Da teoria à prática - página 249
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A gestão da aleatoriedade. Este mundo aleatório e aleatório.
Você pode recomendar mais alguma coisa para ler?
Ele também tem um livro de 86 chamado By Chance, que é mais recente, não sei o que é diferente.
Ele também tem um livro de 86, que é mais recente, por isso não sei o que é diferente.
Obrigado, Maxim, você pode me deixar cair uma linha?
Rena, espera!!!!!! Grail give!!!!!!!!!! :))))))))))
Alexander, seu graaal é um bluff, já estou cansado de repeti-lo.
Afixe o seu na forma de um sinal + uma justificativa física e matemática. Terei o maior prazer em me inscrever.
De minha parte, estou cansado de dizer que pessoalmente não tenho confiança em nenhum sinal, por mais lucrativo que possa ser, se não houver sentido físico na estratégia. Nunca assinarei apenas um quadro bonito. Eu estou errado?
Obrigado, Maxim, você pode me enviar uma mensagem?
enviado para
enviado para
Muito obrigado!)))) Não se pode agradecer em particular, nenhuma mensagem está sendo enviada.
Afixe o seu na forma de um sinal + uma justificativa física e matemática. Terei o maior prazer em me inscrever.
De minha parte, estou cansado de dizer que pessoalmente não tenho confiança em nenhum sinal, por mais lucrativo que possa ser, se não houver sentido físico na estratégia. Nunca assinarei apenas um quadro bonito. Eu estou errado?
Você está brincando?
Há dinheiro aqui dentro!
Estatísticas e outras adivinhações heurísticas não são apropriadas
Só finanças e crédito, um pouco de economia, política!
E entendendo que cada centavo conta para uma corretora e não o dará tão facilmente, pode aprisionar você, mas apenas para roubar seus bolsos de dinheiro.Muito obrigado!)))) Não posso lhe agradecer em particular, nenhuma mensagem é enviada.
Eu só posso me escrever como amigo, se você acrescentar como amigo você pode
Outro livro que me recomendaram - Sarah Boslough "Estatísticas para Todos", dizem bem, eu ainda não li
Na verdade, não podemos converter totalmente um processo não Markoviano em Markoviano, não importa o quanto tentemos. Mas na escala exponencial de tempo/preço, a maioria dos pontos de entrada atrás das linhas de apoio/resistência significam um retorno à média.
Entretanto, no meu caso 20% de 100% dos cruzamentos destas linhas significam, bem, digamos, o meio da tendência que é exatamente o sinal de que a memória do processo não pode ser completamente "destruída".
Eu preciso de um parâmetro adicional para melhorar o resultado.
Como eu disse antes, estou usando agora o coeficiente de assimetria. Mas... Não é o certo! Não é bem assim!
Absolutamente certo de que este parâmetro é o coeficiente não-entrípico https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy, ou seja, uma medida de desvio de um processo não aleatório de um processo aleatório.
Mas não tenho tempo para fazer isso - os colegas estão tremendo como uma pêra, exigindo que eu pare de pesquisar e reabasteça imediatamente os sacos de dinheiro :)))
Eu posso estar escrevendo bobagens agora, mas não posso deixar de despejar aqui o que me ocorreu durante minha leitura atenciosa deste seu post.
1. O que é um processo não-markoviano por definição? É um processo cuja evolução depende de seu passado. Tanto quanto entendi, sua pesquisa mostrou que a série de preços não é um processo Markoviano. Parece-me que neste momento todos os técnicos deveriam chorar aleluia! Todos eles desde Charles Dow e os antigos japoneses, até Larry Williams e Herczyk! Porque você deu uma chance à análise técnica, e o mais importante, você deu uma chance em termos de matemática!!! Anteriormente eles tinham baseado tudo isso em postulados: "a história se repete", tra-la-la, "tendências", para frente e para trás. Mas agora, de suas pesquisas, conclui-se que existe alguma dependência do mercado no futuro em relação ao mercado no passado. Portanto, pode ser tentado prever. Portanto, a previsão pode fazer todo o sentido. Só isso é material suficiente para um artigo, se você puder provar mais ou menos rigorosamente que a série de preços dos mercados atuais é um processoNÃO Markoviano.
Bem, sim eu entendo, não haverá tal artigo, porque tudo o que você está pensando agora é em "cinco ouros no campo dos milagres"... :)
2. Como diabos você está tentando ganhar bilhões ao fazer tal descoberta? Paradoxal!!! Você inventa truques para transformar um processo não Markoviano em um Markoviano! Ou seja, não depende do passado! Mas a qual "sua matemática" é aplicável - exatamente o aparelho matemático que você conhece bem. Por que não? Sim, você pode!
Eis o que você escreve: "Na escala exponencial de tempo/preço, a maioria dos pontos de entrada atrás das linhas de apoio/resistência significam um retorno à média. No entanto, em meus 20% de 100%, cruzar estas linhas significa, bem, digamos, tendência média, que é exatamente o sinal de que a memória do processo não pode ser completamente 'destruída'".
Em linguagem comercial, se eu o entendi corretamente, isso se traduz da seguinte forma: você está tentando fazer uma estratégia comercial de contra tendência e de acordo com seus testes até agora 80% das negociações são lucrativas! Isso é fantástico! Realmente! Em 20% dos negócios, ela se deixa levar por uma tendência inesperada - este é o comportamento esperado das estratégias de contra-tendência! Se isto for verdade, então a abordagem parece lógica! Afinal de contas, se você reduziu tudo a um processo Markov, então a ligação com o passado se foi! E isso significa que você não pode mais prever os movimentos! Então, como pode haver previsão em um processo aleatório? Mas você pode apenas calcular as características de um determinado processo aleatório - primeiro de tudo a expectativa matemática, e possivelmente a forma de distribuição, da qual você pode extrair níveis interessantes - isso é valioso.
3. Eu costumava ler em algum lugar neste volumoso fio "vamos fazer dinheiro com rabos de distribuição de gordura", e para ser honesto, na época eu o entendia como uma variante "cisne preto". Agora entendo que caudas gordas para sua estratégia significam apenas o suficiente - se fossem finas, os ofícios seriam poucos. E o alvo é sempre uma expectativa matemática. Eu entendi sua idéia corretamente?
A propósito, mais de uma vez li estudos que mostram que as distribuições de séries de preços de mercado têm caudas grossas - certamente muito mais grossas do que em uma distribuição normal. Além disso, a opinião há muito estabelecida e plausível é que o mercado de moedas é plano 70% do tempo e tende a 30% do tempo. Gostaria que alguém ilustrasse esta afirmação estatisticamente, com cálculos...
4 Não entendo porque você pensa que "o cruzamento destas linhas significa, bem, digamos, o meio de uma tendência, o que é apenas um sinal de que a memória do processo não pode ser completamente "destruída".
Por que se uma tendência começou, ela é de"memória de processo"? Vamos pensar nisso, onde a tendência leva? Seja para a cauda da distribuição, mais longe do que o ponto onde você entrou no retorno à média - isso não é realmente uma tendência, apenas um desvio anômalo. Ou a tendência leva a um movimento completo da média junto com o sino da distribuição para outro local pelo preço - esta é realmente uma tendência e este é o comportamento natural do mercado. Você acha que se algum tipo de transformação rasgar a "memória" do processo, as tendências desaparecerão?????
Somente meu amigozone pode me escrever, se você me adicionar como amigo você pode.
Outro livro que me recomendaram - Sarah Boslough "Estatística para Todos", dizem simpáticos, eu mesma não li.
Vá em frente, Maxim, eu tenho apetite! )))) Eu adicionei você))))