Da teoria à prática - página 135
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Alexander, ei.
Ainda não. Doente. Voltar lentamente ao ritmo de trabalho... Qualquer dúvida, eu as farei.
E aqui, por exemplo, estão os dados do AUDCAD desta semana:
Legal, não é?
Seria muito legal se você pudesse explicar como interpretar estes gráficos. O que são os eixos de abcissas e ordenadas? Eu não pergunto como os gráficos são obtidos.
Seria muito legal se você pudesse explicar como interpretar estes gráficos. O que são os eixos de abcissas e ordenadas? Não estou perguntando sobre como os gráficos são derivados.
Nesse caso, de que adianta publicar esses gráficos criptografados? :)
Talvez esta seja uma das razões para a insatisfação dos que lêem seu fio.
Não sem a permissão da Vizard_. Eu mesmo já cobri 90% do caminho, mas os últimos 10% são obra dele e só dele.
Veja, as pessoas nem mesmo sabem interpretar gráficos :)))) você pode postar TS prontos neste fórum e ninguém poderá usá-los. Este é um ótimo lugar para manter todas as informações importantes em aberto.
Veja, as pessoas nem mesmo sabem interpretar gráficos :)))) você pode postar TS prontos neste fórum e ninguém poderá usá-los. Este é um ótimo lugar para manter todas as informações importantes em aberto.
:))))
Quem precisa muito - vai entender ou já entendeu. Agora vou deixar o fórum por um tempo - preciso verificar tudo de novo e fazer correções no meu TS. Apenas uma correção, Vizard_, você provavelmente adivinhou qual delas. Obrigado. Se você precisar calcular o tamanho certo da amostra ou qualquer outra coisa - você é bem-vindo.
Aqueles que estiverem interessados e com uma compreensão do caso farão perguntas em particular - eu responderei.
Mas para explicações de acesso público e TS pronto não estará disponível até a permissão aberta da Vizard_.
Infelizmente, não posso dizer que agora a solução deste problema é inteiramente mérito meu.
Sem despedida.
Schrodinger's cat e Alexander_K.
Como minha querida filha e meu sogro estão me sacudindo pelos seios e exigem uma melhora imediata do meu TS para obter lucro, vou escrever brevemente.
Portanto, aqui está o algoritmo que eu inventei (ver tabela anexa para AUDCAD):
1. Recebendo citações em intervalos de tempo exponenciais.
Coluna A - preço Bid
Coluna B - Perguntar preço
Coluna C - preço (Ask+Bid)/2 - Estou trabalhando com ela, talvez eu esteja enganado.
Comentário: Trago o fluxo de citação para um processo Markov com pseudo-estados onde momentos integrais de uma variável aleatória podem ser ignorados e a equação do movimento é reduzida à equação do movimento de uma partícula quântica entre duas paredes. As paredes neste caso são os valores limite de dispersão de uma variável aleatória. 2.
2. vamos analisar os aumentos de preço Ask and Bid
As colunas D, E, F são incrementos para Bid, Ask e (Ask+Bid)/2 respectivamente
Trabalho com valores puros dos gradientes sem transformá-los de forma alguma.
3. Calcular os parâmetros estatísticos para a coluna F (ver Folha 1 na tabela). O mais importante é encontrar um volume de amostra para janela deslizante de observações
Este é um passo muito importante!!! Com base na desigualdade de Chebyshev, encontramos o tamanho da amostra necessária na qual os valores-limite da variância corresponderão ao nível de confiança da previsão.
4. Vamos voltar para a aba AUDCAD da mesa e ir para a linha 15625
Coluna M - Calcular o comprimento do percurso da partícula em nossa janela deslizante de observações = 15625 citações consecutivas.
Colunas N e O - Valores-limite da provável deflexão da partícula ("parede")
5. Passar para Folha2 da mesa
Copiei ali as colunas A, N, M, O a partir da linha 15625 da aba AUDCAD
6. Eu construo gráficos:
Gráfico superior - valores de preços reais (Ask+Bid)/2
Gráfico inferior - valores das colunas B, C e D - na verdade vemos o movimento de partículas entre as paredes (no canal dinâmico)
Um ponto muito importante
Calculei a dispersão (colunas C e D) da mesma forma em meu modelo. Mas eu tracei o canal contra a média móvel do SMA para a amostra 15625. A coluna B estava faltando.
Estava prestes a mudar para a WMA, onde o tempo seria usado como pesos.
Os resultados têm sido bastante satisfatórios - de 6 negócios - 4 positivos e 2 negativos com lucro total superior a 400 pips.
E neste momento crucial Warlock (Vizard_) conectou-se e realmente me disse com sua carta (à mão!!!): Idiota! Por que você está trabalhando com alguma média móvel? Você vê como a própria partícula se move (a soma dos incrementos ao longo do tempo de observação) - ela se move em relação a zero entre as paredes!!!
Agora eu calculo a coluna B e vejo a seguinte figura:
No gráfico inferior - movimento da partícula na janela de observação deslizante = 15625 com níveis de confiança limite = 99,5%
SOLUÇÃO ENGENHOSA!
Você pode e deve fazer previsões quando o preço vai além desses níveis de confiança
Ou você pode simplesmente - quando uma partícula deixa as bordas do canal na tabela inferior - abrir um negócio. Quando chegar a zero - feche-o, etc. Mas não vou impor minha opinião - cada um é livre para fazer seu próprio algoritmo de previsão.
Mas para ser honesto - não tenho certeza se o teria feito por minha própria inteligência - graças novamente àVizard.
Agora só preciso substituir o WMA deslizante em meu TS figurativamente falando com a coluna B, e alguém deve compreender tudo o que foi descrito acima, fazer perguntas, se necessário, e construir meu TS.
Ganhe dinheiro por conta própria! Pessoalmente não lamento e não preciso encontrar ambigüidade em minhas palavras.
Meu sogro finalmente ficou de forma violenta e obscena, o que me faz finalmente sentar e terminar o TS.
Eu me despeço, mas não me despeço. Eu estou sempre aqui e meio ausente - bem, você tem a idéia. O gato de Schrodinger, em uma palavra. :))))))))))))))))
https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn