Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 124
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Você não encontrará um desequilíbrio nas cotações (dentro de um centro de corretagem). Se isso acontecer, você precisará de uma execução perfeita. Se conseguir executar com perfeição, não é fato que o deixarão sacar.
Você pode tentar fazer isso em diferentes centros de corretagem, mas, novamente, tudo depende da implementação. De acordo com minhas observações, se você considerar que todos os CDs têm aproximadamente as mesmas cotações, os ganhos - alguns spreads. Na minha opinião, não vale a pena.
Você não encontrará um desequilíbrio nas cotações (dentro de um centro de corretagem). Se isso acontecer, você precisará de uma execução perfeita. Se for capaz de executar perfeitamente, não é certo que eles o deixarão sacar.
Você pode tentar fazer isso em diferentes centros de corretagem, mas, novamente, tudo depende da implementação. De acordo com minhas observações, se você considerar que todos os CDs têm aproximadamente as mesmas cotações, os ganhos - alguns spreads. Na minha opinião, não vale a pena.
Opps. Em planos para forex e criptografia.
Seu método tem algo em comum com a típica negociação de pares: comprar moedas em queda, vender moedas em alta?
E você usa regressão em seu método? (algo de sua fórmula ou a própria fórmula).
Não são necessários métodos estatísticos para construir um triângulo, é puramente o alinhamento das moedas em um ideal simétrico, só isso.
Métodos estatísticos e quaisquer outros podem ser usados somente depois que o triângulo for calculado corretamente.
Aqui está uma tela para sua compreensão. Talvez você entenda. Aqui está uma construção ilustrativa para gráficos intradiários. Os pares são trazidos para a mesma escala e dois pares são deslocados à força em 500 pips no início de cada dia.
Você não percebe como os pares se parecem a cada dia? )) Ou seja, 500 pips por dia. Sim, percebemos que há peixes aqui. E essa é apenas uma das variantes de muitas abordagens.
Podemos construir curvaturas completas sem deslocamento, haverá uma imagem diferente, mais longa no tempo, etc.
Mas essa é apenas uma representação visual de como funciona.
.
Além disso, calculamos o patrimônio líquido para qualquer período; nesse caso, é o mesmo desde o início do dia.
Comecei a calcular a partir de uma hora para excluir a volatilidade desnecessária devido ao rollover.
Em seguida, aplicamos fórmulas para obter uma simetria perfeita e construímos cada par por meio de cruzamento,
, mas aqui não tenho fórmulas, mas sim outro cálculo, mas é quase a mesma coisa, apenas um pouco diferente da simetria exata.
Começamos a pensar no que fazer com isso, ou inventamos uma estratégia e a negociamos
ou desenvolvemos uma estratégia usando o resultado obtido como novos dados para cálculos adicionais.
Repito que essa é apenas uma abordagem que construí, as variantes de construção podem ser várias, é como um construtor.
Você não pode se limitar a um triângulo, mas adicionar um ou vários outros.
Aqui, o cérebro deve descobrir o que fazer com ele, mas o fato é que obtivemos o verdadeiro comportamento dos instrumentos sem distorções e erros expressos por meio de seu cruzamento.
E mesmo em uma forma estacionária em pares não cointegrados )), todas as estatísticas e MO não sofrem com isso?
Não são necessários métodos estatísticos para construir um triângulo, é apenas o alinhamento de moedas em um ideal simétrico, e isso é tudo.
Métodos estatísticos e quaisquer outros métodos podem ser aplicados somente depois que o triângulo for calculado corretamente.
Aqui está uma tela para você perceber. Talvez você entenda. Aqui está uma construção ilustrativa para gráficos intradiários. Os pares são trazidos para a mesma escala e dois pares são deslocados à força em 500 pips no início de cada dia.
Você não percebe como os pares se parecem a cada dia? )) Ou seja, 500 pips por dia. Sim, percebemos que há peixes aqui. E essa é apenas uma variante de muitas abordagens.
É possível construir curvulinas completas sem deslocamento, haverá uma imagem diferente, mais longa no tempo, etc.
Mas essa é apenas uma representação visual de como funciona.
.
Além disso, calculamos o patrimônio líquido para qualquer período; nesse caso, é o mesmo desde o início do dia.
Comecei a calcular a partir de uma hora para excluir a volatilidade desnecessária devido ao rollover.
Em seguida, aplicamos fórmulas para obter uma simetria perfeita e construímos cada par por meio de cruzamento,
, mas aqui não tenho fórmulas, mas é quase a mesma coisa, apenas um pouco diferente da simetria exata.
Começamos a pensar no que fazer com isso, ou inventamos uma estratégia e a negociamos
ou desenvolvemos uma estratégia usando o resultado obtido como novos dados para cálculos adicionais.
Repito que essa é apenas uma abordagem que construí, pode haver diversas variantes de construção, é como um construtor.
Você não pode se limitar a um triângulo, mas adicionar um ou vários outros.
Aqui, o cérebro deve descobrir o que fazer com ele, mas o fato é que obtivemos o verdadeiro comportamento dos instrumentos sem distorções e erros expressos por meio de seu cruzamento.
E mesmo em uma forma estacionária em pares não cointegrados )), todas as estatísticas e MO não sofrem com isso?
Nas telas, isso se parece muito com o efeito de fixar o ponto de observação. A partir do tempo especificado - necessariamente todos divergem. E a taxa de divergência está estritamente no tempo como ~sqrt(sum(tick_volume)). E como ele (volume de ticks) é praticamente o mesmo e cíclico, ele até sonha com limites e fórmulas.
Verifique você mesmo.
Você não pode parar de fazer o que faz, como da última vez.
As estatísticas e o MoD não o desviarão do caminho.
nas telas se parece muito com o efeito de fixar o ponto de observação. A partir do tempo especificado, necessariamente todos divergem. E a taxa de divergência é estritamente por tempo como ~sqrt(sum(tick_volume)). E como ele (volume de ticks) é aproximadamente o mesmo e cíclico, ele até sonha com limites e fórmulas.
Verifique você mesmo.
Naturalmente, haverá um ponto de partida fixo. E como você calculará o patrimônio? Sem abrir uma posição virtual.
Observe atentamente a primeira tela e como os pares são apreciados todos os dias. A partir do horário especificado, um dos pares certamente convergirá ))
Os ticks não são relevantes aqui, no gráfico de 15m das telas.
Fazemos uma negociação em um triângulo equilibrado, variante № uma vez (não muito certo)
Tomamos 3 ativos aleatoriamente, para fins de teste - XAU como o máximo, NZD como o mínimo e EUR próximo ao meio.
Vamos criar um triângulo XAU->NZD->EUR->(XAU) e ver o que acontece com ele no final da semana/mês.
Índices ponderados (embora possamos considerar os preços em vigor):
XAU - 0,173218
EUR - 0,095461
NZD - 0,052389
O volume de negócios na transação XAU->NZD é proporcional ao índice EUR ( ponderado por nível) = 0,95461.
Da mesma forma, NZD->EUR = 0,173218
e EUR->XAU = 0,052389.
Subtraindo o inútil 0º triângulo (min.index), temos:
XAU->NZD = 0,95461 - 0,052389 = 0,043075
NZD->EUR = 0,120829
soma total dos pesos = 0,043075+0,120829=0,163904
Investimos 2000usd na operação,
2000*0,043075/0,163904 = 525,61 usd (a 525 ,61 vendemos ouro e a 525,61 compramos NZD ).
NZD->EUR será alavancado com todo o resto = 2000-525,61 usd = 1474,39 ( a 1474,39 vendemos NZD e compramos EUR no mesmo valor ).
Não temos esses cruzamentos maravilhosos, portanto, na apresentação sobre as principais moedas:
.
XAUUSD - venda, volume equivalente a 525,61 USD no momento da negociação.
NZDUSD - venda, volume equivalente a 1474,39-525,61 = 948,78
EURUSD - compra, volume 1474,39 usd
Resta traduzir os volumes em usd para a moeda base da cotação na taxa de câmbio atual, levar em conta o tamanho do tick e o tamanho do lote....
Mas, fundamentalmente, o "triângulo cíclico equilibrado" resultou em uma operação de compra . EUR contra a cesta XAU+NZD ao mesmo preço médio.
Inicialmente, ele dependerá das flutuações do dólar (correlação/cointegração mais fraca ao longo do tempo), depois congelará e ficará em torno de 0. (divergindo +-4% como todo mundo). Essa é apenas uma operação dentro de uma cesta equilibrada, e nela você pode mudar cuidadosamente de compra para venda e vice-versa.
É que a operação destacada em vermelho foi feita incorretamente - embora, de acordo com a contabilidade, esteja tudo bem, essa operação é necessária.
mas quebrou o equilíbrio pretendido; na álgebra local, a subtração do 0º triângulo (constante comum, zero porra zero) é, ao mesmo tempo, uma correção não muito linear de outros pesos (volumes restantes).
Amigos, vamos parar de discutir e insultar uns aos outros e passar para ações concretas. Agora preciso de indicadores de cointegração e força de moedas/pares de moedas. Ficarei muito feliz.
Houve testes de estacionariedade e cointegração.
Não me lembro de quanto tudo está correto lá, encontrei nos arquivos.
Começamos a pensar no que fazer com isso, ou criamos uma estratégia e a negociamos
ou desenvolvemos uma estratégia usando o resultado obtido como novos dados para cálculos adicionais.
Repito que essa é apenas uma abordagem que construí, pode haver diversas variantes de construção, é como um construtor.
Você não pode se limitar a um triângulo, mas adicionar um ou vários outros.
Aqui, o cérebro deve descobrir o que fazer com ele, mas o fato é que obtivemos o verdadeiro comportamento dos instrumentos sem distorções e erros expressos por meio de seu cruzamento.
E mesmo em uma forma estacionária em pares não cointegrados )), todas as estatísticas e MO não sofrem com isso?
Boa tarde, se o seu triângulo for visualizado como se estivesse se movendo em um círculo, como um pêndulo, ou os pares de moedas estão brincando de rei da montanha?
Boa tarde. Se o seu triângulo for visualizado como se estivesse se movendo em um círculo, como um pêndulo, ou se os pares de moedas estiverem jogando o rei da montanha?