Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 128

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Roman #:

O resultado de todos os três não pode estar no mesmo lado ao mesmo tempo.
major1 + cross
major2 + cross
alternate places

Acima de zero é uma zona positiva; nesse exemplo, a meta é de 500 pips.
major1 + cross dá um sinal de mais,

Abaixo de zero é uma zona negativa,
major2 + cross dá um sinal de menos.

Ou seja, um spread dá um sinal de mais e, ao mesmo tempo, simetricamente, o segundo spread dá um sinal de menos.


Essa é uma abordagem diferente.


Maximke.
Observe a tela inferior e mate-se com a realização do estado zero do sistema em linhas não cointegradas)).

Devo presumir que a linha azul no indicador mostra o resultado financeiro.
 
Sergey Gridnev #:
Deve-se presumir que a linha azul do indicador mostra o resultado financeiro.

Não, devemos presumir que a linha azul no indicador mostra o estado zero constante do sistema em linhas não coiteradas.
Maximke, mate-se com a realização novamente )).

 
Roman #:

Não, devemos presumir que a linha azul no indicador mostra o estado zero constante do sistema em linhas não cobertas.
Maximke, mate-se novamente )).

Bem, esse é o resultado financeiro, se você abrir sem inclinação.
E se você abrir com uma inclinação, os riscos aparecerão.
 
Estado zero após a subtração de duas linhas idênticas, então... haverá uma continuação da representação? Lucro de um vácuo, como isso acontece? Ou você vai se diminuir?)

Um homem só precisa passar por isso, é muito doloroso...
 
Sergey Gridnev #:
Bem, esse é o resultado financeiro se você abrir sem uma tendência.
E se você abrir com uma inclinação, então há riscos.

Você lê ou não o que escrevo em outros posts?
As curvulinas são o patrimônio das posições abertas, são o resultado financeiro.
E zero é o valor resultante após o cálculo do triângulo, esse é o seu estado.
Já estou cansado de escrever que zero não é o zero que você pensa.
Se precisar, releia meus posts até aprender zen.

 
Você pode pegar qualquer gráfico de um par de moedas e dividi-lo em três curvaturas/componentes e negociar com o mesmo sucesso. E, oh, que maravilha, sua soma menos a série original também será 0.

Atenção, pergunta: onde está a arbitragem estatística?
 
Roman #:

Você lê ou não lê o que eu escrevo em outros posts?
Krivulinas são patrimônio líquido de posições abertas, são resultados financeiros.
Já estou cansado de escrever que zero não é o zero que você pensa.
Se precisar, releia meus posts até aprender zen.

Suas "bolas de curva" são resultados financeiros para pares individuais, e a linha azul é o resultado financeiro agregado. E esse resultado financeiro cumulativo mostra que, seja qual for o momento em que você abrir uma posição, você não arrisca nada, mas também não ganhará nada.
 
bot "honesto" em tal estratégia se for detectada ineficiência na cotação. Isso costumava funcionar em algum lugar. Não faço isso há algum tempo, o código está desatualizado.

 
Sergey Gridnev #:
Suas "curvulinas" são os resultados financeiros de pares individuais, enquanto a linha azul é o resultado financeiro total. E esse resultado financeiro cumulativo mostra que, em qualquer momento em que você abrir uma posição, você não arriscará nada, mas também não ganhará nada.

NÃO É O RESULTADO FINANCEIRO TOTAL, É O ESTADO CALCULADO DO TRIÂNGULO, NO QUAL OS COEFICIENTES DO SISTEMA SÃO USADOS.
ALGUÉM LHE DIZ PARA ABRIR TRÊS POSIÇÕES EM TRÊS INSTRUMENTOS AO MESMO TEMPO?
EMBORA VOCÊ POSSA ABRIR TRÊS POSIÇÕES AO MESMO TEMPO.
ONDE ESTÁ SUA LÓGICA, PESSOAL?

 
Roman #:

ESSE NÃO É O RESULTADO FINANCEIRO TOTAL, É O ESTADO CALCULADO DO TRIÂNGULO, EM QUE OS COEFICIENTES DO SISTEMA SÃO USADOS.
ALGUÉM LHE DIZ PARA ABRIR TRÊS POSIÇÕES EM TRÊS INSTRUMENTOS AO MESMO TEMPO?
ONDE ESTÁ SUA LÓGICA, PESSOAL?

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