использовал двунаправленные позиции.

Какие торговые стратегии вы перепробовали?

Я испытывал множество торговых стратегий, включая трендовые, контр-трендовые, скальпинг, усреднение, стратегии на основе статистического анализа и т.д. Хоть это и звучит банально, но я не нашел стратегии, которая позволяла бы выигрывать все время. Рынок попросту не повторяет себя, поэтому очень трудно предвидеть, что же произойдет дальше. Трейдинг - это игра вероятностей. Из стратегий, которые мне нравятся больше всего, я бы назвал системы на основе пробоев, которые, я думаю, будут всегда актуальны.

Автоматическая торговля снимает эмоциональную составляющую торговли. Запрограммировать при желании можно все что угодно, но сделать робота, который будет адаптироваться под все виды рынка, очень трудно. В одном я уверен точно - не меняется сама суть рынка, которая влияет на психологию трейдеров.

Какие уроки вы вынесли из Чемпионата прошлого года? Тогда ваш советник торговал не очень удачно.

Когда я узнал про Automated Trading Championship 2011 и приступил к программированию своего советника, до старта соревнования оставалось всего несколько месяцев. За прошедший год я накопил немало опыта. Тем не менее, я убежден, что трейдинг - это больше искусство, нежели ремесло.

Говоря об искусстве трейдинга, какие шедевры Чемпионатов по автоматической торговле вам нравятся больше всего?

Насколько я помню, некоторые советники используют алгоритмы самообучения как в нейронных сетях. Я считаю это направление очень интересным и планирую заняться разработкой такого советника.

Мы заметили, что в этом году вы выставили на конкурс мультивалютного советника. Насколько труднее было создавать его по сравнению с роботом, торгующем по одной валютной паре?

Да, в этом году я решил отправить на Чемпионат советника, который изначально был спроектирован так, чтобы торговать более чем 5 парами одновременно. К сожалению, этот вариант не прошел проверку из-за 30 минутного ограничения по времени тестирования. Мне пришлось урезать портфель до двух валютных пар. В итоге, я выбрал EURUSD и GBPUSD из-за их популярности. Мультивалютные советники могут быть немного сложнее обычных, если вы захотите использовать корреляцию некоторых пар при проектировании стратегии.

В прошлом году один участник из Китая занял третье место на Automated Trading Championship. Вдохновил ли вас как-нибудь успех соотечественника?

Безусловно. Я понял, что любой человек из любой страны мира имеет реальный шанс выиграть приз. Я регулярно посещаю сайт MQL5.community, где больше всего мне нравятся статьи, из которых я черпаю знания для решения задач при программировании торговых стратегий. Кроме того, я читаю каждое интервью и все публикации на сайте Чемпионата, если позволяет время. Очень интересно читать истории других разработчиков.

Пожалуйста, расскажите нам о своей торговой стратегии.

Моя стратегия довольно проста. Она основана на контр-трендовом индикаторе и использует метод усреднения с некоторыми оптимизациями. В большинстве случаев фиксируется небольшой объем прибыли, поскольку на рынке чаще всего происходит коррекция. Но, если намечается устойчивый тренд, советник наращивает объем позиции.

Я использую фиксированные значения Тейк Профит и простое управление капиталом, которое не дает убыткам опуститься ниже уровня в 70% от баланса. 30% от капитала - это очень высокий риск для реальной торговли. На своем реальном торговом счете я обычно не рискую больше 5% от баланса.

Используете ли вы корреляцию двух пар в вашей стратегии?

Нет, в этом советнике корреляции нет. Но сейчас я занимаюсь разработкой торгового робота, где будет учитываться корреляция между некоторыми парами.

Как вы определяете тренд? Какие при этом используются индикаторы?

Для стратегий, подобных моей, можно использовать различные разворотные индикаторы. Я использую всего один индикатор RSI для открытия первой позиции.

Как вы думаете, какие шансы на победу у вашего советника?

Я буду очень рад, если он продержится в ТОП-10 до конца нынешнего Чемпионата. Из конкурентов хочется отметить торговые роботы участников JPAlonso и FIFO. Я думаю, что нет такого советника, который бы побеждал постоянно, но не так уж трудно создать торгового робота, который будет показывать хорошие результаты в определенный период времени.

А какой рынок лучше всего подходит для вашего советника?

Я думаю, лучше всего он ведет себя на флете, где вероятность получения пусть небольшой, но прибыли у него очень высока. На ярко выраженных трендах он сильно рискует либо получить большую прибыль, либо понести такой же большой убыток.

Трудно ли было готовиться к Чемпионату? Какие критерии вы использовали при оптимизации?

Особых трудностей не возникло. Единственное затруднение, с которым пришлось побороться, это время тестирования. Я надеюсь, что в следующем году вы сможете увеличить разрешенное время тестирования для мультивалютных советников. Я оптимизировал свой советник по 10 параметрам, но только 3-4 из них играют ключевую роль.

Почему вы выбрали такой маленький таймфейм М5? Довольно рискованно, надо сказать.

Все потому, что согласно моей стратегии, в большинстве случаев фиксируется небольшая прибыль. Если вы хотите получить больше прибыли в относительно короткий промежуток времени, нужно чаще входить в рынок. А чтобы попасть в лидеры гонки, нужно идти на риск.

Что вы думаете о наиболее частых ошибках в трейдинге?

У меня всего 2 года опыта в торговле, что очень мало по сравнению с некоторыми другими участниками Чемпионата. Еще многое предстоит изучить. В реальной торговле мне приходилось не раз терять деньги, но пока я не опустошил ни один счет.

Благодарим вас за интервью, Энбо. Что вы хотите пожелать другим участникам в оставшиеся дни?

Конечно же, удачи! Я также хочу поблагодарить Организаторов за такое захватывающее соревнование, а также разработчиков MQL5 за их работу. Всем, кто увлекается алгоритмическим трейдингом, я хочу посоветовать: "Непременно участвуйте в Чемпионатах по автоматической торговле, здесь можно получить поистине бесценный опыт!"