Da teoria à prática - página 802
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isto é essencialmente 90% do graal.É assim que é e nada mais.
Não fique tão chateado, Che... Você fez revoluções, por que deveria estar triste?!
Vou lhe dizer isto apenas para ser claro. Este é um fórum para programadores, lembre-se disso. Codificadores high-end, mas isso é tudo...
Quase não há matemáticos, físicos, etc. Não há pessoas capazes de dar voz a uma idéia, realizar testes, fornecer um relatório. O trabalho profissional é um truque aqui. Aqui está a multidão habitual de licitantes e preguiçosos.
Mais ou menos trabalho no ramo MoD, mas as coisas lá são lentas, e é uma pena...
Quanto a mim, mostro relatórios de tempos em tempos. Estes, por exemplo:
Este é o resultado de um dia.
Mas, como você pode ver, não é muito bom. Cansado de dizer a mesma coisa - sem o parâmetro persistência/anti não há nada a fazer no mercado. E ninguém sequer vai ceder para olhar nesta direção! Mesmo sob minha promessa de dar o graal a essas pessoas.
Eu mesmo tenho que fazer tudo. Estou experimentando um excesso - vamos ver.
Quanto à persistência e anti, tenho uma implementação já feita.
Tudo. Este chamado "indicador de discórdia" é o Graal. Nada mais é necessário.
É isso aí. Este chamado "indicador de ruptura" é o Graal. Nada mais é necessário.
Mais uma vez, vou repetir como deve ser este indicador.
Tomo a curtose da distribuição dos incrementos de carrapatos e vejo que com um excesso de >20 começa quase sempre um movimento de tendência.
Quem não tiver tal ou semelhante indicador em seu bolso, logo deslizará para o consumo diário de vodka perto do banheiro da estação. Sem ela, nenhuma média, semi-médias, canais ou outros disparates ajudarão.
Mais uma vez, vou repetir como deve ser este indicador.
Como você constrói agora o canal de preços? As fórmulas são muito complicadas ou não?
Como você constrói o canal de preços? As fórmulas são muito complicadas ou não?
Eu utilizo dois canais:
1. como Koldun recomendou - soma dos incrementos na janela deslizante + variação com quantil.
2. dispersão sem quantil relativos à expectativa de movimento (Processo Gama Variante).
Ambas as variantes mostram lucro com a curtose, e ambas estão a 0 sem ela.
Conclusão: o Indicador Kvariance é muito mais importante do que a própria estratégia.
Mais uma vez, vou repetir como deve ser este indicador.
Tomo a curtose da distribuição dos incrementos de carrapatos e vejo que com um excesso de >20 começa quase sempre um movimento de tendência.
Quem não tiver tal ou semelhante indicador em seu bolso, logo deslizará para o consumo diário de vodka perto do banheiro da estação. Sem isso todas as médias, meios meios, canais, etc., não ajudarão.
Quanto à persistência e anti, eu tenho uma implementação pronta.
Você realmente não sabe como aplicá-lo? É o Graal, se você realmente sabe on-line. Você pode adotar qualquer estratégia de tendência, mesmo na onda/parabólica e pode negociá-la somente em tendências. Eles podem ser de diferentes tipos, ou seja, planos, osciladores, ou ambos, para não ficarem ociosos.
Você está certo, mas há uma pequena nuance. Primeiro, se a curtose aumenta acentuadamente, as vibrações sobem, então o sino de distribuição fica "gordo" em ambas as direções.
Você tem esse direito. Eu respeito isso. É óbvio que você tem trabalhado sobre este assunto.
Você não precisa dos dois sentidos. Você só precisa de um! Você tem que olhar para a assimetria para isso. Você não está?