Existe um padrão para o caos? Vamos tentar encontrá-lo! Aprendizado de máquina com o exemplo de uma amostra específica. - página 4
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Redesenhado a partir do Alglibow.
Agora, executei mais árvores no cálculo. Pela manhã, acho que ele calculará uma nova versão.
Ou talvez eu tenha feito algo errado, se o resultado for muito pior que o seu.
Você pode ter refeito corretamente, mas precisa ajustar os parâmetros ou o próprio algoritmo não funciona - a situação não é simples.
Por que você não usa o CatBoost - o treinamento é mais rápido lá, especialmente se você tiver uma placa de vídeo da nVideo?
Há 9.046 linhas. Eu tenho 9000. Isso não fará muita diferença.
Você tem uma curva muito melhor. Vou tentar mexer um pouco mais nos parâmetros.
Não melhorou nada. É praticamente a mesma coisa. 0.01400
Você está se saindo melhor com o catbustom.
Não melhorou nada. Quase o mesmo. 0.01400
Você está se saindo melhor com o Catbustom.
Então, por que você não o usa?
Você já tentou dividir o alvo em três categorias?
Então, devemos usá-lo?
Você já tentou marcar o alvo em três categorias?
Vou tentar 3 categorias no outro dia..... Bem, estou apenas treinando 2 modelos, não multiclasse.
Faça uma tentativa.
Você pode enviar sua amostra, e eu também tentarei treiná-la.
Vou tentar o treinamento e as referências. Como você refaz a segmentação?
As últimas 4 colunas
no alvo 1, negocie
direção 1; então, se a classe 1 for prevista, teremos lucro em 1 coluna do resultado financeiro e, se a classe -1 for prevista, teremos prejuízo em 2 colunas do resultado financeiro.
direção -1; então, se a classe -1 for prevista, teremos lucro em 2 colunas do resultado financeiro e, se a classe 1 for prevista, teremos prejuízo em 1 coluna do resultado financeiro.
no alvo 0, não negocie.
Se qualquer direção +1 ou -1 for prevista, teremos uma perda no módulo do resultado financeiro? De acordo com suas explicações anteriores, essa variante aparece. Mas o preço pode subir ou descer e, se a direção correta for escolhida, teremos lucro.
Ou será o mesmo que em 1 caso
direção 1, então, se a classe 1 for prevista, teremos lucro em 1 coluna do resultado financeiro e, se a classe -1 for prevista, teremos prejuízo em 2 colunas do resultado financeiro.
direção -1, então, se a classe -1 for prevista, teremos lucro em 2 colunas do resultado financeiro e, se a classe 1 for prevista, teremos prejuízo em 1 coluna do resultado financeiro.
Qual variante está correta?
Ou você pode mostrar como o alvo é formado diretamente no código por meio de if(){}else{}?
Vou tentar o treinamento e as referências. Como refazer a segmentação?
Últimas 4 colunas
se o alvo 1 for negociado
direção 1, se a classe 1 for prevista, teremos lucro em 1 coluna do resultado financeiro e, se a classe -1 for prevista, teremos prejuízo em 2 colunas do resultado financeiro.
direção -1, se a classe -1 for prevista, teremos lucro em 2 colunas do resultado financeiro e, se a classe 1 for prevista, teremos prejuízo em 1 coluna do resultado financeiro.
se o alvo 0 não for negociado.
se qualquer direção +1 ou -1 for prevista, teremos uma perda no módulo do resultado financeiro? De acordo com suas explicações anteriores, essa variante aparece. Mas o preço pode subir ou descer e, se a direção correta for escolhida, teremos lucro.
Ou será o mesmo que em 1 caso
direção 1, então, se a classe 1 for prevista, teremos lucro em 1 coluna do resultado financeiro e, se a classe -1 for prevista, teremos prejuízo em 2 colunas do resultado financeiro.
direção -1, então, se a classe -1 for prevista, teremos lucro em 2 colunas do resultado financeiro e, se a classe 1 for prevista, teremos prejuízo em 1 coluna do resultado financeiro.
Qual variante está correta?
Ou você pode mostrar como o alvo é formado diretamente no código por meio de if(){}else{}?
Os zeros permanecerão zeros, mas o "1" pode ser convertido em "-1" e "1", dependendo da direção. Dessa forma, se classificarmos "1" ou "-1" no alvo "0", obteremos um módulo de perda; caso contrário, obteremos um módulo de ganho de qualquer uma das duas últimas colunas.
Meu resultado financeiro é calculado por meio de posições/transações fechadas - e, se houve uma perda, é definido um zero, de modo que a abordagem não permite estimar o que teria acontecido se houvesse uma entrada oposta - na maioria das vezes uma perda, de acordo com a estratégia, porque um stop loss seria definido logo após o extremo da última barra.
O que fiz foi dividir a amostra em duas, de acordo com a direção de entrada - isso aumentou o número de modelos que ultrapassaram o limite de 3.000 pips.
Devo acrescentar que, se a meta for "1", mas o sinal foi classificado como "-1", aparentemente não haverá perda, porque, na realidade, esse sinal não passaria.Os zeros continuarão sendo zeros, e "1" pode ser reclassificado como "-1" e "1", dependendo da direção. Assim, se no alvo "0" classificarmos "1" ou "-1", teremos uma perda de módulo; caso contrário, teremos um ganho de módulo de qualquer uma das duas últimas colunas.
Meu resultado financeiro é calculado por meio de posições/transações fechadas - e, se houve uma perda, é definido um zero, de modo que a abordagem não permite estimar o que teria acontecido se houvesse uma entrada oposta - na maioria das vezes uma perda, de acordo com a estratégia, porque um stop loss seria definido logo após o extremo da última barra.
O que fiz foi dividir a amostra em duas, de acordo com a direção de entrada - isso aumentou o número de modelos que ultrapassaram o limite de 3.000 pips.
Devo acrescentar que, se a meta for "1", mas foi classificada como "-1", aparentemente não haverá perda, porque, na realidade, esse sinal não passaria.É tudo um pouco confuso. Acho que vou parar com os testes que já fiz.
Não, não é confuso, é uma conversão lógica. Se você estiver confuso, posso fazer um alvo separado com reparticionamento e publicá-lo aqui.
Não, não é confuso, é uma conversão lógica. Se você estiver confuso, posso criar um alvo separado com reparticionamento e publicá-lo aqui.
Fin. res. se escolhermos 0 (você não pode incluir, será sempre 0), se 1, se -1. Sempre, mesmo que você marque como classe 0, não negocie. O modelo estará errado e é necessário saber o preço do erro.