Da teoria à prática - página 38

[Alexander_K2]

bas:

Isso é porque você ainda não fez os testes)

p.s. Eu sabia que terminaria com a mecânica quântica) você não é o primeiro a tentar puxá-lo para o mercado)

Você acha que sim? Podemos ver um link para tais tentativas? Estas pessoas não se importam com forex. É por isso que eu não me apresento - meus companheiros vão apenas rir de mim.

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

Você acha? Podemos verum link para tais tentativas? Estas pessoas não se importam com forex. É por isso que eu não me apresento - meus companheiros simplesmente ririam de mim.

Há uma busca aqui. Esta rosca já tem um sólido fedor...

[secret]

Alexander_K2:

Você acha? Podemos ver um link para tais tentativas? Estas pessoas não se importam com forex. É por isso que eu não me apresento - meus camaradas apenas riem de mim.

Sou preguiçoso demais para procurar elos, porque são inúteis - ali todos os ramos estão no mesmo estilo que o seu - "inventei um graal, mas não vou lhe dizer, e não tenho testes". Se você quiser perder seu tempo, veja neste fórum mais o smart-lab e o forex.kbpauk.

E você acha que forex é um negócio indigno para "físicos de verdade" por nada. O mercado financeiro é um dos sistemas mais sofisticados já feitos pela humanidade. É totalmente "físico" - o mercado se move sob a influência de causas fisicamente reais e não por fórmulas mágicas. Existem milhões de regularidades e características interessantes no mercado, mas é claro que elas não têm nada a ver com mecânica quântica.

[Alexander_K2]

A SOMENTE tentativa que vi está aquihttp://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3

Estas pessoas estão MUITO próximas de uma solução. Se eles mudarem um pouco a abordagem de estacionaridade/não estacionária e entenderem que este processo é não-markoviano, eles podem resolver este problema de forma analítica e merecem um Prêmio Nobel.

Eles não estão se escondendo como eu - talvez faça sentido contatá-los, conversar? Estou curioso - como eles estão indo?

[secret]

Bem, é mais ou menos o mesmo que resolver o problema da previsão do tempo de forma analítica)))) Acho que seus sucessos são puramente teóricos, para dissertações.

[Alexander_K2]

bas:

Bem, é mais ou menos o mesmo que resolver o problema da previsão do tempo de forma analítica)))) Acho que seu sucesso é puramente teórico, para dissertações.

Ainda assim, é interessante. Talvez haja alunos aqui? Venha à frente! Como eles estão se saindo?

[[Excluído]]

Alexander_K2:

A resposta a esta pergunta é uma das chaves para entender o mercado :)))

Vamos supor que acabamos de encontrá-lo na estrada e pronto.

Você está errado, não há chave/chave para seu entendimento.

Nos dados de minuto o cálculo levando em conta o volume em três DT/corretores uma e a mesma seção (uma hora ou duas horas) é fundamentalmente diferente, enquanto que durante o dia em geral tudo é igual apesar da diferença de volume gerada pelos DT/corretores já três vezes (respectivamente máximo de 500 e máximo de 1500 ticks em movimentos ativos). Em outras palavras, durante algumas horas, o algoritmo e/ou fatores de desenho de carrapatos são significativamente alterados - não há nenhum graal universal nos carrapatos.

Começou com sua decisão de ajudar sua filha em alguma tarefa, redescobrindo coisas conhecidas (todo mundo é a primeira vez desde o início do comércio de telégrafos e se comprometendo a prová-las com sofisticação acadêmica. Duas semanas depois, você já está fazendo um robô e encontrou as chaves do mercado...? Nenhuma idéia, nenhum modelo, nenhum sistema de equações - o fato de estar a percorrer o fórum com palavras/termos inteligentes, pode estar errado.

P.S. 15 anos atrás, a compreensão dos fenômenos mecânicos quânticos, instrumentos nacionais, etc., era obrigatória. - Normalmente da primeira página há uma explicação populista humana sobre o fenômeno, o modelo, a escolha do sistema de equações e, além disso, foram os sistemas de equações.

[[Excluído]]

Alexander_K2:

Não consigo resistir :)))

Os processos de formação de retornos incrementais separadamente para Bid e separadamente para Ask são ESTACIONAIS.

Você sabe quando a não-estacionariedade aparece? Quando consideramos um valor médio entre Bid e Ask, o processo de formação de retornos para este mesmo valor torna-se não-estacionário por causa do spread. Eu não recomendo o uso do WMA por este valor. Para um caso assim, devemos escolher algo melhor.

Isso é tudo. Estou de saída.

:)))))

Não custa lembrar que existe um processo estacionário aleatório.

E pergunte-se :

Os processos retornam(Bid(t)) e retornam(Ask(t)) satisfazem as condições de estacionaridade?

Rapidamente, e sem nenhuma abstrusao, lembre-se da definiçao de :

O conceito de um processo estacionário aleatório.

[Alexander_K2]

ILNUR777:
Eu estava falando de incremento, eu não coloquei dessa forma.

Toda sua decisão pode se dividir em um verdadeiro comércio, especialmente se não estivermos falando de uma única troca de histórico de carrapatos. Portanto, não importa se você não está nele pelo dinheiro, ele só pode ser um critério. Especialmente se estivermos falando de pequenas coisas como carrapatos. Acho que posso imaginar seu processo de pensamento, acho até que você pode descrevê-lo muito mais facilmente do que a física quântica, os gatos de Schrodinger e as conspirações mundiais. Mas seu interesse é puramente acadêmico e acaba por ser demagogia.

Particularmente impressionante é a idéia ingênua de que os DTs estão tentando matar a não obscuridade do processo e que eles não podem fazê-lo ao mesmo tempo. Afinal, se assim for, isso significa que não importa onde trabalhar, em carrapatos ou em qualquer outra armação de barra. Mas, por alguma razão, apenas os carrapatos são escolhidos. Isto parece indicar um mal-entendido.

Você também pode ver a brincadeira do adolescente na forma de "é isso, vou embora", como se algo engenhoso tivesse sido revelado, embora os resultados ainda não tenham sido obtidos. Normalmente, as pessoas que valorizam suas reputações e compreendem as ciências complexas não se comportam assim.

Acho que mesmo os bem-sucedidos e não menos acadêmicos deste fórum não ousariam dizer que a questão aqui é o Prêmio Nobel, eles prefeririam dizer que é uma questão de mal-entendido o processo.

Eu não queria ofender, queria discutir isso, mas, infelizmente, seus interesses são puramente lúdicos. Portanto, não vou interferir com uma fórmula para o mercado não implementado que limparei depois de mim mesmo.

A propósito, aqui não há nada de ofensivo e MUITO crítico construtivo, embora eu esteja longe de ser um homem jovem. Veja - estou bem ciente de minhas fraquezas, sendo a principal delas a minha falta de experiência comercial real. Tudo está apenas no modelo. Eu queria deixar o fórum - mas de repente ficou claro que me faltava algo sem ele. As pessoas aqui são interessantes.

Apelo aos usuários do fórum - deixe-me colocar desta forma - eu ficarei mais calado e você escreverá mais. É interessante para mim ler. OK?

[secret]

Portanto, ainda não há nada para escrever) você lançou algum modelo sem sentido, e se recusa a declarar seu significado. O que há para discutir então?