Da teoria à prática - página 131
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Voltar ao tópico previamente discutido de como ler os dados do tick.
Reli novamente os trabalhos de Feynman, li um pouco dos trabalhos de um certo William Gunn e alguns tópicos interessantes aqui no fórum (todos datados por volta de 2009-2011). - Depois é como um mergulho na pesquisa).
Mesmo assim, o valor do preço atual (medido) deve ser lido em um certo intervalo e nada mais - nenhuma leitura de cada carrapato ! É a partir deste conceito de observação de preço que a equação Fokker-Planck, e a dependência proporcional do desvio de preço no tempo através da raiz quadrada, que Gunn gostava de torcer em seus trabalhos místicos (sem adivinhar sobre a fórmula de Einstein para o movimento Brownian) e a taxa real de incrementos, que Feynman operou, são ambos derivados.
Isso é tudo, não volto a esta pergunta.
Cumprimentos,
Alexander_K
PS Aqueles comerciantes em que o TS é ajustado para trabalhar com cada carrapato, instantaneamente se deparam com o princípio da incerteza de Heisenberg e, mais cedo ou mais tarde, permanecerão com uma bolsa e olhos de vidro vazios de perplexidade e horror diante de uma pobreza iminente.Releia novamente o trabalho de Feynman, leia um pouco do trabalho de um William Gunn e algunstópicos interessantesaqui no fórum...
Eu encorajo a todos a darem uma boa olhada emhttps://www.mql5.com/ru/forum/134424
Lá, um homem chamado Farnsworth foi ainda mais longe em suas pesquisas do que eu. Ninguém o escutou e deveria tê-lo escutado. O cara fez um pouco de publicidade por um tempo e deixou o fórum. Que pena!
Então, eu me dirijo a este Farnsworth através dos anos e distâncias - Não, tio, não os rabos da distribuição de incrementos são a "memória" do processo, mas o segundo dos multiplicadores do produto da distribuição t2-distribuição não padronizada do Aluno e algum expoente formando esta mesma distribuição de incrementos. Este expoente que se encaixa nos rabos da distribuição é a "memória" do processo não-markoviano. Então! Mas eu acho que você mesmo chegou lá, caso contrário ainda estaria neste fórum lendo as opussões dos ignorantes. Atenciosamente, Alexander_K
Eu encorajo a todos a darem uma boa olhada emhttps://www.mql5.com/ru/forum/134424
Lá, um homem chamado Farnsworth foi ainda mais longe em suas pesquisas do que eu. Ninguém o escutou e deveria tê-lo escutado. O cara fez um pouco de publicidade por um tempo e deixou o fórum. Que pena!
Então, eu me dirijo a este Farnsworth através dos anos e distâncias - Não, tio, não os rabos da distribuição de incrementos são a "memória" do processo, mas o segundo dos multiplicadores do produto da distribuição t2-distribuição não padronizada do Aluno e algum expoente formando esta mesma distribuição de incrementos. Este expoente que se encaixa nos rabos da distribuição é a "memória" do processo não-markoviano. Então! Mas eu acho que você mesmo chegou lá, caso contrário ainda estaria neste fórum lendo as opussões dos ignorantes. Atenciosamente, Alexander_K.
todos os "veteranos" o verificaram... mas parece que lê-lo até o fim é inútil, sem conclusões e implementações práticas
p.s. sim, foi assim que aconteceu )
Assim, todos os "veteranos" fizeram o check-in... mas parece que lê-lo até o fim é inútil, sem conclusões e implementações práticas.
p.s. yeah, foi o que aconteceu )
Um dos fios mais legais de todos os tempos! Com prazer li até que nele apareceram os rostos suspeitosamente familiares, depois do que o fio da fita parou, e o iniciador do tópico geralmente fugiu do fórum sem olhar para trás :))))
Produzir as densidades a partir das diferentes áreas da coluna. As amostras são as mesmas.
Eu me pergunto se a tendência com o tempo de exp. é fortemente mantida ou não.
Produzir as densidades a partir das diferentes parcelas no bar. As amostras são as mesmas.
Eu me pergunto se a tendência com o tempo de exp. é fortemente mantida ou não.
Hmmm... Fascinantes tarefas vindas de você... Com tempo exponencial? Com intervalos de tempo exponenciais entre aspas, talvez? Seja um pouco mais específico, por favor. Seus gráficos são bonitos - este é o movimento do pacote de ondas ( função de densidade de probabilidade) do preço. De onde você os tirou? No entanto, acho que você já resolveu este problema, e agora veja como eu o faço. Veja - não me arrependo. Eu trabalho para todos. Estou entediado de trabalhar por mim mesmo.
A propósito, eu tenho 5 negócios até agora (+3/-2). No momento lucro por 2 dias =+269 pips
Preparem seus bolsos, meus amigos. Limpe-os de pó. Não deixarei de postar o algoritmo de solução no fórum na forma de um modelo.Produzir as densidades a partir das diferentes áreas da coluna. As amostras são as mesmas.
Eu me pergunto se a tendência com o tempo de exp. é fortemente mantida ou não.
Ha!
Eu reli a tarefa novamente - não,Vizard_, você ainda não resolveu este problema, já que faz tais perguntas. Farnsworthlhe deu a resposta em russo sob a forma de histogramas. Quando ele o viu? É isso mesmo - cerca de 500 barras na amostra. 500 barras (480 para ser exato) - aqui está a amostra necessária para ver toda a tendência (em M1 e M15, etc. por causa da fractalidade do mercado), e então a memória a escurece e coleta todo o material em uma única embalagem. É por isso que ele deixa de ver a divisão do pacote em duas derivadas à medida que a amostra aumenta. Somente as mãos de Farnsworth tremeram de felicidade e de completo mal-entendido do que está acontecendo (simplesmente colocando - completa estupidez :))) e ele não conseguiu terminar seu trabalho :))))
Se o tempo é exponencial ou uniforme não é o ponto. Estou facilitando um pouco as coisas para mim com a escala exponencial. Agora não tenho que contar a variação histórica média dos arquivos e outros momentos NE para um processo não-markoviano. Agora é como se eu tivesse um processo Markoviano com pseudo-estados e usasse apenas o tempo de funcionamento livre como a variação. Isto é correto, mas não toda a verdade, naturalmente. É um pouco mais complicado lá - mas não me cabe a mim ensiná-lo, então vou me calar.
Às 6:05, horário de Moscou, meu TS tinha 6 negócios no total (+4/-2). Lucro = +415 pips
Não me canso destas 2 negociações negativas... Vergonha - o que posso dizer... Eu até sei a razão - estou usando SMA agora, e não está certo. Devo mudar para WMA e usar apenas o tempo como balança. Estou indo para o espaço Hilbert agora, mas definitivamente estarei de volta. Até breve!Hi!
Do que vocês estão falando?
Eu não entendo nada.