Da teoria à prática - página 884
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Na verdade, o TS já foi estabelecido e se não produzir um resultado no concurso, ficarei extremamente surpreso e desapontado.
Entretanto, para esse caso, existe uma versão alternativa de outra teoria - Gann ou Elliott ou qualquer outra. Eu ficaria feliz em ter linhas separadas dedicadas a outras teorias de mercado.
Infelizmente, ninguém tem a coragem de gerir tais ramos. Lamento muito por isso....
Na verdade, o TC já foi criado e se não produzir um resultado na competição, ficarei extremamente surpreso e desapontado.
Não pode ser porque nunca pode ser. (с) ))
Alexander quer criar um sistema:
Em que tempo específico a Person A cobrirá uma distância de 500 metros?
Números conhecidos:
Estatisticamente, 100 pessoas atravessaram entre 4 e 10 minutos, 10+4/2=7, tempo médio 7 minutos.
As estatísticas já foram coletadas no passado.
Vamos fazer um verdadeiro teste com a pessoa A e assim ter certeza de que ele andará em 7 minutos.
Conclusão: Todos os cálculos e estatísticas não têm nada a ver com a realidade, talvez assim que ele deixou o ponto de partida, imediatamente começou a chover.
Quanto ao mercado, é a mesma coisa: muito dinheiro entrou no mercado hoje e não veio amanhã. Há muitas razões, talvez alguém até tosse e não negocia, ou alguém teve um pesadelo e perdeu sua posição.
Você não especificou os parâmetros da pessoa A. Que é um atleta, ou talvez uma avó de 80 anos. E há muitas outras condições, portanto não é um bom exemplo.
Você não especificou os parâmetros da pessoa A. Que é um atleta, ou talvez uma avó de 80 anos. Sim e muitas outras condições, então o exemplo não é bom.
Tudo isso se resume a isto:
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
Da Teoria à Prática
Vitaly Muzichenko, 2019.01.29 17:55
Alexander quer criar um sistema:
Em que tempo específico a pessoa A cobrirá uma distância de 500 metros?
Números conhecidos:
Estatisticamente, 100 pessoas atravessaram de 4 a 10 minutos, 10+4/2=7, tempo médio de 7 minutos.
Estatísticas coletadas no passado.
Vamos fazer um verdadeiro teste com a pessoa A e assim ter certeza de que ele passará em 7 minutos.
Conclusão: Todos os cálculos e estatísticas não têm nada a ver com a realidade, talvez assim que ele deixou o ponto de partida, imediatamente começou a chover.
Quanto ao mercado, é a mesma coisa: muito dinheiro entrou no mercado hoje e não veio amanhã. Há muitas razões, talvez alguém até tosse e não negocia, ou alguém teve um pesadelo e perdeu sua posição.
Eis o que é interessante sobre a janela deslizante de observação. Por causa da abordagem diferente, você obtém dados diferentes.
1. Você pode tomar uma janela deslizante W = n e haverá um turno a cada passo.
2. Você pode tomar um ponto de referência e adicionar n em cada passo.
Você pode tomar um ponto de referência deslocado para o início de ontem e adicionar n a cada passo, ou seja, no início do dia W = 1440 minutos, e às 12:00 W = 2160 minutos. Isto resulta em uma janela deslizante dinâmica.
No ponto 3 está o enigma e a resposta ao mesmo tempo, o que explica a mudança do sinal para a esquerda.
Eu costumava pensar que o atraso do sinal era devido à média.
Oh não é isso... não é isso.
;)
Você estava dizendo algo acima sobre janelas e para sempre com elas...
Bem, suas janelas e estatísticas não são maneira nenhuma de analisar sinais reais. E mesmo na história.
Há uma grande quantidade de literatura sobre janelas e análise de sinais. A Internet é grande, você pode encontrá-la).
Na verdade, esta não é a primeira vez que o escrevo).
Yuri, então como fazer um preditor para que ele não mude suas propriedades ao longo do tempo? Você não pode escapar com regressões polinomiais.
Como o fórum está deserto, apenas os recém-chegados raivosos se amontoam de tópico para tópico
O mais interessante é que existe um movimento de certo tipo no mercado, que se repete explicitamente ou não tanto de tempos em tempos e o mais interessante é que sempre acontece independentemente do ano do mês ou da cotação. a única conclusão a que cheguei é que este movimento é a única maneira de o instrumento despejar um número tão grande de especuladores permanecer aleatório e, ao mesmo tempo, ter tendência em um certo sentido.
E o movimento é uma correção inversa em relação à tendência global e uma continuação do movimento. É claro que é estranho, mas acontece de 70 a 85% das vezes. E mesmo se for plano, o risco é mínimo.
Mas para detectá-lo programmaticamente...))
Aqui você pode resolver o problema da análise objetiva e procurar maneiras de detectar uma tendência no tempo, e assim por diante).
Camarada Che! Marxista, poeta...
Eu o leio e minha alma está feliz - você entende e sabe muito. Entretanto, estou perplexo - você mesmo disse que usa amplamente tanto a entropia quanto o coeficiente Hirst. E sobre assimetria e curtose de distribuição de incrementos, você corta um chip. Você não deve ter dúvidas - qual movimento é aleatório e qual não é.
O que faz com que seja assim?
Yuri, como você prepara um perdedor para que ele não mude suas propriedades com o tempo? Você não pode escapar com regressões polinomiais.
Como o fórum está deserto, apenas os recém-chegados raivosos se precipitam de tópico para tópico.
Não há preditores, eles não existem na natureza). Para ser claro, um prognosticador não significa exatamente nada - uma casca vazia. Qualquer busca de significado por conta própria - está tudo vazio. É como encontrar algo em um avião ou em um volume, correndo ao longo do eixo x).
Não está excluído, mas não pretendo que um par de preditores também esteja vazio.
Para realmente encontrar algo com probabilidade não zero, é necessário um conjunto de preditores N ortogonais, ou pelo menos linearmente independentes.
Ou seja, antes de construirmos preditores, precisamos decidir com o espaço N-dimensional, no qual vamos construir tudo. Não posso ajudá-lo com isto - é um tópico muito grande).
E não há preditores, eles não existem na natureza). Para ser claro, um prognosticador não significa absolutamente nada - espaço vazio. Qualquer busca de significado por si só não é nada.
Não está excluído, mas não afirmo que um par de preditores também esteja vazio.
Para realmente encontrar algo com probabilidade não zero, é necessário um conjunto de preditores N ortogonais, ou pelo menos linearmente independentes.
Ou seja, antes de construirmos preditores, precisamos decidir com o espaço N-dimensional, no qual vamos construir tudo. Não posso ajudá-lo com isto - é um tópico muito grande).
Claro que nos referimos a um preditor no espaço de Hilbert, não a um rastejador unidimensional
Camarada Che! Marxista, poeta...
Eu o leio e minha alma se alegra - você entende e sabe muito. Entretanto, estou intrigado - você mesmo disse que usa amplamente tanto a entropia quanto o coeficiente Hurst. E sobre assimetria e curtose de distribuição de incrementos, você corta um chip. Você não deve ter dúvidas - qual moção é aleatória e qual não é.
Por quê?
O homem está estudando o movimento de preços.
Procurei em várias páginas anteriores, mas não encontrei este post.
Vou dizer o seguinte.
1. O par pode fracassar quando tudo estiver normal lá, ou seja, aqueles que sofrem um lucro, não o obterão, ou alguém está ao redor do spread antes do lucro.
2. 2. o par pode começar a ter tendência (ou pode fazer um pico) com risco decente para quem procura lucro e com garantia de risco crescente (alguém está construindo uma rede).