Da teoria à prática - página 524

 
Evgeniy Chumakov:


E por que a vadiagem é aleatória? Ele vagueia para frente e para trás. E se estiver lá agora, é hora de vir aqui.

onde e onde? )

 
Maxim Dmitrievsky:

onde e onde? )


Para o bar e de volta, para onde mais vai o preço).
 
Evgeniy Chumakov:


Para o bar e de volta, para onde mais vai o preço ).

Em geral, os comerciantes normais sempre tentaram confiar nas tendências do mercado... como a folga na segunda-feira, ou a queda na sexta-feira, ou as flutuações sazonais

E os comerciantes fumantes continuam a inventar todo tipo de coisas )

 
Maxim Dmitrievsky:


e os comerciantes do fumante


Quem são eles?

 
Igor Makanu:

a previsão está condenada, porque os mercados estão "vivos" e é impossível adivinhar quem está esperando pelo quê e quem quer obter o quê

A própria SSA é interessante, você pode usá-la para tentar avaliar se o mercado mudou em comparação com o anterior

https://ch.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/58967-singular-spectrum-analysis-beginners-guide

Bem, as ondas mostram as mesmas imagens, mas a essência não é prever - todas as mesmas "adivinhações" vão aparecer, mas tentar encontrar diferenças nos estados do mercado com a ajuda de vários modelos matemáticos, estudo SSA, que podem estar usando a regressão - embora deva haver um atraso, ou melhor, inércia

Não, você não pode usar um rastreador para estimar o quanto os estados do mercado mudaram.

Você só pode avaliar o quanto os novos erros de previsão alteraram a previsão em relação aos erros antigos.

Portanto, a SSA não diz nada sobre a exatidão da previsão, a diferença da SSA diz apenas sobre a diferença de erros. Para onde o mercado irá, a SSA não se importa com isso de forma alguma.

Sem avaliação dos erros de cada SSA, sua diferença está pendurada no ar, não tem nada com que contar.

 
Evgeniy Chumakov:


Quem são eles?

bem, isso é praticamente todo mundo aqui )

 
Evgeniy Chumakov:


Para o bar e de volta, para onde mais vai o preço).

As três perguntas principais são: quando? onde? e para onde?

 
Novaja:

Muito obrigado, Bas)) Vistog terá tudo isso.

Bem, na minha opinião, o SMA normal é igualmente bom, eu o utilizo, por exemplo.
 
Evgeniy Chumakov:

Isso se você cuspir no preço e usar apenas tempo e nada mais. (Bem, o preço é apenas para a direção do negócio e é só isso).

De jeito nenhum, fazer um ZizZag que atrai o tempo, infelizmente, e o tempo também está em constante mudança... lembro-me de uma anedota que diz algo assim: soldado, exército, treinamento de desminagem, todos os recrutas estão tentando desminá-lo para que o oficial superior não consiga descobrir em que esquema as minas foram colocadas... ninguém poderia, mas alguém poderia - quando perguntado como você poderia criar tal esquema - bem, eu me lembrei do gráfico eurodólar e o usei para fazer um campo minado, para que ninguém pudesse adivinhar)))

aqui estão dois indicadores, ambos Zigzags, ZZ_FF de kodobase, o autor me era familiar e de acordo com a descrição o ZZ mais rápido, = não o ponto todo o mesmo ZZ, e o segundo ZZ é que eu escrevi ele vai chamar o primeiro ZZ (ambos os indicadores na pasta indicadores), e desenhar o tempo em barras entre os topos. pode observar... e há uma completa não repetibilidade... você tem que se esforçar tanto para que nada se repita regularmente - nem movimentos de preços nem intervalos de tempo - quero dizer o gráfico do Euro ))

Gráfico EURUSD, H1, 2018.09.03 11:39 UTC, Alpari International Limited, MetaTrader 4, Demonstração

a altura do gráfico de barras é o tempo em barras entre os topos do WP, barras vermelhas representam os topos do WP para cima, barras verdes para baixo

Arquivos anexados:
ZZ_Time.mq4  7 kb
ZZ_FF.mq4  31 kb
 
secret:
Bem, na minha opinião, o SMA regular não é pior, eu o uso, por exemplo.

É isso mesmo, todos o usam, eu também pensei que não há vantagem sobre o SMA, talvez devesse haver outra forma, e um gaussiano provavelmente caberia pelo telhado... se a decomposição de Fourier está indo para trás e os polinômios estão indo para cima, então é gaussiano.

"As extrapolações por métodos polinomiais e Fourier são completamente diferentes na natureza. A extrapolação de Fourier só pode ser aplicada ao mercado plano devido à sua natureza periódica (esta linha é uma soma de sinusóides de diferentes freqüências, fases e amplitudes), e tende sempre a voltar atrás.

Enquanto a extrapolação polinomial, pelo contrário, é boa em uma tendência, pois continua tentando "voar" para baixo ou para cima devido a sua natureza de grau. "Nikolay Semko

Já tentei experiências semelhantes antes, mas ainda assim acabou sendo uma contra-tendência em algum lugar.