Da teoria à prática - página 887
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Isto está claro sem nenhuma pesquisa. E por um longo tempo).
:))) E a escolha de uma média móvel proporciona melhorias/deteriorações tangíveis no desempenho do canal. Eu também consegui verificar isso.
Portanto, para não escolher aleatoriamente a cobiçada média - e precisamos de uma série de estudos dos que sofrem. Deixe-os trabalhar como o papa, e aqui eles demonstram os resultados. Esta é a única maneira de chegar perto do Graal.
Não posso fazer histogramas, mas só posso dar-lhe um arquivo com preço, média padrão e "média normalmente distribuída". Estou aguardando os resultados.
A janela tem duração de 1440 minutos.
Não, Zhenya. Você não precisa de uma média normalmente distribuída, você precisa de desvios lineares de preço normalmente distribuídos em relação à média.
Isto evitará as pesadas caudas que literalmente rasgam todas as estratégias de canal. Este é um grande passo em frente + a arma da curtose e assimetria pode reduzir o número de negócios perdidos. Eu já verifiquei.
Entendo isso. O arquivo tem um preço e uma média para calcular os desvios, e é interessante saber se existe uma distribuição normal.
:))) Pessoalmente, não estou interessado. Eu já sei qual MA é melhor do que SMA. Deixe os ávidos como Bass e FelixWhite fazerem seu trabalho - não é preciso sentar-se nos cantos como baratas.
:))) E a escolha de uma média móvel produz melhorias/deteriorações tangíveis nos resultados dos canais. Consegui verificar isso também.
Portanto, para não escolher aleatoriamente a cobiçada média - e precisamos de uma série de estudos dos que sofrem. Deixe-os trabalhar como o papa, e aqui eles demonstram os resultados. Esta é a única maneira de chegar perto do Graal.
O WMA provavelmente não é a pior escolha - equivalente ao filtro FIR. Mas a seleção de coeficientes é um verdadeiro desafio. Não é tão fácil lá).
Dificilmente se pode pensar em uma linha de meia-regressão melhor, mas o intervalo de análise deve ser relativamente pequeno.
E sem rearranjo é pouco provável que funcione, seja com FIR ou com regressão.
Bem, há muito espaço para a criatividade nas estruturas de médio porte.
É disso que estou falando. Portanto, para não escolher esta média de forma aleatória, precisamos de pesquisa.
Em geral, devo dizer uma coisa - Yuri Asaulenko, apesar de sua nerdidade, é o melhor no fórum em termos de compreensão física e matemática do mercado, embora, talvez, ele mesmo não o entenda :)
É disso que estou falando. Portanto, não temos que escolher esta média aleatoriamente.
Entendo corretamente que a média aritmética, modo, mediana da distribuição normal são iguais e a obliquidade com curtose = 0?
E nós precisamos estar dentro da distribuição normal.
Estou correto ao assumir que a média aritmética, modo, mediana da distribuição normal são iguais e a obliquidade com curtose = 0?
E precisamos estar dentro de uma distribuição normal.
Sim, isso é correto. Precisamos ser - mas ainda não funciona. Estamos falando de aproximação assimptótica e a pesquisa deve ser feita em dados de arquivo por pelo menos 1 ano. Você deve obter uma distribuição quase normal dos desvios lineares em relação a essa cobiçada média. Estritamente normal nunca será obtido.
Portanto, a média final deve apresentar melhores resultados assimptóticos do que qualquer outra média.
Assim, nada nos impede de estar nesta distribuição com alguma margem de erro sem reinventar a roda.
:)) Como assim?
O problema tem uma solução muito pouco óbvia e o objetivo é minimizar este erro.
Parece bom agora - mas com altas emissões?
Não consigo tirar da minha cabeça a hipótese de Asaulenko de que a média móvel mais verdadeira é aquela cujos desvios de preços lineares formam uma distribuição normal.
Eu estabeleço uma tarefa para os que sofrem:
1. coletar dados sobre o CLOSE M1 de qualquer par de moedas durante um ano.
2. Escolher uma janela de tempo rolante = 24 horas (1440 valores).
3. calcular desvios lineares de preço em relação às médias móveis:
a) mediana
b) média aritmética
c) uma média ponderada com diferentes pesos (tempo, valor absoluto de incremento, probabilidade de incremento, etc.)
d) qualquer outra média de sua escolha
4. histogramas de desenho
5. calcular os momentos centrais das distribuições obtidas
6. demonstrar os resultados
Obrigado.
Mas que bens devemos verificar em cada passe?
Que propriedade nos diz que a forma de onda vai para o centro do canal?
a distribuição deve ser verificada sempre?
Eu gostaria de poder construir um programa que olhasse através dos períodos dos MAs e determinasse qual deles passa pelo centro do canal com mais sucesso.
Mas que bens devemos verificar em cada passagem?
Que propriedade nos diz que a forma de onda vai para o centro do canal?
a distribuição deve ser verificada sempre?
Bem pensado, amigo. Somente - não o período MA, o período que escolhemos 1 vez para nós mesmos, mas exatamente o tipo de média, que sempre vai para o centro do canal. Sim, devemos verificar os momentos de distribuição - assimetria e curtose, que em média, em muitas medidas, têm um desvio mínimo de 0.
Eu pessoalmente gastei muito tempo para encontrar tal MA e não quero lhe contar tudo de imediato. Embora o SMA I não tenha tido os piores resultados, mas definitivamente não é a melhor opção.