Existe um padrão para o caos? Vamos tentar encontrá-lo! Aprendizado de máquina com o exemplo de uma amostra específica. - página 10

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trem

Esta é a aparência do modelo na amostra de treinamento - você pode ver uma boa margem delta entre a curva verde e a vermelha - isso é lucro.

Mas abaixo podemos ver como o delta diminuiu na amostra de exame

Em comparação com o testador, o saldo calculado acabou sendo um pouco mais otimista, mas a estrutura é idêntica - acho que continuarei a usá-lo para a avaliação inicial.


 
Aleksey Vyazmikin #:

Esta é a aparência do modelo na amostra de treinamento - você pode ver uma boa margem de delta entre a curva verde e a vermelha - isso é lucro.

Mas, abaixo, podemos ver como o delta diminuiu na amostra de exame

Em comparação com o testador, o saldo calculado acabou sendo um pouco mais otimista, mas a estrutura é idêntica - acho que continuarei a usá-lo para a avaliação inicial.


0,10500 é a melhor opção. É quase a mesma que a sua. Mas a linha de equilíbrio é diferente. E o erro é de cerca de 0,5. É arriscado, vai piorar um pouco e pode começar a se esgotar. 4200 negociações e apenas 0,10500 /4200 ~= 0,00002 por negociação. Muito arriscado. Spread, slippages, etc. consumirão todos os ganhos.


 
elibrarius #:
0,01050 é o melhor. É quase o mesmo que o seu. Mas a linha de equilíbrio é diferente. E o erro é de cerca de 0,5. É arriscado, vai se deteriorar um pouco e pode começar a se esgotar. 4200 negociações e ganhar apenas 0,01050 /4200 ~= 0,00002 por negociação. Muito arriscado. O spread, a derrapagem etc. acabarão com todos os ganhos.


Devido ao modelo, a porcentagem de negociações lucrativas aumentou em 4%, mais a MM dará o mesmo valor - e agora você pode pensar em exploração.

Mas acho que essa margem de lucro não está correta, porque não se baseia na estrutura do mercado - não há nenhuma tentativa de comparar condições de mercado semelhantes para treinamento, portanto, o modelo tem que fazer tudo sozinho.

 
Além disso, acho que o equilíbrio deve ser determinado no final por dois modelos (compra e venda) - afinal, eles podem se autocompensar.
 
Aleksey Vyazmikin #:
Além disso, acho que o equilíbrio deve ser determinado no final por dois modelos (compra e venda), porque eles podem se autocompensar.
Concordo, é isso que faço em meus experimentos. Classes diferentes não devem interferir umas nas outras durante o treinamento. 1 modelo buscará o melhor resultado geral. Os dois melhores modelos devem ser, em geral, melhores do que um. Mas, por outro lado, eles podem treinar em excesso mais rapidamente, ou seja, o treinamento em excesso deve ser bloqueado com mais intensidade.
 
Aleksey Vyazmikin #:
Além disso, acho que o equilíbrio deve ser determinado no final por dois modelos (compra e venda), porque eles podem se autocompensar.
Aprenda sobre as duas primeiras colunas) Na última amostra em H1.
 
elibrarius #:
Treinar nas duas primeiras colunas) Na última amostra em H1.

O padrão de tempo é retomado?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Ele está captando um padrão temporal?

Eu capto. Veja o que você obtém
 
elibrarius #:
Eu quero. Veja o que você obtém

Estou me divertindo um pouco com uma abordagem diferente no momento - ainda não tive a chance de testá-la. Mas acho que ele também o encontrará, se for óbvio.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Estou me divertindo um pouco com uma abordagem diferente agora - ainda não tive oportunidade de verificá-la. Mas acho que ele também o encontrará, se tudo for óbvio lá.

A questão é que ele é 2 vezes melhor do que com mais de 5.000 recursos.
Acontece que todos os outros mais de 5.000 recursos apenas pioram o resultado. Embora, se você os selecionar, certamente encontrará alguns que melhoram.
É interessante comparar o que seu modelo mostrará nesses 2.

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