Da teoria à prática - página 886
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Yuri, há um programa python no wiki sobre como ele ficaria.
Você, como um especialista em pitão, não será difícil para todos nós aqui mostrar o resultado deste programa?
Eu o uso, mas não sou um especialista. Eu só sei exatamente o que preciso.
Não, isso depende de alguma forma de você. Não estou familiarizado com entropia).
Eu o uso, mas não sou um especialista. Eu só sei exatamente o que preciso.
Não, isso depende de você. Eu não sei nada sobre entropia).
A propósito, sobre o efeito Gibbs.
havia um posto
o efeito é completamente eliminado.
Entretanto, nesta imagem o efeito está presente e é introduzido de propósito, de modo que o princípio de cálculo não é claro.
e há também uma conclusão do que acontecerá com as abordagens erradas da análise técnica
A propósito, sobre os efeitos de Gibbs.
havia um posto.
O efeito é completamente erradicado.
Ninguém pode, mas você o fez. Você deveria receber um Prêmio Nobel). Para o que eles estão olhando?
Ninguém pode, e você tem. Você deve receber um Nobel)). Para o que eles estão olhando?
Eu não quero nada.
Eu ainda não terminei.
Entretanto, nesta imagem o efeito está presente e é introduzido de propósito para que o princípio de cálculo não seja claro.
Eu não consigo ver nada!(
O que está presente na foto?
Não consigo tirar da minha cabeça a hipótese de Asaulenko de que a média móvel mais verdadeira é aquela cujos desvios de preços lineares formam uma distribuição normal.
Eu estabeleço uma tarefa para os que sofrem:
1. coletar dados sobre o CLOSE M1 de qualquer par de moedas durante um ano.
2. Escolher uma janela de tempo rolante = 24 horas (1440 valores).
3. calcular desvios lineares de preço em relação às médias móveis:
a) mediana
b) média aritmética
c) uma média ponderada com diferentes pesos (tempo, valor absoluto de incremento, probabilidade de incremento, etc.)
d) qualquer outra média de sua escolha
4. histogramas de desenho
5. calcular os momentos centrais das distribuições obtidas
6. demonstrar os resultados
Obrigado.
Não consigo tirar da minha cabeça a hipótese de Asaulenko de que a média móvel mais verdadeira é aquela cujos desvios de preços lineares formam uma distribuição normal.
Perdão, senhor. Mas eu nunca disse ou insinuei nada sobre a normalidade. Somente que quando a linha de regressão é normalmente traçada, nenhuma cauda é observada. E que os rabos não são mais que um resultado da técnica de processamento, mas não uma propriedade do sinal.
Perdão, monsieur. Mas eu não disse nada sobre a normalidade, nem insinuei nada. Somente que quando a linha de regressão é normalmente traçada, nenhuma cauda é observada. E sobre o fato de que os rabos não são mais do que um resultado da técnica de processamento, mas não uma propriedade do sinal.
Disse e mostrou o histograma. Esta é uma hipótese muito, muito boa, não a negue.
Vou lhe dizer ainda mais - eu já fiz algumas pesquisas e acontece, curiosamente, que um simples MA não é a melhor medida de tendência central. Uma das melhores, mas não em primeiro lugar.
Estou interessado em comparar minhas pesquisas com outras. Ainda assim, os doentes não têm nada melhor para fazer do que esvaziar seus bolsos - deixe-os fazer um pouco de trabalho.
Vou lhe dizer ainda mais - eu já fiz algumas pesquisas e acontece, curiosamente, que um simples MA não é a melhor medida de tendência central. Um dos melhores, mas não em primeiro lugar.
Isto está claro sem nenhuma pesquisa. E por um longo tempo).