Есть ли закономерность в хаосе? Попробуем поискать! Машинное обучение на примере конкретной выборки. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда мало смысла в столбцах фин. результата. Ошибки прогноза 0 класса тоже будут (вместо 0 спрогнозируем 1). А цена ошибки получается, - неизвестна. Т.е. линию баланса построить не выйдет. Тем более, что у вас 70% класса 0. Т.е. 70% ошибок с неизвестным фин. результатом.
Т.е. задачку нет смысла решать...О 3000 пунктов можно забыть. Если и будет, то будет недостоверно.
Вы чего то не правильно поняли, если у Вас классифицировалось значение 0, а должен был быть "1", то убытка не будет - нет входа в рынок, , но если классифицировался "1", а должен "0", то будет убыток просто нужно по столбцу Target_P определить столбец с убытком - Target_100_Buy или Target_100_Sell. Можно просто при ошибочном нуле взять по модулю значение столбца Target_100_Buy или Target_100_Sell и умножить на (-1).
Ну как можно заявлять, что решения нет и думать, что я не умею делать выборку - в шоке.
Вы чего то не правильно поняли, если у Вас классифицировалось значение 0, а должен был быть "1", то убытка не будет - нет входа в рынок, , но если классифицировался "1", а должен "0", то будет убыток просто нужно по столбцу Target_P определить столбец с убытком - Target_100_Buy или Target_100_Sell. Можно просто при ошибочном нуле взять по модулю значение столбца Target_100_Buy или Target_100_Sell и умножить на (-1).
Ну как можно заявлять, что решения нет и думать, что я не умею делать выборку - в шоке.
Раньше вы говорили:
Прибыли не будет (если делать переоценку то будет маленький процент прибыли на нуле).
Что весьма запутывает.
Раньше вы говорили:
Что весьма запутывает.
Так вы же спросили " Т.е. если при 0 классе(не входить) будет выбрано правильное направление сделки, то будет получена прибыль или нет? ", я ответил, что прибыли не будет, не будет от того, что нельзя выбрать там вместо "0" "1" или "-1" при переразметке целевых, если решите её делать. В скобках уточнил, что по сути стратегия может получить прибыль при применении в реальности, если изменить алгоритм и позволить модели определять направление входа. Теперь смог объяснить?
Так вы же спросили " Т.е. если при 0 классе(не входить) будет выбрано правильное направление сделки, то будет получена прибыль или нет? ", я ответил, что прибыли не будет, не будет от того, что нельзя выбрать там вместо "0" "1" или "-1" при переразметке целевых, если решите её делать. В скобках уточнил, что по сути стратегия может получить прибыль при применении в реальности, если изменить алгоритм и позволить модели определять направление входа. Теперь смог объяснить?
Не совсем...
У вас там ТП/СЛ ставится? По значениям из столбцов фин. результата?
Что значит " нельзя выбрать там вместо "0" "1" или "-1" ".
Модель будет ошибаться и выбирать 1 и -1 вместо 0.
Не совсем...
У вас там ТП/СЛ ставится? По значениям из столбцов фин. результата?
TP нет совсем там, а SL - там так же нет (в этой выборке - кажется :)) - закрытие на следующей свече, достигнувшей канал Дончиана. К примеру пересекли верхнюю границу, на следующем баре открыли покупку и ждём пока не пересечется нижняя граница, если была прибыль то целевая "1", а если убыток, то "0".
Что значит " нельзя выбрать там вместо "0" "1" или "-1" ".
Модель будет ошибаться и выбирать 1 и -1 вместо 0.
Значит что целевую ноль нельзя заменить на другую целевую в выборке, так как для другой целевой не рассчитан убыток/прибыль!
В итоге баланс строим так:
Спрогнозировали 1, и задано 1 => баланс увеличим на модуль столбца любого баланса
Спрогнозировали 1, а задано 0 => баланс уменьшим на модуль столбца любого баланса
Спрогнозировали 0 => баланс не меняется.
Теперь понятно.
В итоге баланс строим так:
Спрогнозировали 1, и задано 1 => баланс увеличим на модуль столбца любого баланса
Спрогнозировали 1, а задано 0 => баланс уменьшим на модуль столбца любого баланса
Спрогнозировали 0 => баланс не меняется.
Теперь понятно.
По сути да. Просто у меня все было заточено на 3 целевые - некий стандарт и пока я от него не отказался.
Обучение на 35226, эмбарго 1000, тест 9000 последних строк.
Лучший баланс в варианте 81: 0,01600 пт.
50/50 в общем. Стабильного роста нету.
...
Какой у вас лучший баланс получился?
У меня самые лучшие результаты выглядят так.
Обучение на 35226, эмбарго 1000, тест 9000 последних строк.
Лучший баланс в варианте 81: 0,01600 пт.
50/50 в общем. Стабильного роста нету.
...
Можете проверить модель именно на файле exam.csv?
Пробовали ли делать какие либо манипуляции с выборкой?
Вот баланс на выборке exam после отсева части предикторов.
Конечно, на графиках распределения откликов модели видно, что обучились совсем чуть-чуть - Recall очень низкий, но уже какой то результат.
train.csv
exam.csv