Da teoria à prática - página 586

 
Alexander_K:

Sim, reduziu a janela de tempo. Foi triste... Agora há mais riscos, mas pelo menos há vida.

Chegou a hora de calcular desvios históricos de preços de uma ordem aberta na direção errada e de acrescentar paradas claras. Então reduza a janela para alcançar um número maior de operações, mas com paradas enquanto o sistema permanecer a flutuar, ou seja, o número de operações lucrativas superará o número de operações abertas.

 
Natalja Romancheva:

O spread de 6 é melhor, mas ainda não muito realista.

Este corretor tem uma comissão?

Se assim for, este relatório não é nada.

Embora o crescimento do depósito seja bonito.


Especialmente para você o teste com um spread de 100!


 
Maxim Dmitrievsky:

É hora de calcular os desvios históricos de preço de uma ordem aberta na direção errada e adicionar em algumas paradas claras. Então reduza a janela para alcançar um número maior de acordos, mas com paradas enquanto o sistema permanecer a flutuar, ou seja, o número de acordos lucrativos superará o número de posições em aberto.

Sim, precisamos trabalhar nesta direção.

 
Alexander_K:

Sim, precisamos trabalhar nessa direção.


Penso que ainda há muitas áreas onde algo precisa ser retrabalhado e refinado.

 

Uma tendência é um componente não aleatório, que muda lentamente de uma série temporal, sobre o qual flutuações aleatórias ou efeitos sazonais podem ser sobrepostos.


Leia aqui: http://help.prognoz.com/ru/mergedProjects/Lib/02_time_series_analysis/uimodelling_trendcurveestimation.htm

 
Evgeniy Chumakov:


Especialmente para você, um teste com um spread de 100!


Eugene, tente rodá-lo no H4 com a janela 2, ou o menor possível, quais serão os resultados?

 
Novaja:

Eugene, tente uma corrida no H4 com a janela 2, quais são os resultados?


Estou trabalhando em um gráfico de minutos, só posso correr com um período de 480 minutos.
 
Evgeniy Chumakov:


Estou trabalhando em um gráfico de um minuto, só posso correr com um período de 480 minutos.

Não, você tem que ir mais alto e diminuir o período, experimente.

A propósito, um quantil dinâmico não vai ajudar, eu costumava pensar que a dinâmica também era boa, não..., não conhecemos o futuro, em algum lugar ele vai funcionar, em algum lugar ele não vai.

 

Vou dar algumas reflexões atuais, talvez alguém conhecedor possa me corrigir: à medida que a TF aumenta, nos aproximamos da SB, o que implica que 1:

1) O princípio da fractalidade se decompõe

2) Os sinais de crescimento da SB são herdados

 
Novaja:

Vou dar algumas reflexões atuais, talvez alguém conhecedor possa me corrigir: à medida que a TF aumenta, nos aproximamos da SB, o que implica que 1:

1) O princípio da fractalidade é quebrado

2) Os sinais de crescimento da SB são herdados

Eu me lembrei das palavras de uma pessoa inteligente quando me perguntaram qual é a diferença entre o gráfico de cotação e o gráfico SB. No gráfico de cotação, o pullback diminui à medida que o TF aumenta. Portanto, não creio que seja apropriado aumentar a TF.