Da teoria à prática - página 1100
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
uma vez que há uma competição de artistas:
mas a questão é que os desvios máximos estão na cauda, o que dificultará a separação entre o sqrt e o ln
já que há aqui uma competição de arte:
mas a questão é que os desvios máximos estão na cauda, o que dificultará a separação entre o sqrt e o ln
Na vida real, quase não existe tal padrão.
ahahh, não ahahh
tal distribuição não vai acontecer, é bem diferente. aqui estão 6 pares:
a única conclusão é que a correlação em grandes períodos é 1, é apenas que os pares são deslocados no tempo:
https://www.mql5.com/ru/forum/27421/page6#comment_11078270
Mas a distribuição é assim porque o cotier às vezes é assim:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1085#comment_11076946
Eu verifiquei mais uma vez os intervalos de tempo entre os preços ABERTOS das segundas barras não vazias (isto é, quando havia pelo menos 1 tick de entrada em 1 segundo).
Não há dúvidas - inequivocamente estes intervalos de tempo formam uma distribuição Erlang. Isto é, os eventos (cotações) no mercado têm um efeito secundário, e portanto o mercado NÃO é um processo aleatório. Todos os argumentos sobre este assunto podem ser encerrados.
Lembre-se que o expoente dividido por erlang dá a distribuição de Pareto.
Isto é, as velocidades instantâneas no mercado formam uma distribuição de Pareto em dois lados. Se apenas alguém pudesse extrair lucro desta distribuição... Ugh!
Eu verifiquei mais uma vez os intervalos de tempo entre os preços ABERTOS das segundas barras não vazias (isto é, quando havia pelo menos 1 tick de entrada em 1 segundo).
Não há dúvidas - inequivocamente estes intervalos de tempo formam uma distribuição Erlang. Isto é, os eventos (cotações) no mercado têm um efeito secundário, e portanto o mercado NÃO é um processo aleatório. Todos os argumentos sobre este assunto podem ser encerrados.
A consequência é determinada pela memória(autocorrelação dos incrementos), não pela distribuição dos intervalos.
Os efeitos posteriores são determinados pela memória (autocorrelação dos incrementos), não pela distribuição dos intervalos.
:))) Cidadão Baixo! Já faz dois anos que ouço isso!
O processo aleatório (estocástico) não é uma caminhada aleatória! Também tem uma coisa como o tempo. Mas sua memória é um valor unidimensional. E onde está o tempo? Ela está ausente!
No entanto, a julgar pelos resultados, você pode estar certo...
Vou apenas fantasiar sobre as transformações do espaço-tempo.
Bem, já falamos sobre o espaço Minkowski.
Se representarmos a proporção dos catafetos (tg a) como velocidades instantâneas e a hipotenusa como um raio-vetor, podemos representar o movimento do preço em coordenadas polares.
Também lá, é provável que haja algumas fotos engraçadas...
A propósito, onde está o seu prometido graal para o novo ano? O Ano Novo Zoroastriano já chegou e ainda falta o graal) Roubado pelo gato de Schrodinger novamente e escondido no bule de chá de Russell?
A propósito, onde está o seu prometido graal para o novo ano? É o Ano Novo Zoroastriano e ainda falta o graal) Roubado pelo gato de Schrodinger novamente e escondido no bule de chá de Russell?
Não creio que ninguém tenha dito para que será a taça mágica na véspera do Ano Novo. E, como você sabe, você espera três anos pelo que lhe foi prometido. Bem, neste caso pode ser de trinta anos e três anos. Até que as torrentes de Erlang formem canais poderosos e ganhem energia incalculável. É uma pena que apenas a maioria dos membros do Fórum de Aposentados locais não tenham que viver neste tempo maravilhoso.
:))) Cidadão Baixo! Já faz dois anos que ouço isso!
Um processo aleatório (estocástico) não é de divagação aleatória! Também tem uma coisa como o tempo. Mas sua memória é um valor unidimensional. E onde está o tempo? Ela está ausente!
No entanto, a julgar pelos resultados, você pode estar certo...
Vocês são loucos. Às vezes você deve estudar o assunto :)
Memória, por definição - a dependência de futuras mudanças de preços em relação às do passado.
No caso mais simples - a dependência do incremento com o tempo t+1 do incremento com o tempo t.
O tempo está envolvido aqui da maneira mais direta.