Da teoria à prática. Parte 2 - página 26
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Ao contrário, deveríamos falar sobre a diferença entre uma tendência e um retorno).
Se começarmos a discutir a teoria geral, nada de bom sairá novamente. Este é um bom caso onde já existe uma formalização do retorno e precisamos complementá-lo com uma formalização adequada (para este caso em particular) da tendência. A opção óbvia é improvável que seja uma inversão de condições)
Meus robôs incluem tanto os de tendência clara quanto os de tendência condicionada. Em um longo intervalo, ambos ganham.
Tenho muito dinheiro no meu robô comercial, mas não é possível aumentar seu volume devido a grandes drawdowns. A idéia óbvia é complementar o sistema existente com um sistema de tendências para a diversificação.
O primeiro colocado também é uma espécie de ganho, mas por causa do grande saque é impossível acumular volume. A idéia óbvia é complementar o sistema existente com um sistema de tendências para a diversificação.
Ali! Diversificação é a palavra certa. Atualmente eu tenho 4 algoritmos básicos diferentes negociando em minha conta real, dois deles seguem a tendência, um é condicionalmente contra-tendência e o outro é condicionalmente escalonável.
Há várias modificações com parâmetros diferentes.
Todos eles são rentáveis em média, todos eles têm drawdowns decentes.
O primeiro colocado também é uma espécie de ganho, mas por causa do grande saque é impossível acumular volume. A idéia óbvia é complementar o sistema existente com um sistema de tendências para a diversificação.
Ou pense em tal sinal de inversão de preço contra a posição existente, para que quando este sinal aparecer, você possa fechar a posição com perdas mínimas.
Se começarmos a discutir a teoria geral, mais uma vez nada de bom sairá. Este é um bom caso em que já existe uma formalização de retorno e precisamos complementá-la com uma formalização de tendência adequada (para este caso em particular). A opção óbvia - a inversão das condições é improvável de funcionar)
Er, espere um minuto. Onde temos"já uma formalização de retorno"?
O primeiro colocado também é uma espécie de ganho, mas por causa do grande saque é impossível acumular volume. A idéia óbvia é complementar o sistema existente com um sistema de tendências para a diversificação.
A propósito, a rentabilidade do iniciador do tema pode ser reduzida com uma mão leve, mas eu acho que a declaração pública dos métodos é redundante).
Espere um minuto. Onde é que"já temos uma formalização da recuperabilidade"?
Bem, seria mais correto dizer que existe uma regra formal para determinar os momentos do tempo, que muitas vezes (mas nem sempre) acabam se aproximando dos momentos de inversão de preços.
A propósito, os drawdowns do autor podem ser reduzidos com um leve movimento da mão, mas eu acho que a declaração pública dos métodos é redundante).
Eu deveria tê-lo dado a alguma garota para o dia 8 de março)
Bem, seria mais correto dizer que existe uma regra formal para determinar os momentos de tempo que muitas vezes (mas nem sempre) acabam se aproximando dos momentos de inversão de preço.
É essa a fórmula com a raiz do período? Por que se deve acreditar nisso?
Não é como se o iniciador superior tivesse sequer identificado o processo. Ele simplesmente postulou de sua cabeça que há um retorno, e essa é a fórmula.
E, em segundo lugar, não está claro, por que calcular os limites de volatilidade pela fórmula do processo, se é mais preciso e mais fácil determiná-los diretamente da implementação atual, por medição?
Especialmente porque é isso que ele faz com o do meio)É essa a fórmula com a raiz do período? Por que se deve acreditar nisso?
O autor original nem mesmo identificou o processo. Ele apenas postulou de sua cabeça que há um retorno, e essa é a fórmula.
E, em segundo lugar, não está claro por que calcular os limites da volatilidade pela fórmula do processo, se é mais preciso e mais fácil determiná-los diretamente a partir da implementação atual, por medição?
Especialmente porque isto é o que ele faz com a média)De modo geral, há ali um simples mate, embora eu não tenha certeza de conseguir articulá-lo claramente. Isso significa testar a hipótese nula de que a expectativa de incrementos é igual a zero. A distribuição para a hipótese nula tem expectativa nula e tanto a forma gaussiana como a de Laplace. Esta estatística é semelhante à usada no testador do estudante, mas em vez da raiz da soma dos quadrados dos incrementos, é usada a soma de seus modulos. A distribuição da estatística depende do tipo de distribuição incremental, ou talvez seja utilizada uma distribuição Gaussiana assimptótica (se o tamanho da amostra dos incrementos for suficientemente grande). Escolhe-se algum p-valor para rejeitar a hipótese nula, do qual obtemos o valor "mágico" do coeficiente 2,578 na fórmula de Shurik.
Se a hipótese nula for rejeitada, o modelo inicial é bruscamente esquecido e se diz que os incrementos médios para os preços reais devem tender a zero e para isso eles devem mudar logo seu sinal e, portanto, uma posição é aberta para o lado correspondente que é fechado quando o "equilíbrio é restaurado".