O quadro SB pode ser distinguido do quadro de preços? - página 7
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Se nenhum componente constante pode ser distinguido, então é claro que o processo é aleatório, o que há para se pensar?
Quanto à série de preços, a tendência é um componente constante - bem, ela existe não importa como você argumente, mas "se nenhum componente constante pode ser destacado":
- há tendências, mas somente na história.
- não conseguimos encontrar um método para prever as tendências futuras.
e? as séries de preços são aleatórias? não podemos destacar um componente constante - uma tendência? - Mesmo as flutuações sazonais nas séries de preços não são previsíveis, o inferno com as moedas, até mesmo os mercados de commodities.
imho, se os participantes do mercado tiverem informações, isso significa que há uma tendência, mas se não houver informações, será uma flutuação aleatória, ou seja, há dois modelos matemáticos que se substituem em séries de preços
Este tópico aparece regularmente neste fórum, eu geralmente procuro os posts de Prival, ele até mesmo postou um estudo de patente sobre "definição de processo aleatório" em algum lugar, você deve procurar porhttps://www por seus posts.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1
Eu costumava desenhar gráficos com GPS. Eu costumava virar uma 'moeda' - se fosse 'cabeça' um tique para cima, se fosse 'rabo' um tique para baixo, então eu formava minúsculas barras desses tiquetaques e as colocava no MT. De forma puramente visual, isto se revelou um monte de porcaria - o preço estava voando como uma loucura, o que obviamente não acontece na realidade. Por experiência, descobri que um gráfico de tal SB se parece visualmente com um diagrama de preço real, se 70% dos carrapatos estão relacionados, ou seja, se um carrapato atual está para cima, então o próximo está para baixo e vice-versa. Tal gráfico torna-se especialmente realista, se o número de carrapatos gerados for modulado de acordo com as mudanças da volatilidade diária.
Neste caso, a forma de distribuição torna-se como é desenhada por danminin ouVizard_ na figura superior.
Mas não tem utilidade.No que diz respeito às séries de preços, a tendência é um componente constante - bem, não importa o quanto você argumente, mas "se nenhum componente constante pode ser distinguido":
- há tendências, mas somente na história.
- não conseguimos encontrar um método para prever as tendências futuras.
e? as séries de preços são aleatórias? não podemos destacar um componente constante - uma tendência? - Mesmo as flutuações sazonais nas séries de preços não são previsíveis, o inferno com as moedas, até mesmo os mercados de commodities.
imho, se os participantes do mercado tiverem informações, isso significa que há uma tendência, mas se não houver informações, será uma flutuação aleatória, ou seja, há dois modelos matemáticos que se substituem em séries de preços
Este tópico aparece regularmente neste fórum, eu geralmente procuro os posts de Prival, ele até mesmo postou um estudo de patente sobre "definição de processo aleatório" em algum lugar, você deve procurar porhttps://www por seus posts.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1
Que porra são os layovers e os empilhamentos. As citações são aleatórias, são divagações aleatórias. É disso que se trata esta linha.
não existe algo como ser um pouco involuntário, ou às vezes é e às vezes não éum na floresta e outro fora da floresta.
Recomendo vivamente a sua leitura:
Ventzel E.S., Ovcharov L.A.
Teoria da Probabilidade e suas Aplicações de Engenharia
Moscou: Nauka. 1988 (Biblioteca de Física e Matemática para Engenheiro). - 480 с.
Exatamente de acordo com Wentzel, eles ensinavam estatísticas em nossa universidade, e eu ainda tentei "encaixar" o curso de preços no leito Procrustean da distribuição normal. De jeito nenhum. Ou baixamos o nível de significância para 0,5 ou menos (mas quem precisa de tão baixa significância), ou rejeitamos firmemente a hipótese nula de que o movimento de preços é descrito pela distribuição normal ou uniforme (investiguei apenas duas distribuições, mas acho que verificar todas as outras distribuições levará à mesma conclusão).
As citações são aleatórias, é um desvio aleatório.
Não é só isso, são os rabos, mas não há muita diferença.
é isso?
está em escala de troncos. Deixe-me explicar, na figura há um expoente de duas faces em vermelho e uma distribuição de preços em azul, o expoente de duas faces tem caudas mais pesadas e curtose alta, entretanto, podemos ver também neste caso que as caudas da distribuição de preços estão fora desta distribuição também, muito menos a normal.
é claro que não )
Como assim? Os ciclos não periódicos não contam
Como você determina que este é um processo totalmente diferente?
Dimitri, vamos lá, não "cutucar a diversão".
Há uma seção de estatísticas - teste de hipóteses. Temos uma amostra (verifiquei ambos os incrementos de preço com cada tick, e apenas os valores de preço com cada tick). E depois há o teste padrão, se esta amostra atende aos critérios de normalidade da distribuição. Aceitamos a hipótese nula e a hipótese alternativa sobre a natureza da distribuição, calculamos o critério, e rejeitamos uma das hipóteses. Utilizei principalmente o critério Shapiro-Wilk, pois testei principalmente a normalidade. Eu também tenteio teste Qui-quadrado para uniformidade e normalidade, e a hipótese nula (de distribuição uniforme ou normal) também foi rejeitada.
Um comerciante de sucesso está procurando investidores, não padawans, então de que adianta ler os trechos de lavagem cerebral de alguns Prival?
Um comerciante de sucesso procura investidores, não Padawans, então qual é o objetivo de ler trechos da papa do cérebro de algum Prival?
Bem, esta história de sucesso é repetida por todos, posso encontrar outras 5 pessoas que costumavam ser bem sucedidas e depois começaram a ensinar ou a procurar investidores.
ele era interessante porque era matematicamente "sábio", costumava ensinar na universidade, e em seus postos há um método (cientificamente sólido e provavelmente defendido por uma dissertação?) que explicita como determinar um processo aleatório em cinco páginas
Vou procurar à noite, não tenho internet no momento.