Da teoria à prática - página 589
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Mas, de alguma forma, a estratégia sem parar é alarmante. Precisamos pensar em como controlar as perdas.
como é que na visão dos carrapatos o spread é 2, mas ao fazer negócios o spread é 10?
há um slippage de 8 pips?
No testador, quando o atraso é 0, não há deslizamento.
Mas se você abrir e fechar imediatamente uma negociação, haverá uma diferença média de cerca de 9...11 pips(cinco dígitos), e não 0...2 como seria de esperar de uma tabela de carrapatos.
Naturalmente, a licitação e as consultas também não mostram a verdadeira propagação.
A imagem é a mesma no real.
Naturalmente, os pedidos de compra e venda também não mostram o verdadeiro diferencial.
A imagem é a mesma no real.
A propagação não é importante para o teste, pode sempre ser recalculada pelo número de negócios...
Andrei:
а что если от средней к краю закрывать? чем плохо?
Escreva um algoritmo detalhado de que forma abrir a partir da média.
Não há deslizamento no testador quando a defasagem é 0.
Mas se você abrir e fechar imediatamente uma negociação, em média haverá uma diferença de cerca de 9...11 pontos (cinco dígitos), e não 0...2 como seria de esperar de uma tabela de carrapatos.
Bem, estou lhe dizendo que há um deslize.
Você conseguiu alguma coisa com isso?
qualquer coisa?
Sim.
Vou dar algumas idéias atuais, talvez alguém conhecedor possa corrigir: À medida que a TF aumenta, estamos nos aproximando da SB
Experimentei com NORM.ROB();MO;SKO) e depois verifico com NORM.RASP e não tem bom aspecto, não sei como conseguir a mesma beleza de distribuição.
A principal característica da SB é a independência dos incrementos. O tipo de distribuição não é importante.