Da teoria à prática - página 885

 
Alexander_K2:

Camarada Che! Marxista, poeta...

Eu o leio e minha alma se alegra - você entende e sabe muito. Entretanto, estou intrigado - você mesmo disse que usa amplamente tanto a entropia quanto o coeficiente Hurst. E sobre assimetria e curtose de distribuição de incrementos, você corta um chip. Você não deve ter dúvidas - qual movimento é aleatório e qual não é.

Por que isso acontece?

Bem... você sabe, sim, não tenho nenhum problema em calcular tais características.

É sobre o que você pode ganhar, não apenas o que você sabe ou não sabe).

O mercado é duro - isso é um fato.

E isso joga fora quase todos os especuladores.

Agora surge a questão de como o preço tem que se mover para alcançar tal resultado.

aqui está a resposta)

Tive sorte. Se você tem sorte depende de você.

PS: Eu apaguei esse comentário porque serão vinte e cinco novamente,

Não tenho motivos para compartilhar nada com ninguém,

Eu já encontrei tudo o que funciona bem,

mas você conseguiu responder ao comentário)

Os fatos sobre os quais contei e provei não desaparecerão, não importa o que digam aqui. 100 e 200 páginas atrás eu disse tudo isso e como acontece e estou absolutamente certo de que continuará assim no futuro.

Qualquer um que esteja interessado pode ler meus comentários mais cedo e isso é tudo.

Espero que ninguém mais responda a mim.

 
Martin Cheguevara:


PS: Eu apaguei esse comentário porque ia ser vinte e cinco novamente, mas ainda assim você conseguiu responder)

:))) Não vou deixar que postes sensatos desapareçam no abismo do lixo - tem uma idéia, e se alguém a desenvolve e implementa, deixe-o ganhar, pois a recompensa será a mente. E o idiota vai passar por ele e pronto :))

 

O cargo será em vão.

Estou apenas me perguntando o que K_2 encontrou e leu em entropia que afinal era tão interessante.

Leia, leia e ..... algumas coisas.

Por exemplo, ...

- Alguém no mercado cambial já quis reverter um sinal?

- Os pares de moedas em divisas por acaso são A/B?

Ainda não tentei nada, apenas o li no wiki, pois é um pouco interessante:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_entropy

 
Maxim Dmitrievsky:

Naturalmente, queremos dizer um perdedor no espaço de Hilbert, não um rastejador unidimensional.

Bem, os espaços ortogonais podem ser preparados de muitas maneiras diferentes, por exemplo, a partir dos mesmos EMAs (basta mudar a relação de período - os EMAs não contam corretamente). A propósito, tal espaço é tão bom quanto outros). Em seguida, procure por agrupamentos.

 
Yuriy Asaulenko:

Bem, os espaços ortogonais podem ser preparados de muitas maneiras diferentes, por exemplo, a partir dos mesmos EMAs (basta alterar a referência ao período - os EMAs não contam corretamente). A propósito, não pior do que outros).

macarrão é como macarrão, quando você o cozinha, ele é cozido e se transforma em papa

 
Renat Akhtyamov:

O cargo será em vão.

Estou apenas me perguntando o que K_2 encontrou e leu em entropia que afinal era tão interessante.

Leia, leia e ..... algumas coisas.

Por exemplo, ...

- Alguém no mercado cambial já quis reverter um sinal?

- Os pares de moedas em divisas por acaso são A/B?

Eu ainda não tentei nada, apenas um wiki:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_entropy

Para inverter um sinal é preciso primeiro atingir 70% de fidelidade ou menos de 20%.

Caso contrário, isso não faz sentido. Não haverá nenhuma diferença.

 
Maxim Dmitrievsky:

Mashki é como a massa, quando você a cozinha, ela ferve e se transforma em papa.

Você não sabe cozinhar). Não há nada de errado com os cogumelos. Não há como fugir dos efeitos do Gibbs de qualquer maneira.

PS Digamos que você não precisa construir AFs no infinito. Devemos construí-los na janela móvel, mas são os indicadores de sintonia que não são apreciados aqui, mas são apreciados no processamento de sinais). Na janela móvel, a propósito, e a regressão é muito boa.

 
Martin Cheguevara:

Para inverter o sinal, é preciso primeiro atingir uma porcentagem de fidelidade superior a 70% ou inferior a 20%.

Caso contrário, simplesmente não há sentido. Não haverá diferença.

Acredite, a probabilidade é SEMPRE: 100% = (50%+%spread) + (50%-%spread) com a relação a favor do mercado!


Isto significa que absolutamente todo comércio perde o dobro do spread.

Os verticals do indy para o gráfico lhe dirão isso.

Para onde e como quer que o preço vá, ele SEMPRE rasteja no equilíbrio da expressão publicada acima

 
Renat Akhtyamov:

você não vai acreditar, a probabilidade é SEMPRE (50+%spraed)/(50-%spraed) !


nem sempre)

Há uma situação no mercado em que o preço pode ir na nossa direção ou ir por água abaixo.

do ponto de vista das estatísticas que eu estava contando - é uma casualidade.

em termos de ... Claro que em termos de ... ondas ... não sei como chamá-lo de outra forma ... há algo definido e claramente definido que acontece com uma probabilidade de 68-75% de ano para ano de década para década.

E isso é basicamente suficiente para varrer 90-95% de todos os especuladores e para que eu ganhe dinheiro.

Não sei o que estou apenas ganhando. Funciona - eu não toco))))

E não me importa se é aleatório de um ponto de vista estatístico clássico.

;)

Pense nisso a partir daqui.

Boa sorte a todos!

 
Yuriy Asaulenko:

Você não sabe cozinhar). Não há nada de errado com os MA. Não há como fugir dos efeitos de Gibbs de qualquer maneira.

PS Digamos que você não precisa construir MAAs no infinito. Devemos construí-los na janela móvel, mas são os indicadores de sintonia que não são apreciados aqui, mas são apreciados no processamento de sinais). Na janela deslizante, a propósito, e a regressão é muito boa.

Yuri, há um programa Python no wiki , como ele ficaria.

Você, como um especialista em pitão, não se importaria de nos mostrar a todos aqui o resultado deste programa?