Da teoria à prática - página 579
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Na verdade, estou olhando para a soma dos incrementos.
ou seja, na tabela de preços....
Você não está dizendo a verdade
;)
Na verdade, estou olhando para a soma dos incrementos.
Se você pensar na deriva como uma mudança no ponto de partida, você também pode usar apenas o preço na janela deslizante.
Assim:
Se você pensar na deriva como uma mudança no ponto de partida, você também pode usar apenas o preço na janela deslizante.
Assim:
ok
fórmulas?
vou usar o MQL para criar uma acusação sobre o MQL, então vamos colocá-lo aqui
Estou realmente cansado de mastigar a mesma coisa.
Eu escrevi a realização final em minha mensagem pessoal antes
E o indica, como a prática tem mostrado, não é tudo
então poste-o, não tenha medo
Estou interessado em linhas vermelhas, azuis e pretas da janela inferior
três fórmulas
interessados nas linhas vermelha, azul e preta
três fórmulas
Ele já as escreveu mil vezes.
Eu tentei contar o desvio std como SUM(ABS(retornos))/DEVEL(N,0.3333333) ou mesmo SUM(ABS(retornos))/DEVEL(N,0.4) em vez de SUM(ABS(retornos))/DEVEL(N,0.5).
Talvez estes 0,3333 , 0,4 , 0,5 devem ser dinâmicos... Eu estava pensando de alguma forma, se calcularmos o número de citações reais, então devemos considerar o número de pseudocotações.
Por exemplo: 992 cotações reais, 448 pseudocotações = 1440, ou 31% das pseudocotações ou 0,31111 para a fórmula acima, ou talvez devêssemos colocar o índice de Hirst lá, não sei....
ou seja, na tabela de preços....
Clueless
;)
A soma dos incrementos sobre a janela de observação.
Talvez estes 0,3333 , 0,4 , 0,5 deveriam ser dinâmicos? Eu estava pensando, se contarmos o número de citações reais, então deveríamos contar o número de pseudocotações em algum lugar.
Por exemplo: 992 cotações reais, 448 pseudocotações = 1440, ou 31% das pseudocotações ou 0,31111 para a fórmula acima, ou talvez coloquemos lá Hirst index, i dont know....
Todas as citações que chegam são reais.
os desvios são o que você está capturando.
ok
fórmulas?
Vamos fazer uma indicação na MQL e colocá-la aqui
Estou realmente cansado de mastigar a mesma coisa.
Eu lhe darei a implementação final pessoalmente.
e o indica, como mostra a prática, não é tudo
Portanto, vá em frente, não se preocupe.
estou interessado nas linhas vermelha, azul e preta
três fórmulas
OK. Vamos baixar isso. Eu não me importo - eu só quero forrar meus próprios bolsos, e não me importo com os de outras pessoas.
1. Eu trabalho com carrapatos em uma segunda janela deslizante.
2. por exemplo, pegue uma janela = 14400 segundos, e crie 3 (três) amortecedores FIFO(14400).
3. Com freqüência = 1 seg. contar a diferença entre o valor do preço atual e o valor do preço anterior (incremento). Tudo em uma fila, não importa se foi ou não um tique real, está escrito no buffer # 1. Calculamos a soma de todos os valores nela contidos. Este é o preço. Linha preta.
4. Módulos de incremento de contagem - nós os escrevemos no buffer #2. Conte a soma. Dividir por 14400. Esta é a taxa média de mudança no preço. Vamos chamá-lo de C.
5. Agora é um pouco mais difícil. Precisamos contar o número de carrapatos reais nesta janela. A cada passo, procuramos saber se o próprio incremento ou a hora de chegada do valor mudou. Se tiver, nós escrevemos uma unidade (1) no buffer №3, se não - 0. Conte a soma das unidades. Por exemplo, recebemos 12345. Este é o número real de ticks recebidos em 14400 segundos. A soma das unidades de incremento do buffer nº 2 é dividida por 12345. Este é o valor médio dos incrementos Lambda.
6. Calcular o coeficiente de difusão por fórmula: D^2=C*Lambda*T. Desvio padrão Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Agora, parta do princípio de que todos os incrementos na BP são fracamente dependentes. A soma de tais valores dá um número pertencente a uma distribuição normal.
6. De zero traçamos linhas de suporte/resistência = +-2,5758*Sigma, onde 2,5758 é o 99º quantil da distribuição normal. Estas são linhas vermelhas e azuis.
7. Para o preço é o mesmo, apenas +-2,5758*Sigma não é tomado de 0, mas do ponto de referência inicial, ou seja, o primeiro elemento do buffer FIFO(14400).
É isso aí. Este é o máximo que podemos espremer para fora da difusão padrão (não anormal!).
OK.
Ah, vamos lá.