Da prática à teoria e de volta à prática - página 9
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A teoria da anti-aleatoriedade do espelho é muito atraente em sua franqueza radical e, de fato, tal abordagem foi discutida nas seitas comerciais secretas, mas até agora ninguém foi capaz de demonstrar de forma convincente como exatamente se deve construir uma sequência de números de contador para o mercado, e o mais importante, por qual razão desconhecida eles podem até ter pelo menos alguns então a conexão com as cotações, porque na ausência de uma relação causal, é impensável imaginar que alguma sequência gerada específica terá mais chances de sucesso do que qualquer outra sequência aleatória, infelizmente no momento, a pesquisa nesta área muito pouco se assemelha à ciência, mas sim ao caos mágico, no qual, como você sabe, existe o conceito de uma conexão acausal, que, no entanto, apesar de seu óbvio delírio à primeira vista relance, pode ter uma explicação muito simples ( N . B .): duas sequências geradas de fontes diferentes podem ter uma conexão se houver alguma Estas são as regras de geração, é como se dois geradores de números aleatórios com a mesma semente inicial fossem espaçados a uma distância considerável um do outro, mas ainda dariam os mesmos números, só que aqui a situação é mais complicada e assume-se que as causas comuns estão nos planos fundamentais que formam as condições para a implementação física de dois processos, talvez até o efeito do emaranhamento quântico um dia seja explicado dessa maneira, a informação não é transmitida de maneira sobrenatural, mas simplesmente ab initio ambos os processos contêm todos os possíveis resultados sincronizados, os grandes magos da antiguidade sabiam disso e usavam sistemas simbólicos para descrever os atributos comuns de diferentes processos, atribuindo, por exemplo, características planetárias a pessoas, objetos, substâncias, tentando assim codificar a realidade através as imagens disponíveis para eles, mais tarde recebeu um nome adequado - arquétipos - protótipos de fenômenos completamente diferentes que têm uma semelhança em sua base natural ou estrutura, a história da análise técnica desenvolvida de forma semelhante à antiga alquimia e astrologia, e os comerciantes ainda usam descrições simbólicas de arranjos, entre os quais você pode encontrar montanhas, jacarés, taças, bandeiras, diamantes, velas, cabeças com ombros, martelos, estrelas e uma enorme variedade de coisas diferentes, é interessante que na filosofia hermética haja um momento como o princípio de causalidade: "Cada princípio tem seu efeito, cada efeito tem sua causa. Tudo é feito de acordo com a lei ohm. O acaso nada mais é que o nome de uma lei que não é reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Este princípio incorpora o fato de que há uma causa para cada efeito. Um efeito vem de cada causa. Ele explica que tudo acontece de acordo com a lei, que nada simplesmente acontece, que não existe o acaso, que embora existam planos de causa e efeito, com os planos superiores dominando os inferiores, nada jamais escapou à lei em nada. . Os herméticos entendem a arte e os métodos de elevar-se acima dos planos mais simples de causa e efeito até certo ponto, e por meio de uma ascensão inteligente a um plano superior, eles se tornam fontes em vez de efeitos..." e, em seguida, uma passagem bastante extensa sobre qual é a essência da ciência hermética em incluir para subir a planos cada vez mais elevados do princípio causal, encontrando estruturas comuns e elementos de comportamento em várias particularidades da vida, bem, também é possível no comércio, então vamos imaginar duas sequências de números reais, o primeiro refletirá, por exemplo, cotações (no caso mais simples, apenas preços de fechamento), o segundo é uma sequência arquetípica especialmente criada, então argumenta-se que existe uma função de dois argumentos que gera um número contendo informações sobre o próximo membro da primeira sequência explicitamente ou na forma de uma estimativa da probabilidade ou intervalo de confiança dos valores do próximo membro, é fácil ver que usando este f funcionam sequencialmente, cada vez que substituímos as informações sobre o passado da primeira sequência (vanguida), que canonicamente corresponde aos princípios da análise técnica sobre o uso de valores passados da série temporal, e isso pode ser representado como uma função iterada senus lato , vamos ficar em silêncio sobre a segunda sequência por enquanto, mas eu imediatamente quero observar que isso não tem nada a ver com os mitos populares sobre o Parrondo Paradox ou o jogo Penny, geralmente os comerciantes assumem que a primeira sequência é apenas preços, mas este é apenas o entendimento inicial, a sequência desfavorável pode ser qualquer fluxo de eventos que são codificados em preços por algum conjunto de regras, e . g . no caso mais simples, podem ser indicadores saltando para uma determinada zona ou acionando níveis de renko, o fluxo de eventos pode ser codificado para um portfólio e, neste caso, a fonte de dados é o patrimônio total de posições, o método de codificação mais avançado é provavelmente a apresentação de microfragmentos de séries temporais na forma de wavelets de acordo com um banco pré-formado de wavelets, então para uma curva complexa você pode dar uma descrição muito compacta na forma de um número de wavelet ou um conjunto de pesos de várias wavelets, e então o microfragmento será sua média, tendo recebido um fluxo de eventos na forma de uma sequência de números, então você pode aplicar os métodos desenvolvidos de análise matemática e heurística a essas sequências ou aplicar métodos estatísticos "e se" com um intervalo de tempo, que no caso mais simples pode ser representado como uma correlação de pares de valores, por exemplo, se os eventos #A e #B forem formados, o próximo evento provavelmente será o evento #C com uma probabilidade de pelo menos quatro m X%, que na maioria dos casos corresponderá à transição do mercado de um estado menos provável para um mais provável, no entanto, esta abordagem é difícil de implementar, por isso muitos traders utilizam eventos visualmente identificáveis relativamente simples, como compressão/expansão de o feixe de médias em várias escalas, contando o número de saltos e tempo de osciladores, corredores multi-períodos de limites de zona para vender volatilidade, contando ziguezagues de ondas numeradas, etc , embora neste caso se torne sensível à interpretação subjetiva, no entanto, esses comerciantes existem e até negociam até agora, no entanto, não é possível negociar padrões de reversão no Forex, é tão complicado e todos conseguem fazê-lo há muito tempo, então você não deve perder tempo aqui descrevendo tão vulgar platitudes, assim como em uma quebra de impulso de volatilidade, isso é conhecido até mesmo para crianças em idade escolar, mas há algum tempo em uma seita comercial por um autor respeitado ( l . b . s .) foi apresentada a hipótese de splitting chains em que os parâmetros da segunda sequência (arquetípica) foram usados para determinar o nível de risco / recompensa e volumes em cada próxima transação, e o mais paradoxal é que se tratava de uma sequência de números (números naturais, Carl!) misturados de acordo com a regra muito reminiscente da transformação de Pekar, o autor argumentou que o uso dessa sequência permite efetivamente colocar ordens em qualquer mercado, formando uma carteira probabilística para uma volatilidade anteriormente desconhecida, como declaração impressionante agitou o público, mas mais tarde o autor por algum motivo deixou sua audiência, houve rumores de que ele foi levado por oficiais de segurança para os porões do Lubyanka por divulgar informações sobre o Graal, e as más línguas alegaram que ele simplesmente vazou e depois foi para a fábrica, mas isso nem importa, só quero observar que essa abordagem também pode ser atribuída à teoria da anti-aleatoriedade do espelho, e a novidade fundamental do método foi o volume, que o mercado não poderia ser analisado de forma alguma, pois a aplicação consistente da Função iterada, cada vez escolhendo o próximo número na sequência arquetípica, ajustava automaticamente o processo de colocação de ordens para qualquer mercado, ou seja, as próprias transações passaram a fazer parte da sequência, e a análise parecia ser realizada automaticamente por si mesma ( sic !), mas o autor não explicou como isso deveria acontecer e, em geral, a ideia de abandonar a análise situacional na negociação parece bastante contrária. construtiva, aqui no fórum e em várias seitas, já foram feitas mais de uma vez declarações de que supostamente é possível ganhar dinheiro por puro acaso, mas convincentes Até agora, ninguém demonstrou exemplos de negociação de longo prazo (ou esconde cuidadosamente isso), e como isso seria possível se não há estrutura em séries verdadeiramente aleatórias à qual se possa apegar a uma sequência arquetípica? - significa que ou se deve abandonar tais afirmações ousadas ou fazer uma alteração na terminologia, especificando que as séries de mercado são modos mistos de aleatoriedade e regularidade, já que para o mencionado conceito de sequências divididas, sabe-se apenas que aplicar a transformação de Baker a uma série natural cria algo como um ziguezague intrincado com uma repetição visível de alguma estrutura em ziguezague, isso é fácil de verificar, por exemplo, no MS Excel , alguns comentaristas sugeriram que isso poderia ser algum tipo de arquétipo de onda e no formato de uma discussão estendida foi discutido que a natureza do mercado pode ser descrita por construções semelhantes como um fractal repete sua estrutura, vale ressaltar que após a conclusão da sequência, se o lucro final não foi alcançado a tempo, a sequência se dividiu em várias subsequências idênticas à original, o que também indica uma natureza fractal, apenas a peculiaridade desse fractal é que ele se encontra ao longo do eixo do tempo em Em uma dimensão, é claro, esse autor foi submetido a críticas justas, é engraçado que alguns críticos fossem defensores da teoria das ondas arquetípicas e argumentassem que suas configurações de ondas alternadas de ondas longas e curtas com uma quebra de impulso são encontradas literalmente em todos os lugares em todos os lugares. mercado em todos os instrumentos, e mesmo as notícias não são capazes de violar essa lei universal de alternância de ondas, mas pelo contrário, as notícias se integram harmoniosamente a esse processo, e mais Além disso, os críticos continuaram e continuam a negociar esse conceito, infelizmente não é possível cobrir essas questões com mais detalhes devido aos direitos autorais, e só podemos fazer referências muito gerais a essas técnicas, além disso, é preciso esperar 70 anos após a suposta morte dos autores antes que se possa publicar esses materiais, e se até esse momento a medicina estendeu significativamente a duração da vida humana, em geral o período de divulgação pode ser adiado indefinidamente, além disso, mesmo uma ampla crítica a esses conceitos esotéricos é difícil devido ao grande número de omissões e lacunas, em particular apesar de a ideia de um arquétipo de mercado ideal ser muito atraente (e muitas vezes podemos ver padrões repetidos de movimentos no mercado), no entanto, a questão permanece - como é possível, em princípio, abandonar a análise situacional do mercado e obter lucro irrestritamente simplesmente repetindo alguma sequência? - uma pergunta semelhante deve ser feita por qualquer comerciante que espera obter lucro executando qualquer algoritmo determinístico - de fato, por quais razões eles ousam esperar por receita, porque se no final qualquer algoritmo, mesmo adaptativo com recursões e múltiplas cadeias, pode ser representada como uma sequência de comandos numéricos, então não se encaixaria completamente na teoria da anti-aleatoriedade do espelho? - assim, o problema acaba sendo muito mais profundo e monumental do que se poderia imaginar desde o início, e se você fizer a pergunta - que tipo de dados qualquer consultor usa das inúmeras obras apresentadas nos fóruns e nas lojas ou nos repositórios pessoais do exército de comerciantes? - claro, estes são os dados anteriores da série temporal do instrumento negociado alvo, às vezes dados adicionais de outros instrumentos para o mesmo período, e isso é tudo, em casos raros, a presença/ausência de dados de notícias é usada, o que mais está incluído no sistema de negociação? - o código real do algoritmo, o modelo matemático, podemos dizer generalizando - uma função da série/série temporal, i . e . existem duas classes de informação: série temporal e código/modelo, as séries temporais já são apresentadas inicialmente como uma sequência numérica, e o código/modelo também pode ser representado como dados numéricos sequenciais por algumas transformações, afinal, qualquer código de algoritmo é numérico dados de instruções de máquina que, com trabalho meticuloso com tabelas de correspondência, é possível fazer engenharia reversa em qualquer representação em qualquer linguagem algorítmica, portanto, pode-se argumentar sem perda de generalidade que qualquer trader moderno, não importa qual filosofia de negociação ele professe, ele necessariamente busca as sequências arquetípicas finais, aplicando-as à cadeia de dados da série temporal que geraria uma função predominantemente monotônica crescente da curva de juros com minimização do spread dos retornos, considerando esse fenômeno bona fide , chegaremos à conclusão de que não importa se o trader usa modelos estritamente matemáticos ou os métodos da metafísica oculta - ou pior, a análise técnica tradicional, mas ele ainda opera dentro da estrutura da designada teoria do anti-espelho. aleatoriedade, é claro, aqui eu quero acrescentar um pouco sobre o que o conceito de aleatoriedade no comércio permanece bastante vago, poucas pessoas se perguntam o que exatamente é aleatoriedade, por exemplo, o número pi parece aleatório em notação decimal, ou seja, sem um padrão visível, no entanto, existe um algoritmo que permite calcular cada próximo número, de modo que o número pi não pode ser chamado de aleatório, embora seus números pareçam com isso, mas é possível argumentar que é possível pegar uma sequência tão arquetípica (algoritmo) que geraria séries temporais de mercado real em tempo real, ou pelo menos algo semelhante a elas? nem é necessário desenhar cotações exatamente, basta apenas fornecer os números de eventos codificados, há críticos ferozes da abordagem analítica que argumentam que para negociação em geral, a análise não é necessária e você só precisa acompanhar o movimento do mercado, muitas vezes você pode ouvir “ tendência é sua amigo ”, eles entram em correções ao longo do fio ou na quebra de um plano por impulso, outros agem ao contrário e pegam desvios para retornar à média condicional ou entram em uma quebra na tendência, alguns se fundem em um plano prolongado com ziguezagues, outros se fundem em movimentos longos sem recuo, alguém se funde com stops lenta e sistematicamente, e alguém sem paradas abrupta e intransigente, envolve alguns bem antes de atingir um impulso de tendência real, arrasta outros sem retrocesso contra a posição em um profundo overstay do rebaixamento ou acumula tantas paradas que as negociações lucrativas subsequentes não cobrem mais o rebaixamento, jogos com tamanhos de paradas e alvos geralmente afetam apenas a velocidade e a suavidade da curva de drenagem, um grupo se funde em uma tendência, o outro em um plano , talvez eles até se fundam um a um, ficando com um valor total zero menos comissões do spread, a natureza binária do dispositivo este universo não permite criar algo fundamentalmente diferente, existem apenas quatro estratos gias em relação ao movimento concluído: (1) continuação de tendência, (2) quebra de tendência, (3) quebra de volatilidade e (4) retorno à média, alguns tentam mudar de uma para outra ou até mesmo combinar várias estratégias com pesos, mas o problema é que esses pesos não são constantes, e os períodos de alternância também são de diferentes durações, alguns confidentes de seitas comerciais já testaram os conceitos de um retificador de tendência determinístico em diferentes variações, esse conceito consiste em obter um fragmento de tendência em um forma ou de outra em uma determinada janela (por exemplo, uma carteira de regressão) e seguir a tendência imediatamente do mercado ou de uma correção, é fácil adivinhar que tais tentativas sofreram um fiasco natural devido à recorrência predominante de Forex e autocorreções constantes, a variabilidade da alternância de flutuações, o comprimento das tendências e planos lentos, ziguezagues irregulares, etc. no final, mesmo entrar a partir de correções não ajuda, simplesmente porque as correções são de diferentes profundidades e muitas vezes são algoritmicamente indistinguíveis de reversões (embora seja melhor com análise manual e envolvendo uma fração da fundação) em uma palavra, acontece pelo fato de que a tendência é sua fiend (inglês - inimigo, adversário, do inglês antigo f ē ond , mais do protogerm. * fijandz , em última análise, da raiz proto-indo-europeia * peh ₁- = odiar), enquanto alguns tentavam aumentar os volumes, mas como regra, isso só aumenta desagradavelmente o tamanho dos ziguezagues do patrimônio da conta, supondo que o dreno sempre acontece sob quaisquer condições, também foi inventado para inverter as transações de compra / venda , mas por mais engraçado que pareça, até o inversor não ajudou e o dreno continuou, deve-se notar que isso não é tanto um dreno, mas apenas aleatório, na verdade, uma curva incontrolável, outro grupo praticou e pratica negociação de contratendência com filtragem e confirmação, e mesmo agora, é incrível que por algum milagre incompreensível eles não vazou (talvez você só precise esperar) e até mostrou resultados surpreendentes usando configurações gráficas simples, mas decaiu em qualquer caso, inevitável devido à falta de filtragem de períodos ruins e análise situacional, “porque ninguém ainda saiu do mercado livre azanim ”- relata o cronista do movimento sectário, e em suas palavras é como se algum tipo de risada sardônica fosse ouvida, alguns afirmam que ele realmente pensa assim, outros dizem que ele escreve isso de propósito para que o graal não fique para ninguém, para que as pessoas que o lêem pensem que não há esperança no comércio e é melhor desistir desse negócio, outros com entusiasmo racional argumentam que não há graal, este é um estado inatingível e você só pode coletar a média retorno de mercado em um determinado nível de risco situado na fronteira efetiva da nuvem do portfólio ou movimento ao longo do capital mercado linha , se você fantasiar um pouco, pode imaginar que levando em consideração o excesso da medida de risco na forma de uma faixa de retorno sobre o valor de retorno e se assumirmos que o retorno ainda é condicionalmente positivo em média, você obtém uma monte de trajetórias possíveis para uma conta de negociação e um limite de confiança inferior para um determinado nível após algum tempo cruzar com o eixo de abcissas, então esse sistema de negociação merece atenção, mas se o limite de confiança inferior não cruzar o eixo de abcissas no futuro previsível , então tal sistema de negociação está em decadência completa e é melhor ir para a fábrica porque o intervalo é muito grande, então a tarefa do trader é obviamente encontrar condições para minimizar a variação dos retornos sem perda significativa de retornos, ou para o mínimo da parábola oblíqua não seja mais do que uma determinada porcentagem do capital alocado em termos absolutos, isso fornecerá pelo menos uma estimativa de retorno para o risco máximo aceitável e, em seguida, o investimento p decide se ele precisa de tal retorno ou não, infelizmente, o setor de trading e trust management ainda não fornece tais estatísticas, via de regra, e o investidor tem que fazê-lo por conta própria, no entanto, não é tão difícil se existem estatísticas comerciais honestas representativas, mas mesmo de acordo com os resultados de tal análise, é impossível dizer com segurança se o sistema de negociação manterá suas propriedades, se vale a pena esperar um rebaixamento no sistema antes de começar a investir nele, se haverá uma alternância acentuada de ondas de crescimento-queda, se vale a pena inverter os sinais do sistema quando atinge o pico de rentabilidade ou sai do patrimônio líquido , e se tentar generalizar todas essas situações, verifica-se que para alcançar o sucesso, você precisa exigir a continuação do movimento de algo (instrumento, portfólio, patrimônio do sistema) em pelo menos “tantos por cento” em comparação com o número de ziguezagues de retorno, ou vice-versa, exigir pelo menos N ziguezagues de um retorno antes do grande cem apenas alguns por cento "... em geral, é mais fácil ir à fábrica ...
Teoricamente, estas situações são possíveis:
É mais complicado do que isso. Há uma grande diferença entre entender o mercado e vivenciá-lo. E esta diferença não é constante no tempo e varia de mercado para mercado, e o mais importante - ela é desconhecida antecipadamente. Obter lucro com a falta de compreensão do mercado muitas vezes leva a uma superestimação do risco e a subseqüente compreensão da falta de compreensão inicial devido à inevitável chamada de margem. É, portanto, muito importante compreender a impossibilidade de compreender plenamente qualquer mercado.
A teoria da aleatoriedade do espelho é muito atrativa em sua radical simplicidade e, na verdade, tal abordagem tem sido discutida em seitas comerciais secretas, mas até agora ninguém foi capaz de demonstrar de forma convincente .......
... em geral, é mais fácil ir a uma fábrica.
Sim, você entregou sua tristeza e tristeza.
No início eu li cada linha, depois uma após a outra, e depois de cinco, e tudo é claro e compreensível.
Por que eu sempre o sigo com interesse? Você é esperto e razoável. Mas de sua obra pode-se concluir que o mercado é invencível para qualquer um.
Você provavelmente está um pouco enganado. Conheço alguns caras da minha infância que não eram muito inteligentes e entraram em atividade depois que a URSS entrou em colapso. Hoje eles estão vendendo metais no valor de milhões de dólares. E há muitos deles. Este também é um mercado. E é preciso entendê-lo. Bem, o forex é específico, tem que ser estudado, absorvido e compreendido. Cada curva nela é lógica.
5% ao dia não é nada. Só por diversão))
P.s. Eu removi a foto, para não irritar))).
A teoria da aleatoriedade do espelho é muito atrativa em sua radical simplicidade e, na verdade, em seitas comerciais secretas esta abordagem tem sido discutida, porém [...] é mais fácil ir a uma fábrica...
Eu vou digerir o mais importante para os visitantes ocupados do fórum como sempre, ok? )
A teoria do espelho anti-randomness ...
Aqui, pelo contrário, tudo é mais simples. Basta lembrar um fato matemático muito simples: o conjunto de algoritmos tem poder contável, e o conjunto de todas as seqüências - o poder do continuum. Portanto, os erros na previsão de seqüências (e, portanto, a flacidez) são inevitáveis.
Por que eu sempre o sigo com interesse? Você é esperto e sensato. Mas a partir de sua obra pode-se concluir que o mercado é imbatível por qualquer um.
Você provavelmente está um pouco enganado.
Não, ele é apenas um membro astuto de um povo antigo. Como vocês os chamam... Oh! Schumer! ))
Não, ele é apenas um membro astuto de um povo antigo. Qual é o nome deles? Oh! Schumer! ))
Por que você está com tanta raiva?
Por que você está com tanta raiva?
Essa é a maneira de fazer isso! )) Talvez eu seja um Schumer, também).
A teoria da aleatoriedade do espelho é muito apelativa em sua radicalidade direta e ...
Era uma vez (há muito, muito tempo atrás) eu pequei um pouco sobre escrever frases compostas, mas nunca cheguei nem perto de criar tal obra(!!!)...
Era uma vez (há muito, muito tempo atrás) eu fiz um pouco de pecado ao escrever frases composicionais complexas, mas nunca cheguei nem perto de criar tal obra...
Opus ou opus, se ao menos fosse formatado... Eu não consigo ler tal folha de papel, não é muito boa (