Da teoria à prática. Parte 2 - página 135
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Portanto, a solução óbvia é construir tops por lances e troughs por Ascans.
Mesmo que procuremos por extrema por altos/baixos castiçais, eles não se alternarão. É claro que podemos procurar por altos e baixos por altos, mas não é tão simples assim. O algoritmo será bastante complicado.
Também pensei que o óbvio, mas depois desisti, é mais correto / muito mais barato procurar por altos e baixos por um parâmetro.
Com esta abordagem, se o parâmetro zig-zag for pequeno, seu "zig-zag" - a alternância estrita de picos e calhas - pode às vezes desaparecer).
Por quê? Penso que depende do algoritmo do ziguezague, se o "ziguezague" for necessário (na minha opinião, sim), ele permanecerá.
A questão é que tal construção tem um sentido físico (estimativa do lucro máximo sobre um período, que pode ser tomado no mercado) outras construções de ziguezagues têm um sentido menos evidente.
Parece que tal ziguezague é usado pelo fxsaber
Em termos de matstat, a pitão ainda é um lixo em comparação com o R. Não há nada ali, mas o futuro está claramente à sua frente.
R perde em flexibilidade para python e em termos de critérios utilitários e estéticos, embora eu concorde que é uma questão de moda e do espírito dos tempos. Há também pessoas que são viciadas em Matlab, não há grandes problemas, mesmo assim, transferem-se para as vantagens, e os resultados da pesquisa lá também podem ser convenientemente derivados.
se não for muito incômodo, algumas perguntas:
qual é o tempo de permanência dosfundos de hedge ?
qual é o saque máximo permitido para os fundos de hedge ?
Sim, você está certo, mas estou horrorizado com a falta de controle de python sobre muitas coisas importantes, sem as quais você não pode negociar, especialmente a falta de digitação rigorosa...
Bem, está tudo bem, como dizem a cada um deles).
Os detalhes técnicos são a banalidade dos idiomas "mais parecidos"...
problemas de construção
Por quê? Penso que depende do algoritmo do ziguezague, se o "ziguezague" for necessário (na minha opinião, é).
A questão é que tal construção tem sentido físico (estimativa do lucro máximo sobre um período, que pode ser tomado no mercado) outras construções de ziguezagues têm menos sentido evidente.
Este mesmo ziguezague é usado pelo fxsaber.
Se o spread estiver flutuando, então é bem possível imaginar uma situação em que as flutuações Ascus tenham maior amplitude do que o parâmetro ziguezague, e Bid é menor do que este parâmetro. Então teremos muitos tops da Ask e nenhum da Bid. Você pode, é claro, tomar a mudança do preço mínimo como parâmetro ziguezague, mas mesmo assim é bem possível que um preço não esteja diminuindo (aumentando ou constante), e o outro esteja flutuando. É provavelmente possível inventar algo aqui, mas você tem que serum fxsaber para se beneficiar disso)
Você saiu e pediu para ser retirado...
Então você perguntou insistentemente aos moderadores porque você não foi excluído...
Por que voltar? Não tem atenção suficiente?
E como alguém costumava dizer: "Quem se chama por esse nome?
O que isso tem a ver com você, doente? O quê? Seus sonhos e sonhos não se tornaram realidade, coitado?
O que isso tem a ver com você, doente? Seus sonhos se tornaram realidade, miserável?
-"o que você se chama a si mesmo é o que você se chama a si mesmo".
E como dizia alguém:"Quem se chama por esse nome, chama-se a si mesmo por esse nome".
Pelo menos você aprendeu essa lição com Vladimir Vladimirovich Putin.
Mas, no lado teórico, você precisa aprender, aprender e aprender novamente.