Canal de regressão linear - página 7
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"Mais precisamente a raiz do RMS" - ou seja, o indicador std? Muito simples e sem nenhum truque - a largura do canal deve ser igual ao valor do indicador std multiplicado por 1,41?
Eu não vejo as coisas dessa maneira. Parece mais com o meu cálculo errado de std.
Dê-me um algoritmo exato passo a passo sobre como verificar e ter certeza. Até agora, mesmo esta, uma forma pouco convincente de provar isso, não funciona.
O indicador que você apresentou é simplesmente um canal Bollinger Bands shire. O que a regressão linear tem a ver com isso?
Parece que você não sabe do que estou falando.
Vou dizer novamente.
E para seu caso simples de calcular a largura do canal Bollinger Bands, e para a regressão linear, e para a regressão parabólica e regressão por um polinômio da terceira potência, etc., você pode calcular o valor da largura do canal (CKO - desvio padrão ou SD - desvio padrão) do valor atual sem um ciclo.
Você só precisa do ciclo uma vez ao calcular o primeiro valor. O próximo passo é o cálculo sem ciclos com base nos valores anteriores.
não, é claro. Se este ponto estiver no MA do mesmo período que o canal de regressão, então é geralmente calculado a partir da metade esquerda dos dados do canal e dos dados do mesmo tamanho à esquerda da faixa do canal. Como pode coincidir se os dados calculados são diferentes?
Sim, eu não expressei bem meu ponto de vista. Naturalmente, a coincidência é que o MA foi deslocado para a esquerda por meio período. O período do LR e do MA deve coincidir.
Você pode ver que o meio do LR padrão coincide com o MA deslocado. Infelizmente, seu indicador não coincide com ele. Sim, é verdade. Você simplesmente não tem esta linha.
Mas é preciso decidir sobre a largura. O que está realmente sendo calculado.
Você já tentou a regressão sobre estrias ou wavelets? Como o GAM e outros modelos generalizados. Eles já têm algum poder de previsão, também. Probabilístico, quero dizer.
Sim, eu não expressei bem meu ponto de vista. Naturalmente, uma partida com o MA foi deslocada para a esquerda por meio período. O período do LR e do MA deve coincidir.
Portanto, é claro que sim. Afinal de contas, o centro do canal corresponde à média aritmética de todo o canal.
O indicador que você apresentou é apenas um choque de canal Bollinger Bands. O que a regressão linear tem a ver com isso?
Parece que você não sabe do que estou falando.
Vou dizer novamente.
E para seu caso simples de calcular a largura do canal Bollinger Bands, e para a regressão linear, e para a regressão parabólica e regressão por um polinômio da terceira potência, etc., você pode calcular o valor da largura do canal (CKO - desvio padrão ou SD - desvio padrão) do valor atual sem um ciclo.
Você só precisa do ciclo uma vez ao calcular o primeiro valor. O próximo passo é o cálculo sem ciclos com base nos valores anteriores.
E quem escreveu aqui que o canal é a raiz do RMS multiplicado por 1,41? Será que eu? Mas eu verifiquei e descobri que sua declaração é falsa.
***
A propósito, fiquei muito satisfeito com um termo... Primeiro "Você não entende nada" e depois a frase "Bollinger Bands channel width"), dando seu mais profundo conhecimento matemático.
***
O que estou perdendo? Quem sugeriu baixar a demonstração e verificá-la? Eu o baixei, verifiquei - sua declaração não corresponde à realidade.
***
E você não pode calcular RMS sem um ciclo. Sem um ciclo, você pode calcular algo parecido com RMS, mas não RMS. Isto já foi até mesmo demonstrado aqui.
o homem parece estar em choque, ele apenas pediu ajuda para a regressão :D
E então, boom, o gênio do marketing surge do nada?
Você já tentou a regressão sobre estrias ou wavelets? Como o GAM e outros modelos generalizados. Eles já têm algum poder de previsão, também. Probabilístico, quero dizer.
Me lembrei da piada sobre"Pai, com quem você estava falando agora mesmo?
Mas, falando sério, é minha profunda convicção de que a regressão parabólica é uma regra. Em virtude de sua natureza quadrática. Assim como no mundo material, a influência gravitacional entre dois objetos é inversamente proporcional ao quadrado da distância:
As mesmas leis se aplicam no mundo do dinheiro.
Bem a sério, é minha profunda convicção de que a regressão parabólica é o que rege.
Eu poderia verificar esta afirmação através da escada rolante no artigo. Mas você precisa de uma calculadora de regressão rápida.
E quem escreveu aqui que o canal é a raiz do RMS multiplicado por 1,41? Será que eu? Mas eu verifiquei e descobri que sua declaração é falsa.
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A propósito, fiquei muito satisfeito com um termo... Primeiro "Você não entende nada" e depois a frase "Bollinger Bands channel width"), dando seu mais profundo conhecimento matemático.
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O que estou perdendo? Quem sugeriu baixar a demonstração e verificá-la? Fiz o download, verifiquei-o - sua declaração não corresponde à realidade.
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E você não pode calcular RMS sem um ciclo. Sem um ciclo, você pode calcular algo semelhante ao RMS, mas não ao RMS.
Dimitri, você olha para você e seu primeiro pensamento é como você é inteligente:
Mas por que você continua falando tanta besteira?