Retrocesso/Optimização - página 16

[Michel]

tururo:
Hi

O MT4 versão 200 tem agora a capacidade de baixar 1 minuto de história de 1999. Maravilhoso para testar a longo prazo qualquer estratégia. O problema é que, se eu fizer o backup destes dados, posso duplicar os resultados em qualquer alimentação de dados reais? Estes dados são obtidos de um corretor do qual podemos obter um feed live representativo?

Para esclarecer, posso me cadastrar em um corretor e obter os mesmos dados que uma alimentação ao vivo? Descobri que pequenas diferenças em dados de corretores diferentes podem fazer grandes diferenças nos níveis de lucro/perda. Se eu voltar atrás e tiver lucro, então se eu puder negociar ao vivo com os mesmos dados, há uma chance de ter lucro.

Os dados são da Metaquote. É o mesmo feed que o usual usando uma conta demo. Você pode encontrar no fórum deles a confirmação do Slawa sobre isto.

Como não há nenhum filtro (como cada corretor tem), é totalmente inútil para testar muitos tipos de estratégias, mesmo sem o buraco de outubro.

[[Excluído]]

EAs e dados históricos

Olá a todos,

Estou experimentando um problema durante a execução de uma EA, os valores de vela subjacentes (por exemplo, Close[0]) são diferentes dos que são exibidos no gráfico aberto e no gráfico gerado offline. Onde os dados são lidos quando um EA está sendo executado ?

Para reproduzir o problema, basta executar um EA que imprime Close[0], por exemplo. Tudo o que eu quero é fazer um backtest de uma EA nos dados históricos que carreguei nos arquivos.

Obrigado de antemão,

Marcar

[Craig]

Não use o fechamento da barra atual, o testador não sabe qual é o valor até que a barra feche.

[[Excluído]]

TESTE DE VOLTA - Diferença?

Olá,

Quero fazer uma pergunta sobre as diferenças entre o Back Test(Strategy Tester MQ4 build 200), e o Forward Test.

Tenho um PC rodando online 24x7 com teste forward em uma conta demo (corretor MIG) com EA Firebird v1-0c1, M1, GPBUSD, EURUSD, USDCHF a USDJPY

Relatório: DetailedStatement.htm

De 4.12.06 a 25.12.06 Patrimônio: 12 833.44 e PF 5.3 com depósito init 5000

Este é o uso da MM....I sabe!

Muito bom...

E atualmente eu gostaria de começar com uma melhoria a fim de ganhar menos sorteio MAX e, acima de tudo, de ganhar menos de perder negócios em aberto.

Estou usando as mesmas citações que estão rodando em PC idênticos no modo on-line porque acredito que são as mais próximas das reais e carrapato também.

PERGUNTA 1

É OK? As citações de uma conta demo são realmente reais? Elas são iguais àquelas em que se baseia o teste a termo da EA está sendo processado?

PASSO 2 - Testes de retaguarda

Porque o testador de estratégia não pode lidar com mais testes de pares ao mesmo tempo, eu tenho feito continuamente o backtest deste EA no M1 para todos os 4 pares com um período de data de 4.12.06 a 25.12.06.

Os arquivos de resultados são os seguintes:

StrategyTester-EURUSD-FB v1-0c1.htm

Lucro líquido: 973,35, PF: 2,46

StrategyTester-GBPUSD-FB v1-0c1.htm

Lucro líquido: 1407,74, PF: 3,22

StrategyTester-USDCHF-FB v1-0c1.htm

Lucro líquido: 208,95, PF: 1,21

StrategyTester-USDJPY-FB v1-0c1.htm

Lucro líquido: -11,16, PF: 0,99

Como um leigo ingênuo, eu poderia ter presumido que o teste para frente e o teste para trás eram + - iguais e após a soma dos 4 resultados do teste para trás eu me aproximaria do resultado do teste para frente, desde que eu ignorasse o risco da soma dos testes para trás que não inclui risco com drawdown paralelo e após a chamada de margem.

Entretanto, o resultado é tão diferente que me deixa aterrorizado com a sensação de desamparo. Eu realmente não sei como inventar se não há como fazê-lo corretamente....WHAT PURPOSE O TESTEDOR DE ESTRATÉGIA É INDEPENDIDO?

Eu sei que vem de um fato que os testes de fundo mostram uma qualidade de modelagem de 25% apesar de usar citações do PC online e de acordo com o meu pensamento, portanto, carrapato.

PERGUNTA2

Existe alguma maneira de obter resultados reais do Strategy Tester, que serão com uma pequena diferença igual aos resultados de um teste prévio idêntico?

Ou eu não posso fazer isso....?

Ou não tenho dados/cotações relevantes?

Ou o Testador de Estratégia não pode fazer?

Porque se não, talvez eu reconheça realmente a Tradetation como uma melhor. Afinal, tal Strategy Tester é completamente inútil, e não oferece nenhuma possibilidade de desenvolver qualquer estratégia de ajuste.

Se for feito por propósito ou apenas por acaso, eu preferiria não arbitrar!

[aegis]

Otimização

Eu queria iniciar uma discussão sobre a otimização do sistema comercial, especialmente no MT4. Alguém aqui negocia um sistema lucrativo que requer otimização? Se sim, com que freqüência você re-optimiza, e que configurações você normalmente otimiza?

[lomme]

O mesmo assunto aqui:

http://www.metaquotes.net/forum/2615/

Mas os caras da MT afirmam que Close[0] pode ser usado:

http://www.metaquotes.net/forum/2541/

Um pouco confuso.

[prasxz]

otimização

aegis:
Eu queria iniciar uma discussão sobre a otimização do sistema comercial, especialmente no MT4. Alguém aqui negocia um sistema lucrativo que requer otimização? Se sim, com que freqüência você re-optimiza, e que configurações você normalmente otimiza?

Eu otimizarei meu sistema somente quando todos os indicadores parecerem não poder explicar o movimento errado dos preços .....exemplo .... antes de tomar o ponto de entrada ...eu tenho que ter certeza que todos os indicadores confirmaram ....mas se o movimento dos preços contra mim ...eu farei a otimização da negociação como encontrar outro indicador adicional que possa explicá-lo ou ajustar o parâmetro do indicador .

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Coleta de Indicadores Forex

[Craig]

Sempre achei que sistemas que precisavam ser otimizados para serem rentáveis nunca funcionam muito bem com dados não vistos. Sistemas que funcionam bem com dados invisíveis parecem precisar de muito pouca otimização. Acrescentar outro grau de liberdade em resposta a um sistema em falha pareceria suspeito com base nesta experiência, mas eu poderia estar errado! Para um exemplo de otimização excessiva, testemunhe o desempenho do Firebird na competição de comércio de MQL, começou bem, mas foi reprovado após algumas semanas (mas ainda assim ficou em terceiro lugar!).

[WNW]

Hi,

Este é um tópico VAST, você pode encontrar muitos artigos e livros sobre este assunto na web. Alguns livros são "descarregáveis", se você sabe o que quero dizer. Há muitas abordagens de backtesting e otimização, e tudo interage. Você pode ou não achar isto útil, mas esta é minha abordagem... Não posso programar o MT, ele está muito além de mim, e pelo que vi ele não foi realmente projetado como uma plataforma de teste de sistema. Eu tenho o MetaStock EOD (que tem mais recursos de backtesting), e é muito mais fácil. Eu não vou negociar QUALQUER estratégia a menos que eu possa fazer o backtest, ponto final. Você pode fazer a demonstração de um sistema durante meses e se sair bem, só para que ele colapse mais tarde. Minha abordagem (muitos discordarão dela): Recebo um conjunto de dados tão grande quanto posso, digamos, para futuros, 20 anos de dados diários. Depois programo o sistema em MetaStock e backtest. Mantenho a otimização a um MÍNIMO, quero que a estratégia básica seja robusta por si só. Se eu otimizar, quero ver resultados de testes similares em toda a faixa de otimização (robustez). Então olho para a curva de equidade, ela conta a história. Se o sistema produz uma bela curva linear, sei que estou em um sistema robusto que funciona ao longo do tempo. Então eu cavo mais fundo e olho para o comércio médio, drawdown, taxas de P/L, etc. Se a curva de EQ for péssima, descarto o sistema ou faço mods. Esta não é uma abordagem altamente científica ou ortodoxa, mas ela elimina os perdedores e me coloca na direção certa. O Tradestation é provavelmente o padrão popular para o backtesting / otimização, mas é caro, é um programa complexo e "Easy Language" não é fácil. Você pode querer obter uma cópia do MS (é uma curva de aprendizado rápido), e fazer seu projeto lá. Se você se ater aos indicadores de estoque, você pode traduzir seu sistema para o MT4. Muitos dos EA e indicadores do MT4 são um mistério completo para nós tipos não-programadores, mas se você conseguir entender o princípio por trás deles, você provavelmente poderá codificá-los no MetaStock. Minha opinião - se eu não entender a fórmula por trás de um indicador, eu não vou usá-la. É uma "Caixa Preta". Não sei o que está fazendo e pode não ser codificada corretamente. Comprei a versão genuína do BrainTrading, mas não a uso - não posso retrocedê-la. Idiota, hein? Espero que isto ajude, a melhor das sortes.

[Craig]

Isto significa que o close[0] é o Ask (ou Bid) atual, que a menos que você esteja usando dados de tick deve ser evitado de qualquer forma porque provavelmente são dados 'interpolados'.