Da teoria à prática - página 528

[Violetta Novak]

Smokchi Struck:

Para mim, um canal é um ruído sobreposto a uma determinada trajetória.

A trajetória de um canal de comércio pode ser:

O Mash só lida com um canal de comércio horizontal.
É importante encontrar uma função que possa lidar com todos esses tipos de trajetórias.

Você sabe o que lhe veio à mente, talvez seja estúpido, mas com todas essas trajetórias que você mencionou, a melhor maneira de lidar com o preço em si, eu não estou de forma alguma provocando você, você olha, e eu quero ajudar, a propósito há muitas pessoas inteligentes e muito inteligentes lendo este fórum, nós não estamos à altura deles, talvez alguém tenha a coragem de expressar seu ponto de vista.

[[Excluído]]

Novaja:

O que me veio à cabeça, talvez seja estúpido, mas com todas essas trajetórias que você mencionou, o melhor é o próprio preço, não estou de forma alguma provocando você, você está olhando, e quero ajudar, a propósito há muitas pessoas inteligentes e muito inteligentes lendo este fórum, não somos páreo para elas, talvez alguém tenha a coragem de expressar seu ponto de vista.

Não há dúvida de que o melhor indicador de preço é o próprio preço.

Pelo menos nunca se atrasa!

[Yuriy Asaulenko]

Novaja:

Yuri como sempre))

Mm-hmm). O resto é um segredo comercial.

Geralmente, há muitos deles na kodobase. Uma vez, em 2008, eu comecei a "consertar" uma MAshka com isto -https://www.mql5.com/ru/code/8538 . Não o uso há muito tempo, mas pode ajudar alguém a pensar).

[Violetta Novak]

Yuriy Asaulenko:

Uh-huh.) O resto é um segredo comercial.

Em geral, há muitos deles na kodobase. Uma vez, em 2008, comecei a "consertar" um MAHKA com isto -https://www.mql5.com/ru/code/8538 . Já não o uso há muito tempo, mas pode sugerir algumas reflexões).

O eterno problema, que é melhor, Butterworth ou filtro Kalman, Prival era uma vantagem para Kalman.

[Yuriy Asaulenko]

Novaja:

O problema perene do qual é melhor, Butterworth ou o filtro Kalman, Privall plumping for Kalman.

Gosto mais de Butterworth, e por uma boa razão.

Mas esse trem, na ligação, não é mais relevante - há muito tempo já passou.

Há muitos MA "melhorados" na kodobase, mas não posso dizer nada definitivo sobre eles - não sei, não os experimentei.

[secret]

Smokchi Struck:
Ao usar a ondulação, a trajetória do canal não pode mudar rapidamente? O objetivo é encontrar um indicador que funcione melhor do que a ondulação.

Mashka é um indicador não paramétrico, ele não constrói nenhuma suposição sobre a "função" do movimento de preços, ele simplesmente funciona (como pode) com o que ele tem. Se a trajetória mudar, ela a seguirá.

E digamos que uma parábola pressupõe que o preço segue sempre uma parábola. E no ponto de uma mudança abrupta de direção, a parábola estará manifestamente errada.

Sim, o relógio de pulso não funciona bem com as tendências, não existe um conceito de tendência em seu modelo de preço. Bem, podemos levar em conta um macarrão Holt-Winters, que leva em conta as tendências. Mas não vai mudar muito, vai começar a mentir novamente quando a tendência mudar. Você pode introduzir a inversão de tendências no modelo de boneco, mas ele começará a fazer barulho onde não há tendência. E assim por diante.

É necessário filtrar o mercado - tomar apenas áreas planas, nas quais a ondulação comum funciona bem. Um modelo de todo o mercado não pode ser construído de qualquer maneira.

[[Excluído]]

secret:
Este é um indicador não paramétrico, ele não faz nenhuma sugestão sobre a "função" do movimento de preços, ele simplesmente funciona (como pode) com o que tem. A trajetória muda - a roda de pulso a segue.

E digamos que uma parábola pressupõe que o preço segue sempre uma parábola. E no ponto de uma mudança abrupta de direção, a parábola estará manifestamente errada.

Sim, o relógio de pulso não funciona bem com as tendências, não existe um conceito de tendência em seu modelo de preço. Bem, podemos levar em conta um macarrão Holt-Winters, que leva em conta as tendências. Mas não vai mudar muito, vai começar a mentir novamente quando a tendência mudar. Você pode introduzir a inversão de tendências no modelo de boneco, mas ele começará a fazer barulho onde não há tendência. E assim por diante.

É necessário filtrar o mercado - tomar apenas áreas planas, nas quais a ondulação comum funciona bem. Um modelo de todo o mercado não pode ser construído de qualquer maneira.

Bem dito! A única coisa que resta é separar claramente as seções planas das seções de tendência.

Proponho fazer isso usando uma bola de wiffle com um grande período.

não?

[Yuriy Asaulenko]

Cat Libre Black:

Boas palavras! Tudo o que resta fazer é separar claramente as seções planas das seções de tendência.

Sugiro fazê-lo com a ajuda de um longo período...

Nah?

Não! Você vai detectar um apartamento quando ele já tiver terminado). Às custas do atraso do MA.

Eu estava começando a pensar na direção certa, mas me afastei dela.

[[Excluído]]

Yuriy Asaulenko:

Não! Você encontrará um apartamento quando ele já tiver terminado). Às custas do atraso do MA.

Resposta equivocada! Detectaremos um apartamento quando não estiver claro se ele acabou ou não.

Portanto, sugiro que sugerimos uma forma sensata de detectar um apartamento para que sua sugestão de "pegar somente as seções planas" possa funcionar.

[Yuriy Asaulenko]

Cat Libre Black:

A resposta está errada! Detectaremos um apartamento quando não estiver claro se ele acabou ou não.

Portanto, proponho sugerir uma forma sensata de detectar um apartamento para que sua sugestão de "tomar apenas áreas planas" possa funcionar.

Essa não é a minha sugestão).