Da teoria à prática - página 1033
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Vou esperar até que algum tolo publique uma fórmula para felicidade e lucros fáceis.
A espera também é um negócio, não importa como você olhe para ela.
Naturalmente. Eles abrem posições longas sobre a tendência de alta da economia, que eles mesmos giram inteiramente com a tecnologia que controlam, e depois (simplesmente criando um déficit de fornecimento de dinheiro) causam uma recessão e depressão ao abrir posições curtas de antemão. E os professores de economia recebem dinheiro para escrever longos tratados sobre a natureza natural (e seus mecanismos "objetivos" de condução) do desenvolvimento econômico cíclico com altos e baixos alternados.
Sua abordagem é bastante compreensível. É psicologicamente conveniente, mas praticamente inútil - qualquer mudança em qualquer mercado é benéfica para os banqueiros. Como este conhecimento pode ser utilizado?
Grosso modo, aqueles que "sabem" o que e como os Rothschilds estão fazendo com o ouro só usam esse "conhecimento" principalmente para escrever textos relevantes, não para comercializar o ouro.
É claro que qualquer teoria útil para a especulação acabará sendo ultrapassada pelo mercado e se tornará inútil. Mas, e se os matemáticos vierem com alguma teoria que torne os especuladores completamente desnecessários) Eles agora são atraídos pela economia de todas as maneiras possíveis - dando, por exemplo, um Prêmio Nobel nesta ciência.
Aqui está um artigo interessante sobre "estacionariedade" e "memória".
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Aqui está um artigo interessante sobre "estacionariedade" e "memória".
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Obrigado, Max! Muito interessante - estou sentado para lê-lo.
Aqui está um artigo interessante sobre "estacionariedade" e "memória".
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Bayan.
Obrigado, Max! É muito interessante - estou aqui sentado lendo-o.
E você não deve ler nada - você, "físico", não se importa com a não-estacionariedade
Aqui está um artigo interessante sobre "estacionariedade" e "memória".
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Até agora só entendi que se tratava de séries descritas por modelos de regressão. Esta é uma classe bastante restrita de processos. Como SanSanych muito bem escreve, para utilizá-los não basta calcular os coeficientes - é preciso calcular seus intervalos de confiança.
Seu exemplo com uma não-estacionariedade mal definida é bastante artificial - é claro, por exemplo, que ninguém vai julgar a moção anual por um único dia.
Eu ainda não li sobre memória.
Obrigado, Max! Muito interessante - sentar-se para ler.
Por favor, é só o que você estava fazendo, se não estou enganado.
A memória não tem nada a ver com a curtose/cigelose
e depois continua e continua.
Como discutido anteriormente, é possível gerar séries temporais que são gaussianas (portanto nem distorcidas nem leptocurtas), estacionárias, e têm memórias arbitrariamente longas
Por favor, é sobre o que você estava fazendo, se não estou enganado.
A memória não tem nada a ver com a curtose/cigelose
Exatamente isso... Portanto, eu estava no caminho errado, o que provou ser o caso.
Acho que isto explica porque o mercado é difícil de ganhar dinheiro