Da teoria à prática - página 835

 
Novaja:
Por quê?
PS Não há oportunidade a perder.

Novo, acredite, quase todos acabam trocando martinis em um sorteio.

Quando você estuda em detalhes os volumes na CME e os movimentos de preços, a conclusão é inequívoca - o mercado é um martin das ordens dos comerciantes à contra-tendência.

Não sem razão, pois escrevi um monte de software que analisa o website desta troca, o que me deu a oportunidade de chegar a essa conclusão.

O martin anti-tendência proporciona um aumento constante do risco. É por isso que sua perda é como dois dedos no pavimento))))

Mostre ao mercado qualquer quantia de capital, o mercado entenderá que você tem aquele martin em particular, e você se separará de seu dinheiro na totalidade, mais cedo ou mais tarde.

 
Novaja:
Obrigado. Tornar o limiar maior do que a descontinuidade.

Não. Não estou falando apenas de poder calcular e construir um ziguezague.

Os preços não são realizações de um processo com trajetórias contínuas. Eles devem ser modelados por processos com trajetórias descontínuas, para os quais a volatilidade H pode não ser determinável.

Em termos práticos, isto significa que os picos e brechas destruirão seus ganhos teóricos.
 
Aleksey Nikolayev:

Não. Não estou falando apenas de poder contar e construir um ziguezague.

1. Os preços não são uma implementação de um processo com trajetórias contínuas. 2. Eles devem ser modelados por processos com trajetórias descontínuas, para os quais a volatilidade H pode não ser determinável.

Em termos práticos, isto significa que os picos e brechas destruirão seu lucro teórico.

1. isso não é verdade, o preço é um processo contínuo de sua formação, como resultado da discussão entre compradores e vendedores

2. isto não é verdade. o modelo já está no gráfico.

 
Aleksey Nikolayev:

Não. Não estou falando apenas de poder calcular e construir um ziguezague.

Os preços não são realizações de um processo com trajetórias contínuas. Eles devem ser modelados por processos com trajetórias descontínuas, para os quais a volatilidade H pode não ser determinável.

Em termos práticos, isto significa que os picos e as lacunas destruirão seus lucros teóricos.
Não no sentido literal, a volatilidade H não é na verdade destinada a comercializar no resultado final, que está na superfície, para analisar, separar processos.
 
Renat Akhtyamov:

1. não é verdade, o preço é um processo contínuo de sua formação como resultado da discussão entre compradores e vendedores

2. isto não é verdade. o modelo já está no gráfico.

Aprenda o básico. Mais precisamente, estudar matemática. Quando você chegar ao conceito de uma função contínua, pense por que o preço real só pode ser uma função contínua do tempo quando ele é constante.

 
Aleksey Nikolayev:

Aprenda o básico. Mais precisamente, estudar matemática. Quando você chegar ao conceito de uma função contínua, pense por que o preço real só pode ser uma função contínua do tempo quando ele é constante.

se eu aprender a matemática como o resto da multidão, eu estarei na ópera sobre forex.

de acordo com o seu conselho é rejeitado.

 
Renat Akhtyamov:

se eu aprender a caixa de fósforos como o resto da multidão, eu estarei na ópera forex.

Seu conselho é, portanto, indeferido.

Viva Juche!

 
Renat Akhtyamov:

se eu aprender a caixa de fósforos como o resto da multidão, eu estarei na ópera forex.

E com razão. Lembro-me de seu lema - trabalhar contra a multidão.

 
Aleksey Nikolayev:

Aprenda o básico. Mais precisamente, estudar matemática. Quando você chegar ao conceito de uma função contínua, pense por que o preço real só pode ser uma função contínua do tempo quando ele é constante.

Você pode fazer um esclarecimento?
 
Yuriy Asaulenko:

E com razão. Lembro-me de seu lema - trabalhar contra a multidão.

95 + 5

95 está rindo de 5,

5 esfregando as mãos e agradecendo a 95

;)

não um cálculo complicado, 2 semanas, 2 negócios, depósito inicial de $100, carregamento de 100% (screenshots já chutados):

33,25
...






é o conjunto de casamentos ...