Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 58
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Adoro como cada cargo que você me acusa de mais uma coisa, mas ainda assim cada cargo que você nunca defende nenhuma de minhas acusações?
Você está quase tão nervoso quanto uma pessoa que ficou com frio no crack.
E não, eu não faço parte desse grupo "secreto", mas na verdade faço parte de vários outros grupos "secretos" que são "secretos" porque nós não convidamos pessoalmente pessoas como você. =)
Uau!!! Eu acabei de comparar os resultados de três sistemas comerciais mais o grupo "secreto" descoberto que estava à caça de pesquisadores e programadores "gratuitos" e muito barulho !!!!! Talvez o filtro mediano ajude
De qualquer forma, ainda nada sobre filtros digitais de seu lado.... você também é membro deste grupo ????
KrzysztofOlá dvarrin,
o analisador atualmente publicado (R-MESA_instant_spectrum.mq4) tem uma opção para denoizar (parâmetro "FilterMode") que eu fiz na hora para ver como diferentes tipos de filtros se comportam como denoiser
0: sem denoising
1: Média móvel
2: MedianFilter - filtro simples não linear (meu)
3: NonLagMA_v6.1 - você pode encontrá-lo em qualquer lugar
4: Kalman - implementação gratuita do Kalman para MT
5: JMA - o mesmo que acima (não sei se é confiável)
6: R-DigitalFilter - este é meu, você pode encontrá-lo aqui
Observe que você deve ter filtros de 2 a 6 instalados como filtros personalizados em seu MT. Se não tiver, você obterá resultados loucos.
Devido às minhas prioridades, ainda não integrei o denoising no indicador "R-MESA-Cutoff_frequencies.mq4" (embora seja trivial), portanto todos os outros, dependendo deste último, estão sem denoising.
Esteja ciente de que os parâmetros "suavizados" neste último não se referem a um pré-processo de denoising, mas a um alisamento pós-processo de picos de mesa através de janelas deslizantes (para que você não tenha que trocar de filtro de vez em quando).Desculpe por ser tão noob richcap, mas o que esses denoiser fariam exatamente com o preço? Qual é a vantagem de usá-los? Significa que, em vez de usar os dados de preço, ele baseará a análise do espectro em um desses denoisers?
Adoro como cada cargo que você me acusa de mais uma coisa, mas ainda assim cada cargo que você nunca defende nenhuma de minhas acusações?
Você está quase tão nervoso quanto uma pessoa que ficou com frio no crack.
E não, eu não faço parte desse grupo "secreto", mas na verdade faço parte de vários outros grupos "secretos" que são "secretos" porque não convidamos pessoalmente pessoas como você. =)Por comercial quis dizer se você vende EAs ou indicadores.
Vejo em seu blog que você não é 'full timer', algum trabalho secundário e estava reclamando que eu sou full timer apenas 2 anos ??
Então, você tem MBA como Simba ?? A mesma escola ???
Krzysztof
Oi Richcap,
você pode dar uma olhada nisto
T2W Day Trading & Fóruns de Forex
e comente com a NOXA se as condições em seus testes estiverem preenchidas a partir das condições da amostra e não tivermos um ajuste de curva para trás aqui.
KrzysztofKrzysztof,
Eu concordo com os caras da NOXA que você comparou maçãs com laranjas.
Você perguntou se eu era capaz de ganhar dinheiro com seu sinal barulhento e irreal e foi divertido para mim mostrar-lhe uma estratégia 100% vencedora - fator de lucro infinito.
Já expliquei como o fiz, portanto deve ficar claro que mudei o parâmetro padrão do período máximo de 140 para 800, caso contrário meu indicador que faz uso do MESA para encontrar picos na potência de densidade espectral, nunca reconheceria os picos acima de 200 que seu sinal tem. Apliquei então uma estratégia muito simples a este indicador.
Se eu fosse fazer um produto comercial, eu integraria facilmente um scanner de pico de banda larga como um primeiro passo para definir corretamente (e automaticamente) esse parâmetro dos indicadores adaptativos.
Concordo com você que os sistemas devem ser verificados com método científico e estou tentando fazê-lo (com sua ajuda também) para a Spectral Analisys. Nesse processo, seu sinal de chilrear foi útil.
Mas de um analisador espectral verificado a uma estratégia comercial completa, há um longo caminho a percorrer. E parece que você não tem a paciência de ajudar (ou pelo menos esperar) que esse caminho seja percorrido.
Será que estou errado?
Krzysztof,
Eu concordo com os caras da NOXA que você comparou maçãs com laranjas.
Você perguntou se eu era capaz de ganhar dinheiro com seu sinal barulhento e irreal e foi divertido para mim mostrar-lhe uma estratégia 100% vencedora - fator de lucro infinito.
Já expliquei como o fiz, portanto deve ficar claro que mudei o parâmetro padrão do período máximo de 140 para 800, caso contrário meu indicador que faz uso do MESA para encontrar picos na potência de densidade espectral, nunca reconheceria os picos acima de 200 que seu sinal tem. Apliquei então uma estratégia muito simples a este indicador.
Se eu fosse fazer um produto comercial, eu integraria facilmente um scanner de pico de banda larga como um primeiro passo para definir corretamente (e automaticamente) esse parâmetro dos indicadores adaptativos.
Concordo com você que os sistemas devem ser verificados com método científico e estou tentando fazê-lo (com sua ajuda também) para a Spectral Analisys. Nesse processo, seu sinal de chilrear foi útil.
Mas de um analisador espectral verificado a uma estratégia comercial completa, há um longo caminho a percorrer. E parece que você não tem a paciência de ajudar (ou pelo menos esperar) que esse caminho seja percorrido.
Eu estou errado?OK, eu não tinha certeza de como você fez isso, esta é uma razão pela qual eu escrevi a metodologia
postar para verificar novamente, mas você não respondeu de alguma forma.
Então, o mesmo se aplica ao segundo teste ??
Krzysztof
OK, eu não tinha certeza de como você fez isso, esta é uma razão pela qual eu escrevi a metodologia
postar para verificar novamente, mas você não respondeu de alguma forma.
Então, o mesmo se aplica ao segundo teste ??
KrzysztofKrzysztof,
é minha convicção que só há uma maneira de fazer as coisas direito: entender o que você está fazendo.
Você entendeu o que estava fazendo com seu desafio bobo?
Se não, você estava perdendo seu tempo (não o meu, porque eu continuei aprendendo com minhas ações).
Se sim, você estava apenas tentando ganhar uma vantagem pessoal com este desafio (ou seja, tendo revelado o conhecimento interior do trabalho árduo de alguém, não importa se o fazem por dinheiro, por paixão ou por glória).
Desculpe-me por ter tomado isso como uma brincadeira no início. Não há brincadeira em gozar do trabalho dos outros.
Há muitas formas de "engenharia" para modelar o mercado. Eu mesmo tenho uma lista interminável de todos. E não é uma lista como esta "experimente este indicador, experimente este software, experimente esta estratégia e, eventualmente, se eu tiver certeza a 100% de que funciona, compre-o".
Por que você não escolhe um e mostra que é capaz não apenas de fazer seu trabalho passado de dissecar o trabalho dos outros, mas até mesmo de contribuir com novas idéias e descobertas?
Desculpe ser tão noob richcap, mas o que esses denoiser fariam exatamente com o preço? Qual é a vantagem de usá-los? Significa que, em vez de usar os dados do preço, baseará a análise do espectro em um desses denoisers?
Sim, se você escolher um modo FilterMode diferente de 0, os dados brutos são filtrados antes de passá-los para o analisador de espectro.
Basicamente, você modifica o espectro dos dados brutos para facilitar a vida do analisador de espectro MESA
.
A média móvel (SMA) é o filtro mais conhecido. O que o comerciante orientado a DSP não gosta em MA é que eles não lhe dão controle sobre a distorção do espectro que introduzem no sinal (para não falar de defasagem de fase).
O filtro mediano foi uma experiência. Como o ruído em séries de tempo de mercado não é linear, decidi colocar um dos filtros não lineares mais fáceis na bancada.
Os outros são filtros causais e não causais bem conhecidos. Eu não implementei SSA porque não tinha código para retrabalhar no momento e não conheço a teoria e o algoritmo de SSA.
Cada corpo com um filtro SSA disponível pode facilmente adicioná-lo ao indicador (se ele conhece um pouco de 'C' ou 'mql' e de plataforma metatrader).
Sim, se você escolher um modo FilterMode diferente de 0, os dados brutos são filtrados antes de passá-los para o analisador de espectro.
Basicamente, você modifica o espectro dos dados brutos para facilitar a vida do analisador de espectro MESA
.
A média móvel (SMA) é o filtro mais conhecido. O que o comerciante orientado a DSP não gosta em MA é que eles não lhe dão nenhum controle sobre a distorção do espectro que introduzem no sinal (para não falar de defasagem de fase).
O filtro mediano foi uma experiência. Como o ruído em séries de tempo de mercado não é linear, decidi colocar um dos filtros não lineares mais fáceis na bancada.
Os outros são filtros causais e não causais bem conhecidos. Eu não implementei SSA porque não tinha código para retrabalhar no momento e não conheço a teoria e o algoritmo de SSA.
Cada corpo com um filtro SSA disponível pode facilmente adicioná-lo ao indicador (se ele conhece um pouco de 'C' ou 'mql' e de plataforma metatrader)Muito obrigado por sua resposta e paciência Richcap!
Krzysztof,
é minha convicção que só há uma maneira de fazer as coisas direito: entender o que você está fazendo.
Você entendeu o que estava fazendo com seu desafio bobo?
Se não, você estava perdendo seu tempo (não o meu, porque eu continuei aprendendo com minhas ações).
Se sim, você estava apenas tentando ganhar uma vantagem pessoal com este desafio (ou seja, tendo revelado o conhecimento interior do trabalho árduo de alguém, não importa se o fazem por dinheiro, por paixão ou por glória).
Desculpe-me por ter tomado isso como uma brincadeira no início. Não há brincadeira em gozar do trabalho dos outros.
Há muitas formas de "engenharia" para modelar o mercado. Eu mesmo tenho uma lista interminável de todos. E não é uma lista como esta "experimente este indicador, experimente este software, experimente esta estratégia e, eventualmente, se eu tiver certeza a 100% de que funciona, compre-o".
Por que você não escolhe uma e mostra que é capaz não só de fazer seu trabalho passado de dissecar o trabalho dos outros, mas até mesmo de contribuir com idéias e descobertas frescas?Bem, você simplesmente forneceu certos resultados e parece que eles não podem ser usados em negociações reais, pois até agora seu sistema é semi manual e a curva simples para trás se encaixa, pelo menos em termos de resultados que você forneceu. Você não explicou isso claramente aos leitores.
do que, claro, não podemos comparar maçãs com laranjas....
Espero que você não tenha ficado chateado por eu ter envolvido o projetista NOXA como pôde ver pela resposta dele que ele é uma pessoa muito competente e só podemos ganhar
tempestade cerebral com ele.
Em relação ao meu impacto. Estou trabalhando o tempo todo nele, escrevendo dll para Goertzel para avaliá-lo corretamente, também vou postar um simples pedaço de código de 'scanner de banda larga' que falta em seu sistema do que todos podem adicionar isto. Esta peça já está incluída no indicador Goertzel V1 para que todos possam dar uma olhada.
Não sei se você vai gostar ou não desta peça, mas com certeza ela pode mudar os resultados.
dramaticamente.
Em relação à divulgação etc. Eu não divulguei nada aqui, era um conhecimento comum.
De qualquer forma, vou responder ao projetista da NOXA com esclarecimentos.
Krzysztof
Em relação ao meu impacto. Estou trabalhando o tempo todo nele, escrevendo dll para Goertzel para avaliá-lo corretamente, também vou postar um simples pedaço de código de 'scanner de banda larga' que falta em seu sistema do que todos podem adicionar isto. Esta peça já está incluída no indicador Goertzel V1 para que todos possam dar uma olhada.
Não sei se você vai gostar ou não desta peça, mas com certeza ela pode mudar os resultados.
dramaticamente.
Tudo bem, estou esperando.