Da teoria à prática - página 1088

 
Alexander_K:

Bem, é simplesmente óbvio que já na fase de coleta de dados para análise existe uma diferença fundamental entre o mercado e todos os processos conhecidos.

A hora de chegada das cotações e seu número são diferentes para diferentes empresas de corretagem.

Isso não importa para o seu sistema.

As diferenças no nível do carrapato são importantes se você tiver uma duração de negócio comparável à duração de um carrapato.

 
Alexander_K:

Como identificar e calcular a não-localidade e a não-linearidade do tempo de mercado? Esse é o problema no qual estou trabalhando neste momento.

Para seu sistema, isso já foi sugerido muitas vezes. Isto remove a não-linearidade do tempo de mercado, mas remove o tempo dos cálculos por completo.

Uma variante de compromisso são barras equivocadas com número variável de carrapatos por barra, menos de dia e mais à noite.

Mas acho que os resultados não vão melhorar muito, pois estão bem sem eles.

 
secret:

Para seu sistema, a RANGE BAR, já foi sugerida muitas vezes antes. Isto elimina a não-linearidade do tempo de mercado, mas elimina completamente o tempo do cálculo, o que é errado.

Uma opção de compromisso são barras equivocadas com um número variável de carrapatos por barra, menos por dia, mais por noite.

Sim, eu acho que você está certo, Bas.

No entanto, há uma opinião que se você for ao espaço bidimensional Minkowski, ou seja

introduzir as seguintes coordenadas para medições de tick (sincronizadas entre diferentes DCs).

O eixo X é uma escala uniforme de contagem de eventos (1, 2, ...)

Eixo Y - valor S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2

onde (Tn-Tn-1) é o tempo entre os tiques atuais e anteriores, (PRICEn-PRICEn-1) é o incremento entre os preços atuais e anteriores

você pode obter uma imagem extremamente interessante...

 
Alexander_K:

Entretanto, há uma visão de que se nos mudarmos para um espaço bidimensional Minkowski, ou seja

introduzir as seguintes coordenadas para medidas de tick (sincronizadas entre diferentes DCs).

O eixo X é uma escala uniforme de contagem de eventos (1, 2, ...)

Eixo Y - valor S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2

onde (Tn-Tn-1) é o tempo entre os tiques atuais e anteriores, (PRICEn-PRICEn-1) é o incremento entre os preços atuais e anteriores

você pode obter uma imagem extremamente interessante...

Barras com o mesmo comprimento da trajetória? Talvez. Mas em carrapatos se afogará em ruído. A duração do seu negócio é de horas, portanto, escolha uma taxa de amostragem de um minuto. Qualquer coisa abaixo que seja ruído para você.

 
secret:

Barras com o mesmo comprimento de trajetória? Possivelmente. Mas em carrapatos se afogará em ruído. A duração de seu negócio é de horas, portanto escolha uma amostragem na ordem de um minuto. Qualquer coisa abaixo que seja ruído para você.

Não, eu quero ver esse gráfico com essas coordenadas.

Não esqueça, não quero o seu e o do CheGuardin +10% por mês. Eu quero +50%. O graal, em resumo.

E se situa em um "espaço-tempo" diferente. Acredito que sim.

 
Alexander_K:

Estou inclinado a acreditar que como a humanidade ainda não inventou nada melhor do que trabalhar com janelas deslizantes (volumes de amostra significativos de dados), devemos trabalhar com eles também no mercado. Mas - obviamente - estas têm que ser janelas inteligentes e dinâmicas, combinando tanto o componente tempo, quanto os volumes de tick (intensidade comercial).

Você não pode simplesmente usar conjuntos de carrapatos. Apenas uma janela de tempo (=24 horas, por exemplo) com uma leitura uniforme das citações - a mesma.

E qual é a maneira correta de fazer isso? Como determinar e calcular a não-localidade e a não-linearidade do tempo de mercado? Este é o problema no qual estou trabalhando agora.

outra falácia

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em uma janela que perdeu seu impulso decente anterior, devido a uma mudança de janela, você pode obter uma análise que espelha a anterior

fixar o início do cálculo até o fechamento do comércio
 
Alexander_K:

Não se esqueça - não preciso do seu e do CheGevar +10% por mês.

Você me confundiu com outra pessoa) Eu tenho +550% para o ano passado)

 
Alexander_K:

A hora de chegada das cotações e seu número varia de uma corretora para outra.

interessante

e o preço é o mesmo?

é possível fazer os carrapatos por conta própria.

Por exemplo, o dmitry tem um script anexado a este indicador em sua base de código:

https://www.mql5.com/ru/code/9670

iCorrelationTable
iCorrelationTable
  • www.mql5.com
CorPeriod - Период корреляции SymbolsListVariant - 1 - все символы из окна обзора рынка, 2 - из файла. Список извлекается на запуске индикатора, при изменении набора символов в обзоре рынка, или в файле надо перезапустить индикатор FileName - Имя файла с списком символов. Используется при SymbolsListVariant=2. Файл должен находиться в каталоге...
 
secret:

Você me confundiu com outra pessoa) Eu tenho +550% para o ano passado)

Uh... Bem, isso é +10-15% por mês. E ao longo do ano, em um depósito acumulado sem saques, foi o que foi. Não?

 
Renat Akhtyamov:
outra falácia

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em uma janela que perdeu o impulso decente anterior, em virtude do deslocamento da janela, você pode obter uma imagem espelho da análise anterior

fixar o início do cálculo antes de fechar o comércio

Basta mover a linha de tendência e a vida fica melhor.