Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 39
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pico 0,22
Sim, muito provavelmente calçado. FFT para gaus não alisados aqui
damiani contra o ruído de gauss não esmagadas
sem mudança, muitos sinais de compra.....
Não me pergunte por que ele aparece assim. Obviamente, o ruído das gauss mudou
resultados. Para gauss com ruído claro, apenas um pequeno estimador mostrou exatamente 0,5, entretanto outros estão próximos.
Vou tentar esses indicadores wavelet deste site, mas acho que você concorda que o mais importante é saber quando jogamos roullette e quando realmente negociamos
/KrzysztofHi,
Interessante...ruído de gauss bruto como um H=0,5 tão absolutamente aleatório, enquanto o ruído de gauss suavizado tem um H=0,9XXX...Portanto, praticamente uma tendência persistente...é por isso que o altímetro de Damiani deu bons sinais com o ruído suavizado e, sim você está certo, ele deu sinais "aleatórios" onde não deveria haver nenhum quando conspirado contra o ruído bruto.Uma conclusão adicional deve ser a de tomar cuidado com o alisamento, pois pode transformar uma série aleatória em persistente... não sei por que... você tem alguma idéia?
Bem, nós sempre jogamos roleta, já que existe um elemento de chance em cada comércio, eu diria que temos que saber se somos o cassino ou o otário e jogar somente quando temos uma vantagem... então, sim, concordamos que.... temos que encontrar, idealmente, períodos de baixa estacionaridade de ruído, então troque-os.
Uma pergunta lateral... dos 7 métodos que você usou, Whittler é uma escolha preferida? Eu tinha a idéia de que a análise da faixa R/S era a escolha mais robusta, mas seu exemplo com o ruído gaussiano me fez pensar.
Cumprimentos
Simba
resposta
Desculpe não ter respondido ontem, mas fui para a cama.
Acho que a maneira de olhar para esses resultados é tomar o valor mediano de todos
(portanto, o pior para nós) e o resto. Nos próximos dias vou investigar isto mais a fundo.
Gauss foi suavizada para que a resposta do filtro FIR esteja no resultado.....
Damiani é implementado como diffterence entre ATR-STDev e esta fórmula não é capaz de distingüir entre o ruído aleatório e o sinal real. Portanto, ele funcionará
como tudo o resto....salgumas vezes....
Você tentou Goerzel contra meus arquivos GOLD. Eu só me pergunto se ele encontrará o que ele suppouse encontra em tempo real. Durante os próximos dias, tentarei gerar dados não estacionários do que nós podemos jogar ......
Krzysztof
ouro1-600 barras de barulho de gauss
Desculpe não ter respondido ontem, mas fui para a cama.
Acho que a maneira de olhar para esses resultados é tomar o valor mediano de todos
(portanto, o pior para nós) e o resto. Nos próximos dias vou investigar isto mais a fundo.
Gauss foi suavizada para que a resposta do filtro FIR esteja no resultado.....
Damiani é implementado como diffterence entre ATR-STDev e esta fórmula não é capaz de distingüir entre o ruído aleatório e o sinal real. Portanto, ele funcionará
como tudo o resto....salgumas vezes....
Você tentou Goerzel contra meus arquivos GOLD. Eu só me pergunto se ele encontrará o que ele suppouse encontra em tempo real. Durante os próximos dias, tentarei gerar dados não estacionários do que nós podemos jogar ......
KrzysztofHi,
Eu não apliquei Goertzel em tempo real (explicará porque em algumas linhas), comecei aplicando o vix sintético, configurações padrão, nem mesmo ajustado ao ciclo, ao arquivo gold1, que é, ou deveria ser 600 barras de ruído gaussiano bruto.Resultado: Eu fui capaz de prever aproximadamente 80% dos topos (eu poderia fazer o mesmo com os fundos, apenas uma questão de usar o syntvix invertido), apenas entrando quando o syntvix ricocheteou na linha 0... Veja em anexo... Eu não escolhi o período para me exibir, eu apenas abri um gráfico e apliquei o syntvix, tenho quase certeza que seu arquivo completo terá uma porcentagem de previsão entre 70 a 85%....se você puder gerar um arquivo semelhante com 3k observações,estou bastante certo de que obteria resultados semelhantes,então a teoria é boa em teoria,mas na prática,a prática é melhor,prevendo o ponto de virada com quase 80% de precisão e recompensa maior que o risco significa que devemos começar a comercializar Futuros Gauss com ruído
,por favor verifique seu arquivo,IMO apresenta um comportamento cíclico muito claro e diria que está parado...agora,em Goertzel.
Desculpe, eu não sei como importar seu arquivo-puro para o terminal mt4, eu recorri à importação com o prazo equivalente ao contrato de ouro contínuo, então, as primeiras 600 barras no gráfico eram seu ouro1, então eu tinha a seguir (com uma terrível lacuna, obviamente) o contrato de ouro contínuo original....isto me permite usar syntvix mas não Goertzel, já que Goertzel usa apenas 3* dados de período de exportação do ponto final...então, se você me explicar como importar seus arquivos hst como autônomos (para o terminal, não para a DFG), eu farei a análise.
Atenciosamente
Simba
Ruído gaussiano 1 e 2
Eu fiz um SSA liso de dados dourados1,depois usei MESA no DFG e ele mostra um pico cíclico muito claro a 20(ciclo real IMO)...anexado "ruído gaussiano 1"...depois acabei de fazer a análise Mesa no seu arquivo dourado1 e ele mostra um pequeno pico a 14(ciclo defeituoso IMO),veja anexo ruído gaussiano 2...
Verifique o intervalo de tempo das amostras analisadas, elas são as mesmas (1 barra de diferença) de 7 de outubro às 08:00 a 24 de outubro à 01:00, são os mesmos arquivos, um alisamento SSA aplicado ao seu ruído gaussiano bruto, o outro apenas ruído gaussiano bruto.
Estou bastante certo de que qualquer tipo de alisamento sério +MESA descobrirá o ciclo real, se houver, atrás das flutuações aparentemente aleatórias... É por isso que o vix sintético com período padrão=22(muito semelhante ao período de ciclo único=20)funciona tão bem para "trocar" seu arquivo de ruído gaussiano bruto...o arquivo tem uma estrutura cíclica embutida.
Cumprimentos
Simba
imputação do ruído gaussiano
Hi,
Acabei de voltar do meu tênis...
https://www.mql5.com/en/forum/173071/page26
Isto é FFT de ruído gaussiano bruto (GOLD M1) e não há componentes cíclicos com certeza e esta é a entrada. Eu acho que qualquer tipo de transformação deste sinal como SSA smoth, MA smooth etc. pode introduzir
novos componentes que podem ser lidos posteriormente por indicadores como componentes cíclicos
mas isso não muda o fato de que a entrada foi aleatória. (foi confirmado pela mudança de valores do expoente Hurst após suavização do ruído de gauss)
Em relação à importação. Eu apenas excluo os arquivos .hst do que os substituo pelos meus e trabalho
offline ou com simulador de negociação. Caso contrário, se a MT estiver on-line, esses arquivos serão atualizados. O melhor é mudar o gráfico MT para a exibição em linha e não para os bastões das velas.
Sigview é um shareware, você mesmo pode baixá-lo e gerar arquivos, além do ruído gaussiano você também pode gerar ruído branco e rosa. Ele exporta arquivo XY do que é suficiente para exportar arquivo .csv do MT para o Excel, substituir colunas de dados por Y do Sigview e importar novamente. Basta ter o cuidado de usar o delimitador adequado durante estas operações. O MT deve estar offline e o .HST
arquivos devem ser apagados durante a importação. Do que quando você fecha a MT, ela gerará arquivos .HST apenas com seus dados.
Acho que o caminho a seguir é implementar o último indicador da relação Ehler S/N
para a MT e verifique o que ela pode fazer
Traders Tips - Novembro de 2008
Infelizmente, não há lá código para MT.
Recentemente ele está usando bancos de filtros para extrair o ciclo dominante, este método é descrito no documento 'esfolando o gato' ===> se não conseguirmos extrair o
ciclo e não temos uma tendência do que temos dados aleatórios/ruidosos. Mas a maioria das pessoas que gostamos de ver será capaz de extrair alguma coisa..... pode ser qualquer codificador de MT genial.
pode ajudar
outra possibilidade de investigar e projetar algum filtro que irá filtrar o ruído. Esses filtros são mencionados na linha Codebreaker em FF. Para isso, acredito que a melhor plataforma para todas essas pesquisas é o mathlab, que tem diferentes
e é fácil fazer manipulações de dados lá.
Krzysztof
Em relação à importação. Eu apenas excluo os arquivos .hst do que os substituo pelos meus e trabalho
offline ou com simulador de negociação. Caso contrário, se a MT estiver on-line, esses arquivos serão atualizados.Você pode simplesmente abrir seu HST via File > Open Offline
Ciclos em ruído gaussiano
"Isto é FFT de ruído gaussiano bruto (GOLD M1) e não há componentes cíclicos com certeza e esta é a entrada. Eu acho que qualquer tipo de transformação deste sinal como SSA smoth, MA smooth etc. pode introduzir
novos componentes que podem ser lidos posteriormente por indicadores como componentes cíclicos
mas isso não muda o fato de que a entrada foi aleatória. (foi confirmado pela mudança de valores do expoente Hurst após suavização do ruído de gauss)".
Ok,então podemos trocar o ruído gaussiano suavizando-o... Porque foi isso que eu fiz,mostre que com o alisamento SSA mais a aplicação de um vix sintético você pode trocar o ruído gaussiano .... se você ainda duvidar,me envie um arquivo de 3k hst de ruído gaussiano,e eu farei o mesmo,suavizar e filtrar+aplicar um oscilador de volatilidade.
"Em relação à importação. Eu apenas excluo os arquivos .hst do que os substituo pelos meus e trabalho
offline ou com simulador de negociação. Caso contrário, se a MT estiver on-line, esses arquivos serão atualizados. O melhor é mudar o gráfico MT para a exibição em linha e não para os bastões das velas".
Obrigado, vou tentar publicar meus resultados.
"Sigview é um shareware, você mesmo pode baixá-lo e gerar arquivos, além do ruído gaussiano você também pode gerar ruído branco e rosa. Ele exporta arquivo XY do que é suficiente para exportar arquivo .csv do MT para o Excel, substituir colunas de dados por Y do Sigview e importar novamente. Basta ter o cuidado de usar o delimitador adequado durante estas operações. O MT deve estar offline e o .HST
arquivos devem ser apagados durante a importação. Do que quando você fecha o MT ele gerará arquivos .HST apenas com seus dados".
Obrigado por ter trabalhado com o sigview há cerca de um ano, provavelmente descartado prematuramente, irá tentar novamente.
"Acho que o caminho a seguir é implementar o último indicador da relação Ehler S/N
para a MT e verifique o que ela pode fazer".
99% concordam com você+1%let`s tente outras opções S/N também...primeiro precisamos dos coeficientes, depois vamos implementá-los no mt4.
Melhores Cumprimentos
Simba
PLease show
Você pode simplesmente abrir seu HST via File > Open Offline
Obrigado, tenho tentado fazer isso, nenhuma aparência de ouro1 hst...então colei e copiei ouro1 hst em arquivos de História...quando tento acessá-lo através de File>Open Offline...não consigo.
Você pode explicar em detalhes como fazer isso?
Atenciosamente
Simba