Da teoria à prática - página 41
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Quantia integral por Euler de três dts/ corretores em minutos em amarelo 21 de novembro de 21 gmt+2(#1 é declarado pelo provedor de liquidez para #2 e como conseqüência para #3):
Os carrapatos virão como a dtz/broker desejar e a dtz/broker não dirá por quê. A "imagem" será completamente diferente e semelhante para diferentes dts/ corretores.
Não há necessidade de dar, mostrar visualmente sua integral/diferencialmente.
Você pode descrever brevemente - qual é a diferença?
Mas não as linhas naturalmente, o ponto é de interesse.
Você pode descrever brevemente - qual é a diferença?
Mas não as linhas naturalmente, o ponto é de interesse.
A questão é que o fornecedor de liquidez substancial(#1) tem filtrado cotações/dados durante muito tempo e tem experiência. Este fornecedor (como provavelmente outros), muito provavelmente (puramente imho) desliga em # 2 e # 3 em certas horas do dia em alguma condição (talvez este seja um bem oculto em certas horas que permite não usar prazos mais altos). Isto é..:
- Não há regularidade definida no fluxo contínuo de carrapatos nos terminais 2 e 3: um par de horas de carrapatos vai nesta direção, depois cinco horas de forma diferente, depois alguma outra, e o sinal da mudança da regularidade é desconhecido para um usuário. Não faz sentido analisar carrapatos em agregadores simples de vários provedores de liquidez.
- o padrão de carrapato encontrado/ajustado para #2 e #3 não será confiável, porque a divergência de erros de dados em certos momentos atinge valores opostos como -1/+1 (direção ascendente/ descendente).
- Durante um minuto, o DT/corretor pode desenhar qualquer coisa, desde que o último minuto corresponda a algo (talvez alguém vá ao fca), e um DT/corretor grande não mudará o desenho com freqüência, mas apenas enviará uma atualização do histórico (e os superindicadores/conselheiros "penduram")
Recordar. A "falha" em uma etapa de 3 (0,00003)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6167713 pode muito bem ser devido à pequenez desta etapa. (Quando a soma de um número par de vários números próximos cai no meio do intervalo de arredondamento), o processador, para evitar erro sistemático (ver abaixo), arredonda de forma uniforme/alterada, para arredondamento para números inteiros, parece assim: 11,5 => 12 12 12,5 => 12 13,5 => 14 14,5 => 14 15,5 => 16.
Arredondamento Wiki,
seção"Opções para arredondamento de 0,5 para o inteiro mais próximo",
Arredondamento dobanqueiro- o arredondamento para este caso é o mais próximo possível, ou seja, 2,5 → 2, 3,5 → 4.
Fim da citação.
Quando são coletados carrapatos de dezenas de CDs, no valor médio temos que lembrar números de até 6 dígitos, ou seja, a etapa é ainda menor, e este efeito pode ser visto nas parcelas de freqüência de amostragem como um início com dentes de serra. Após 5 oscilações para cima e para baixo da freqüência, o dente de serra desaparece.
Ou seja, um provedor de liquidez significativo (#1)
Desculpem a interjeição. Não há fornecedores de liquidez em forex. Existe um fornecedor de cotações, que é utilizado pela corretora. O que a corretora faz ou não com eles não é conhecido).
No Forex, as cotações são meramente indicativas.
Desculpem a interjeição. Não há fornecedores de liquidez em forex. Existe um fornecedor de cotações, que é utilizado pela corretora.
As cotações Forex são puramente indicativas.
Conheça, o ponto é claro, eu uso o termo que diz nos dts/boxers, você pode convencê-los a não usar essa terminologia, mas eu concordo com você.
https://yandex.ru/search/?text=dukas%20поставщики%20ликвидности&lr=193&clid=2270455&win=298
A SOMENTE tentativa que vi está aquihttp://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
Estas pessoas estão MUITO próximas de uma solução. Se eles mudarem um pouco a abordagem de estacionariedade/não estacionariedade e entenderem que este processo é não-markoviano, então eles podem resolver este problema de forma analítica e receber um Prêmio Nobel merecidamente.
Eles não estão se escondendo como eu - talvez faça sentido contatá-los, conversar? Estou curioso - como eles estão indo?
Muito obrigado pelo link, eu amo qualquer coisa nova :)
Quantia integral de Euler de três dts/ corretores em minutos em amarelo
Procurei no Google o "quantil integral por Euler" e não consegui encontrá-lo. Posso perguntar como você chamou essas palavras?
A questão é que um provedor de liquidez substancial (#1) tem filtrado cotações/dados durante muito tempo e tem experiência. Este fornecedor (como provavelmente outros), muito provavelmente (puramente imho) é desativado em # 2 e # 3 em certos momentos do dia em alguma condição (talvez um bem oculto em certos momentos que permite não usar prazos mais altos). Isto é..:
- Não há regularidade definida no fluxo contínuo de carrapatos nos terminais 2 e 3: um par de horas de carrapatos vai nesta direção, depois cinco horas de forma diferente, depois alguma outra, e o sinal da mudança da regularidade é desconhecido para um usuário. Não faz sentido analisar carrapatos em agregadores simples de vários provedores de liquidez.
- o padrão de carrapato encontrado/ajustado para #2 e #3 não será confiável, porque a divergência de erros de dados em certos momentos atinge valores opostos como -1/+1 (direção ascendente/ descendente).
- Durante um minuto, o dt/broker pode desenhar qualquer coisa, desde que o último minuto corresponda a algo (talvez alguém vá ao fca), e um grande dt/broker não mudará o desenho com freqüência, mas apenas enviará uma atualização do histórico (e os superindicadores/conselheiros "penduram")
Que ótimo post! Este é o tipo de coisas que precisamos! Afinal, vamos concordar - como você pode simplesmente trabalhar com cada carrapato, sem entender de onde ele vem?
Não é por acaso que escolhi intervalos de tempo exponenciais entre carrapatos, e até mesmo tomar o valor médio entre eles.
É assim que eu vejo uma distribuição t2 bastante pura para os incrementos de retorno. Eu não poderia fazer de outra forma.
Recordar. A "falha" em uma etapa de 3 (0,00003)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6167713 pode muito bem ser devido à pequenez desta etapa. (Quando a soma de um número par de vários números próximos cai no meio do intervalo de arredondamento), o processador, para evitar erro sistemático (ver abaixo), arredonda de forma uniforme/alterada, para arredondamento para números inteiros, parece assim: 11,5 => 12 12 12,5 => 12 13,5 => 14 14,5 => 14 15,5 => 16.
Arredondamento Wiki,
seção"Opções para arredondamento de 0,5 para o inteiro mais próximo",
Arredondamento dobanqueiro- o arredondamento para este caso é o mais próximo possível, ou seja, 2,5 → 2, 3,5 → 4.
Fim da citação.
Quando são coletados carrapatos de dezenas de CDs, no valor médio temos que lembrar números de até 6 dígitos, ou seja, a etapa é ainda menor, e este efeito pode ser visto nas parcelas de freqüência de amostragem como um início com dentes de serra. Após 5 oscilações para cima e para baixo da freqüência, o dente de serra desaparece.
Muito obrigado pela ligação com você, amo tudo novo :)
Saudações Maxim, eu me lembro de você. E eu li seus posts em outros tópicos. São pessoas como você que vão dividir este mercado Forex miserável - estou convencido disso.