Da teoria à prática. Parte 2 - página 136
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problemas rebuscados
É claro que o principal é o desejo. você pode ao menos fazê-lo em linguagem de montagem.
se não for muito incômodo, algumas perguntas:
qual é o tempo de permanência dosfundos de hedge ?
Qual é o saque máximo permitido para os fundos de hedge?
Ela varia em todos os lugares,de segundos a anos. Diferentes organizações têm diferentes estilos comerciais e, portanto, diferentes tipos deportfólio , ativos e estratégias comerciais .Algumasempresas especializadas em HFT, em média 1-5 minutos de posição dura, esta é a coisamais comum que visa as mentes dos comerciantes quânticos, acredita-se que em cerca de 10 minutos, 95% de toda informação relevante é absorvida pelo mercado e refletida no preço, ou seja, nesta escala às vezes há algo no preço regularmente, em uma escala maior o preço já é "efetivo" e é determinado apenas por dados indiretos (alternativos), ou ações imprevisíveis de grandes players .Tendo um fluxo decente de dados alternativos, tudo depende de como esses dados mudam, a que ritmo.
Há fundos da velha guarda que não toleram "quants ", pelomenos em um escritório, eles usam ternos, jogam golfe e não falam sobre dados e ML, mas sobre fusões/fusões/ fusões de empresas, coisas jurídicas intricadas e o que o político vai anunciar ao público amanhã. Tais tipos e quants comuns são tão diferentes como um cirurgião e um arquiteto, há pouco em comum. Eles geralmente jogam por longo curso (meses, anos) e por dentro.
Mas mais vagabundos, eles compram índices e hedged com derivativos, andam junto com o mercado e têmsorte - 1-2% de queda de capital, não morrem de fome, e se o mercado vai para o espaço com a inflação como agora, eles recebem bônus))))
Um saque de 10% do investimento inicial émuito ruim,20% é um problema que não deveria acontecer, especialmente se a organização ainda não tiver provado sua capacidade de ganhar dinheiro. Mas às vezes isso acontece e 50% e 90%, embora seja o colapso do fundo. Em média, os fundos hedge têm uma rentabilidade pior do que os índices, mais da metade deles não são lucrativos, mas hámuitos fundos que dão mais de 10% por uma década de forma estável.
Mas há ainda mais caloteiros, eles compram índices e hedged com derivativos, vão junto com o mercado e têmsorte de não ter sorte, 1-2% de queda de capital, eles não morrem de fome, e se o mercado vai para o espaço com a inflação como agora, eles recebem bônus também))))
Um saque de 10% do investimento inicial émuito ruim,20% é um problema que não deveria acontecer, especialmente se a organização ainda não tiver provado sua capacidade de ganhar dinheiro. Mas às vezes isso acontece e 50% e 90%, embora seja o colapso do fundo. Em média, a rentabilidade é pior do que os índices dos fundos hedge, mais da metade deles são lucrativos, mas hámuitos deles, que dão constantemente mais de 10% por uma década.
Os instrumentos secundários são maus, especialmente secundários aos instrumentos secundários. Eles criam uma aparência de segurança, embora seja apenas uma ilusão).
No aspecto teórico, você precisa aprender, aprender e aprender.Como você diz "doentio" e "miserável" ;)
O que quer que você diga "doente" e "miserável" ;)
Você tem zero conhecimento. Mas você tem muita atitude.
Mas uma abundância de arrogância não compensa a falta de conhecimento.
Acho que você não percebe isso.
Você tem zero conhecimento. Mas você tem muita atitude.
Mas muita arrogância não compensa a falta de conhecimento.
Embora eu ache que você não perceba isso.
Meu conhecimento não tem nada a ver com sua saúde mental.
Embora eu ache que você não entendeu isso.
Ter meus conhecimentos não tem nada a ver com sua saúde mental.
Embora eu ache que você não entendeu isso.
Você nem sabe a língua russa, seu merdinha...
.
De qualquer forma, não tenho nada para falar com você.
Você nem sabe a língua russa, você é alfabetizado...
.
De qualquer forma, não há nada para falar com você.
Tudo bem, não fale! Não me ofenderei! Isso me faz sentir melhor.
Para resumir os resultados intermediários do debate:
1. Você não pode ganhar dinheiro com SBs.
Quando entraram na unidade, eles estavam em muito pior forma. É assustador lembrar:
Já posso ver os primeiros resultados da terapia.
Para resumir os resultados intermediários do debate:
3. As citações de carrapatos são diferentes de M1, M5, etc. A propriedade antipessoal da série quando se muda para TFs mais altos é perdida quando os dados são lidos uniformemente, mas é retida quando é exponencial. Aí vem o mal-entendido generalizado, a recusa de investigar independentemente e os apelos para que eu seja o único a produzir as provas. Sem comentários....
O sintoma mais difícil de curar.
Se H > 0,5, é mais provável que a tendência existente dure (persistência). Os sistemas de tendências ganham.
Se H < 0,5, é mais provável que a tendência existente se reverta (antipessoalidade). Os sistemas de contra-tendência farão dinheiro.
Se H = 0,5. Caminhada Aleatória. Somente o autômato de Oleg ganha.
Você está sugerindo que, desbastando os carrapatos, as séries persistentes (ou SB) em minutos e acima podem se tornar antipessoais? Nem mesmo um peixinho dourado pode fazer isso.