Existe um padrão para o caos? Vamos tentar encontrá-lo! Aprendizado de máquina com o exemplo de uma amostra específica. - página 6

 
Aleksey Vyazmikin #:

Veja, temos pontos de entrada - linhas de amostragem, e temos um resultado financeiro definido por pontos de saída, ou seja, os locais onde um stop loss ou outro sinal é definido. Você quer entrar no mercado de forma contrária à estratégia, ou seja, comprar onde deveria vender, se o modelo disser isso, e para isso você precisa definir novos pontos de saída. Surge a pergunta: se o ponto de saída ainda não apareceu, mas o ponto de entrada já apareceu, o que você deve fazer então - fechar e perguntar ao modelo sobre a direção de entrada, ou o quê?

Não feche. Verifique todos os pontos de entrada durante a fase de marcação. O professor deve saber o preço do erro. Caso contrário, a linha de equilíbrio não poderá ser construída.

Agora acontece que: perdemos algo. Talvez 10 pontos, talvez 100, talvez 500. E assim 300 vezes... qual é a validade dessa linha de equilíbrio?

 
elibrarius #:

Não feche.

Se você não fechar, perderá o sinal, e ele estará na amostra, ou seja, haverá potencialmente mais linhas, e então o saldo não será construído. Já fiz isso anteriormente com o fechamento forçado.

Quanto à abordagem atual com duas marcas, o saldo está muito próximo dos resultados do testador, precisamente devido a essa marcação. Já me queimei em outras abordagens, por isso acredito que esse método de marcação é o mais confiável.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Você pode tentar provar isso?

Não sou bom em programação (talvez você possa tentar uma pesquisa com viés para a Phoebe?
 
Aleksey Vyazmikin #:

Se você não fechar, perderá o sinal, e ele estará na amostra, ou seja, haverá potencialmente mais linhas, e então o equilíbrio não poderá ser construído. Já fiz isso anteriormente com o fechamento forçado.

Quanto à abordagem atual com duas marcas, o saldo está muito próximo dos resultados do testador, precisamente devido a essa marcação. Já me queimei em outras abordagens, por isso acredito que esse método de marcação é o mais confiável.

Agora você está falando de várias negociações abertas ao mesmo tempo.... Mantenha até 100 - o principal é finalizá-las de acordo com o algoritmo de marcação.

Quero dizer que cada linha de seu conjunto de dados deve ser treinada para cada classe e preencher a linha do resultado financeiro com o valor real. Talvez você tenha feito isso dessa forma. É difícil entender sem ver o código.

Diga-me melhor, quais são os mais de 5.000 recursos que você inventou?
20-30 indicadores padrão com 100-200 variantes de configurações?

 
spiderman8811 #:
Não sou bom em programação (talvez você possa tentar um viés fiba para pesquisa?

Há preditores na amostra que usam níveis horizontais com base nas proporções de Fibonacci.

 
Aleksey Vyazmikin #:

A amostra inclui indicadores que usam níveis horizontais nas proporções de Fibonacci.

Há deltas de preço lá? De 50 a 100 barras. Quais são os números das colunas? É interessante comparar treinando somente com eles. De repente, elas serão suficientes e não serão necessários mais de 5.000 recursos.

 
elibrarius #:

Agora você está falando de vários negócios abertos ao mesmo tempo.... Mantenha até 100 - o principal é finalizá-las de acordo com o algoritmo de marcação.

Estou ajustando tudo para as contas de compensação - para a Bolsa de Moscou, e até agora não tenho controle de posição virtual. Além disso, para o treinamento, acho que não é necessário complicar demais a amostra - é melhor quando o lucro e a perda médios por transação estão dentro do razoável - isso, entre outras coisas, permite que você avalie adequadamente a situação e não selecione modelos em que acidentalmente obteve lucros excessivos. Você já pode complicar a estratégia de manutenção da posição no Expert Advisor.

elibrarius #:

Quero dizer que cada linha de seu conjunto de dados deve ser treinada para cada classe e preencher a linha de resultado financeiro com o valor real. Talvez você tenha feito isso dessa forma. É difícil entender sem ver o código.

Eu uso uma versão muito semelhante do Expert Advisor, como no artigo publicado anteriormente - os dados do resultado financeiro são obtidos dos resultados das transações, não calculados.

elibrarius #:

Diga-me melhor, quais são os mais de 5.000 recursos que você criou?

20-30 indicadores padrão com 100-200 variantes de configurações?

De fato, há diferentes períodos de tempo para os mesmos preditores. A escolha acaba sendo grande e é por isso que estou inclinado a investigar opções de seleção úteis para um treinamento melhor e mais rápido dos modelos.

A maioria dos preditores está no canal Donchianna e ZZ, construído sobre ele, alguns no canal de regressão, alguns em MAs semelhantes, alguns em parabólicos, alguns em ATR semelhantes, alguns em retornos de diferentes TFs, bem, e alguma parte de osciladores, talvez algo mais pequeno. Não ajustei os parâmetros para um instrumento específico, mas talvez eu devesse fazê-lo - planejei um experimento na ZZ sobre esse tópico.

 
elibrarius #:

Há deltas de preço? 50 a 100 barras. Quais são os números das colunas? É interessante comparar treinando somente com eles. De repente, elas serão suficientes e não serão necessários mais de 5.000 recursos.

Provavelmente, o significado de 1041-1489 está próximo.

Você pode me fornecer o código do preditor e eu criarei uma amostra com ele.

Posso lhe dizer quais preditores foram usados por um dos modelos - você pode verificar se o treinamento foi bem-sucedido (não tenho quase nenhuma dúvida) - você precisa?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Há preditores na amostra que usam níveis horizontais nas proporções de Fibonacci.

Não são níveis, mas intervalos, além de padrões de ondas e velas. Eles não estão nos livros. Isso deve funcionar.
 
spiderman8811 #:
Não são níveis, mas faixas, além de padrões de ondas e velas. Esses não estão nos livros.

Bem, mesmo que não estejam nos livros, como saberei? Descreva em detalhes - se houver singularidade, adicionarei esses preditores e avaliarei sua eficácia em uma amostra específica.