Existe um padrão para o caos? Vamos tentar encontrá-lo! Aprendizado de máquina com o exemplo de uma amostra específica. - página 6
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Veja, temos pontos de entrada - linhas de amostragem, e temos um resultado financeiro definido por pontos de saída, ou seja, os locais onde um stop loss ou outro sinal é definido. Você quer entrar no mercado de forma contrária à estratégia, ou seja, comprar onde deveria vender, se o modelo disser isso, e para isso você precisa definir novos pontos de saída. Surge a pergunta: se o ponto de saída ainda não apareceu, mas o ponto de entrada já apareceu, o que você deve fazer então - fechar e perguntar ao modelo sobre a direção de entrada, ou o quê?
Não feche. Verifique todos os pontos de entrada durante a fase de marcação. O professor deve saber o preço do erro. Caso contrário, a linha de equilíbrio não poderá ser construída.
Agora acontece que: perdemos algo. Talvez 10 pontos, talvez 100, talvez 500. E assim 300 vezes... qual é a validade dessa linha de equilíbrio?
Não feche.
Se você não fechar, perderá o sinal, e ele estará na amostra, ou seja, haverá potencialmente mais linhas, e então o saldo não será construído. Já fiz isso anteriormente com o fechamento forçado.
Quanto à abordagem atual com duas marcas, o saldo está muito próximo dos resultados do testador, precisamente devido a essa marcação. Já me queimei em outras abordagens, por isso acredito que esse método de marcação é o mais confiável.
Você pode tentar provar isso?
Se você não fechar, perderá o sinal, e ele estará na amostra, ou seja, haverá potencialmente mais linhas, e então o equilíbrio não poderá ser construído. Já fiz isso anteriormente com o fechamento forçado.
Quanto à abordagem atual com duas marcas, o saldo está muito próximo dos resultados do testador, precisamente devido a essa marcação. Já me queimei em outras abordagens, por isso acredito que esse método de marcação é o mais confiável.
Agora você está falando de várias negociações abertas ao mesmo tempo.... Mantenha até 100 - o principal é finalizá-las de acordo com o algoritmo de marcação.
Quero dizer que cada linha de seu conjunto de dados deve ser treinada para cada classe e preencher a linha do resultado financeiro com o valor real. Talvez você tenha feito isso dessa forma. É difícil entender sem ver o código.
Diga-me melhor, quais são os mais de 5.000 recursos que você inventou?
20-30 indicadores padrão com 100-200 variantes de configurações?
Não sou bom em programação (talvez você possa tentar um viés fiba para pesquisa?
Há preditores na amostra que usam níveis horizontais com base nas proporções de Fibonacci.
A amostra inclui indicadores que usam níveis horizontais nas proporções de Fibonacci.
Há deltas de preço lá? De 50 a 100 barras. Quais são os números das colunas? É interessante comparar treinando somente com eles. De repente, elas serão suficientes e não serão necessários mais de 5.000 recursos.
Agora você está falando de vários negócios abertos ao mesmo tempo.... Mantenha até 100 - o principal é finalizá-las de acordo com o algoritmo de marcação.
Estou ajustando tudo para as contas de compensação - para a Bolsa de Moscou, e até agora não tenho controle de posição virtual. Além disso, para o treinamento, acho que não é necessário complicar demais a amostra - é melhor quando o lucro e a perda médios por transação estão dentro do razoável - isso, entre outras coisas, permite que você avalie adequadamente a situação e não selecione modelos em que acidentalmente obteve lucros excessivos. Você já pode complicar a estratégia de manutenção da posição no Expert Advisor.
Quero dizer que cada linha de seu conjunto de dados deve ser treinada para cada classe e preencher a linha de resultado financeiro com o valor real. Talvez você tenha feito isso dessa forma. É difícil entender sem ver o código.
Eu uso uma versão muito semelhante do Expert Advisor, como no artigo publicado anteriormente - os dados do resultado financeiro são obtidos dos resultados das transações, não calculados.
Diga-me melhor, quais são os mais de 5.000 recursos que você criou?
20-30 indicadores padrão com 100-200 variantes de configurações?
De fato, há diferentes períodos de tempo para os mesmos preditores. A escolha acaba sendo grande e é por isso que estou inclinado a investigar opções de seleção úteis para um treinamento melhor e mais rápido dos modelos.
A maioria dos preditores está no canal Donchianna e ZZ, construído sobre ele, alguns no canal de regressão, alguns em MAs semelhantes, alguns em parabólicos, alguns em ATR semelhantes, alguns em retornos de diferentes TFs, bem, e alguma parte de osciladores, talvez algo mais pequeno. Não ajustei os parâmetros para um instrumento específico, mas talvez eu devesse fazê-lo - planejei um experimento na ZZ sobre esse tópico.
Há deltas de preço? 50 a 100 barras. Quais são os números das colunas? É interessante comparar treinando somente com eles. De repente, elas serão suficientes e não serão necessários mais de 5.000 recursos.
Provavelmente, o significado de 1041-1489 está próximo.
Você pode me fornecer o código do preditor e eu criarei uma amostra com ele.
Posso lhe dizer quais preditores foram usados por um dos modelos - você pode verificar se o treinamento foi bem-sucedido (não tenho quase nenhuma dúvida) - você precisa?
Há preditores na amostra que usam níveis horizontais nas proporções de Fibonacci.
Não são níveis, mas faixas, além de padrões de ondas e velas. Esses não estão nos livros.
Bem, mesmo que não estejam nos livros, como saberei? Descreva em detalhes - se houver singularidade, adicionarei esses preditores e avaliarei sua eficácia em uma amostra específica.