Existe um padrão para o caos? Vamos tentar encontrá-lo! Aprendizado de máquina com o exemplo de uma amostra específica. - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Então, há pouco sentido nas colunas do resultado financeiro. Haverá também erros de previsão de classe 0 (em vez de 0, preveremos 1). E o preço do erro é desconhecido. Ou seja, a linha de equilíbrio não será construída. Especialmente porque você tem 70% da classe 0. Ou seja, 70% de erros com resultado financeiro desconhecido.
Ou seja, não há sentido em resolver o problema....Você pode esquecer os 3.000 pontos. Se isso acontecer, não será confiável.
Você não entendeu algo, se você classificou o valor 0 e deveria ser "1", então não haverá perda - nenhuma entrada no mercado, mas se você classificou "1" e deveria ser "0", então haverá uma perda, você só precisa determinar a coluna Target_P com uma perda - Target_100_Buy ou Target_100_Sell. Você pode simplesmente pegar o valor da coluna Target_100_Buy ou Target_100_Sell e multiplicá-lo por (-1).
Bem, como você pode afirmar que não há solução e pensar que eu não sei como fazer a amostragem - chocado.
Se você classificou o valor 0, e deveria ser "1", então não haverá perda - nenhuma entrada no mercado, mas se você classificou "1", e deveria ser "0", então haverá uma perda, você só precisa determinar a coluna Target_P para determinar a coluna com uma perda - Target_100_Buy ou Target_100_Sell. Você pode simplesmente pegar o valor da coluna Target_100_Buy ou Target_100_Sell e multiplicá-lo por (-1).
Bem, como você pode afirmar que não há solução e pensar que eu não sei como fazer a amostragem - chocado.
Anteriormente, você disse:
Não haverá lucro (se você fizer uma reavaliação, haverá uma pequena porcentagem de lucro em zero).
O que é muito confuso.
Você costumava dizer:
O que é muito confuso.
Então, você perguntou: "Ou seja, se na classe 0 (não entrar) for escolhida a direção correta da negociação, haverá lucro ou não? ", eu respondi que não haverá lucro, não pelo fato de que você não pode escolher ali, em vez de "0", "1" ou "-1", ao repartir os alvos, se decidir fazer isso. Entre parênteses, especifiquei que, de fato, a estratégia pode gerar lucro quando aplicada na realidade, se você alterar o algoritmo e deixar que o modelo determine a direção da entrada. Você conseguiu explicar isso agora?
Então, você perguntou: "Ou seja, se na classe 0 (não entrar) for escolhida a direção correta da negociação, haverá lucro ou não? ", respondi que não haverá lucro, não porque você não possa escolher "1" ou "-1" em vez de "0" ao repartir os alvos, caso decida fazer isso. Entre parênteses, especifiquei que, de fato, a estratégia pode gerar lucro quando aplicada na realidade, se você alterar o algoritmo e deixar o modelo determinar a direção da entrada. Você conseguiu explicar isso agora?
Na verdade, não...
Você está definindo o TP/SL lá? Com base nos valores das colunas de resultados financeiros?
O que você quer dizer com "você não pode escolher "1" ou "-1" em vez de "0"".
O modelo cometerá um erro e escolherá 1 e -1 em vez de 0.
Não é bem assim...
Você define o TP/SL lá? De acordo com os valores das colunas do resultado financeiro?
O TP não está lá, e o SL também não está lá (nesta amostra - ao que parece :)). - fechando na próxima vela que atingiu o canal Donchian. Por exemplo, cruzamos o limite superior, na próxima barra abrimos uma compra e esperamos até que o limite inferior seja cruzado; se houver lucro, a meta será "1" e, se houver perda, a meta será "0".
O que você quer dizer com "não é possível selecionar ali em vez de "0", "1" ou "-1"".
O modelo cometerá um erro e escolherá 1 e -1 em vez de 0.
Isso significa que o alvo zero não pode ser substituído por outro alvo na amostra, porque a perda/ganho não é calculada para o outro alvo!
Como resultado, o equilíbrio é construído da seguinte forma:
Predicted 1, and set 1 => aumento do saldo pelo módulo da coluna de qualquer saldo
Predicted 1, and set 0 => diminuição do saldo pelo módulo da coluna de qualquer saldo
Predicted 0 => o saldo não muda.
Agora eu vejo.
No final, o balanço patrimonial é estruturado da seguinte forma:
Previsto 1 e definido 1 => o saldo aumenta pelo módulo da coluna de qualquer saldo
Previsto 1 e definido 0 => o saldo diminui pelo módulo da coluna de qualquer saldo
Previsto 0 => o saldo não muda.
Agora eu vejo.
Essencialmente, sim. É que eu tinha tudo personalizado para 3 alvos - algum tipo de padrão e até agora não o abandonei.
Treinamento em 35226, embargo 1000, teste 9000 últimas linhas.
Melhor saldo na opção 81: 0,01600 pts.
50/50 no geral. Não há crescimento estável.
...
Qual é o melhor equilíbrio que você tem?
Meus melhores resultados são os seguintes.
Treinamento em 35226, embargo 1000, teste 9000 nas últimas linhas.
Melhor saldo na opção 81: 0,01600 pts.
50/50 no geral. Sem crescimento estável.
...
Você pode verificar o modelo exatamente no arquivo exam.csv?
Você tentou fazer alguma manipulação com a amostra?
Aqui está o equilíbrio na amostra do exame depois de remover alguns dos preditores.
Obviamente, nos gráficos da distribuição de resposta do modelo, você pode ver que o modelo foi treinado apenas um pouco - o Recall é muito baixo, mas já é algum resultado.
train.csv
exam.csv