Da teoria à prática - página 136

 
Alexander_K2:

Como minha querida filha e meu sogro estão me sacudindo pelos seios e exigem uma melhora imediata do meu TS para obter lucro, vou escrever brevemente.

Portanto, aqui está o algoritmo que eu inventei (ver tabela anexa para AUDCAD):

1. Recebendo citações em intervalos de tempo exponenciais.

Coluna A - preço Bid

Coluna B - Perguntar preço

Coluna C - preço (Ask+Bid)/2 - Estou trabalhando com ela, talvez eu esteja enganado.

Comentário: Trago o fluxo de citação para um processo Markov com pseudo-estados onde momentos integrais de uma variável aleatória podem ser ignorados e a equação do movimento é reduzida à equação do movimento de uma partícula quântica entre duas paredes. As paredes neste caso são os valores limite de dispersão de uma variável aleatória. 2.

2. vamos analisar os aumentos de preço Ask and Bid

As colunas D, E, F são incrementos para Bid, Ask e (Ask+Bid)/2 respectivamente

Trabalho com valores puros dos gradientes sem transformá-los de forma alguma.

3. Calcular os parâmetros estatísticos para a coluna F (ver Folha 1 na tabela). O mais importante é encontrar um volume de amostra para janela deslizante de observações

Este é um passo muito importante!!! Com base na desigualdade de Chebyshev, encontramos o tamanho da amostra necessária na qual os valores-limite de dispersão corresponderão ao nível de confiança da previsão.

4. Vamos voltar para a aba AUDCAD da mesa e ir para a linha 15625

Coluna M - Calcular o comprimento do percurso da partícula em nossa janela deslizante de observações = 15625 citações consecutivas.

Colunas N e O - Valores-limite da provável deflexão da partícula ("parede")

5. Passar para Folha2 da mesa

Copiei ali as colunas A, N, M, O a partir da linha 15625 da aba AUDCAD

6. Eu construo gráficos:

Gráfico superior - valores de preços reais (Ask+Bid)/2

Gráfico inferior - valores das colunas B, C e D - na verdade vemos o movimento de partículas entre as paredes (no canal dinâmico)

Um ponto muito importante

Calculei a dispersão (colunas C e D) da mesma forma em meu modelo. Mas eu tracei o canal contra a média móvel do SMA para a amostra 15625. A coluna B estava faltando.

Estava prestes a mudar para a WMA, onde o tempo seria usado como pesos.

Os resultados têm sido bastante satisfatórios - de 6 negócios - 4 positivos e 2 negativos com lucro total superior a 400 pips.

E neste momento crucial Warlock (Vizard_) conectou-se e realmente me disse com sua carta (à mão!!!): Idiota! Por que você está trabalhando com alguma média móvel? Você vê como a própria partícula se move (a soma dos incrementos ao longo do tempo de observação) - ela se move em relação a zero entre as paredes!!!

Agora eu calculo a coluna B e vejo a seguinte figura:

No gráfico inferior - movimento da partícula na janela de observação deslizante = 15625 com níveis de confiança limite = 99,5%

SOLUÇÃO ENGENHOSA!

Você pode e deve fazer previsões quando o preço vai além desses níveis de confiança

Ou você pode simplesmente - quando uma partícula deixa as bordas do canal na tabela inferior - abrir um negócio. Quando chegar a zero - feche-o, etc. Mas não vou impor minha opinião - cada um é livre para fazer seu próprio algoritmo de previsão.

Mas para ser honesto - não tenho certeza se o teria feito por minha própria inteligência - graças novamente àVizard.

Agora só preciso substituir o WMA deslizante em meu TS figurativamente falando com a coluna B, e alguém deve compreender tudo o que foi descrito acima, fazer perguntas, se necessário, e fazer meu próprio TS.

Ganhe dinheiro por conta própria! Pessoalmente não lamento e não preciso encontrar ambigüidade em minhas palavras.

Meu sogro finalmente ficou de forma violenta e obscena, o que me faz finalmente sentar e terminar o TS.

Eu me despeço, mas não me despeço. Eu estou sempre aqui e meio ausente - bem, você tem a idéia. O gato de Schrodinger, em uma palavra. :))))))))))))))))

https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn
Você calcula o volume de amostragem para cada ponto, ou uma vez quando você executa o programa?
 
Nikolay Demko:
Você calcula o volume de amostragem para cada ponto, ou uma vez quando você executa o programa?
Uma vez com base no arquivo já coletado. Mas, para cada par separadamente. Os volumes de amostragem são diferentes para vários pares. Para o EURCAD I geralmente obtenho 50 000 para uma previsão confiável = 99,5%. Meu computador simplesmente não pode funcionar a 20 pares, enquanto eu preciso de 32!
 
Alexander_K2:
Uma vez com base no arquivo já coletado. Mas, para cada par - separadamente. Os volumes de amostragem são diferentes para diferentes pares. Para o EURCAD I geralmente tenho cerca de 50.000 para uma previsão confiável = 99,5%. Meu computador está simplesmente ofegante a 20 pares, enquanto eu preciso de 32!

Então você acha que o processo é estacionário e não muda suas características ao longo do tempo?

PS Se o computador está sufocando, isso significa que os cálculos precisam ser otimizados. Certamente 99% dos cálculos repetem a mesma coisa a cada espirro.

 
Nikolay Demko:

Então você acha que o processo é estacionário e não muda com o tempo?

O processo de aumento de preços (não os próprios preços!) é pseudo-estacionário. Ou quase estacionário quando analisado por métodos não paramétricos com enormes tamanhos de amostra.

Eis a resposta do Warlock (Vizard_) se você não confiar em minhas palavras:

O incremento (primeira diferença) nos testes será estacionário. As coisas mudarão ligeiramente, em locais diferentes, à medida que a janela se desloca.

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131

От теории к практике
От теории к практике
  • 2017.12.03
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Alexander_K2:

O processo de aumento de preços (não os próprios preços!) é pseudo-estacionário. Ou quase estacionário quando analisado por métodos não paramétricos com enormes tamanhos de amostra.

Eis a resposta do Warlock (Vizard_) se você não confiar em minhas palavras:

O incremento (primeira diferença) nos testes será estacionário. As coisas mudarão ligeiramente, em locais diferentes, à medida que a janela se desloca.

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131


Foi por isso que perguntei se você calculava o tamanho da amostra uma vez, ou recalcula-o à medida que o processo evolui, para que o tamanho esteja sempre atualizado.

 
Nikolay Demko:

Foi por isso que perguntei se você calculou o tamanho da amostra uma vez, ou se você recalculou à medida que o processo evolui, para que ele esteja sempre atualizado.

Muito bom quadro na história, e é sempre para estratégias de desvio em relação à média. Knoros acima até forneceu um quadro muito bonito para esta estratégia no testador.

Se você começar a negociar, a borda direita será desenhada novamente e se você rolar pela janela, desenhando apenas a última barra, você não terá uma imagem tão bonita e será completamente diferente. E é impossível desenhar a janela, porque o tamanho da janela é enorme.

 
СанСаныч Фоменко:

Um quadro muito bonito na história, e este é sempre o caso das estratégias de desvio em relação à média. Acima, mesmo no testador Knoros deu o quadro mais bonito para esta estratégia.

Se você começar a comercializar, a borda direita será desenhada em excesso e se você rolar pela janela, desenhando apenas a última barra, você não terá uma imagem tão bonita e será completamente diferente. É impossível desenhar a janela porque seu tamanho é muito grande.


Eu não entendo porque a imagem tem que ser redesenhada?

Funciona com carrapatos, o novo carrapato é uma nova contagem, não desenha novamente o mesmo carrapato duas vezes. Portanto, nada deve ser redesenhado.

Ou talvez eu tenha entendido mal alguma coisa?

 
Nikolay Demko:

Foi por isso que perguntei se você calculou o tamanho da amostra uma vez, ou se você recalculou à medida que o processo evolui, para que o tamanho estivesse sempre atualizado.

Não foi isso que ele quis dizer. Se você olhar atentamente para o gráfico

Se você fizer isso, você verá que no segundo gráfico, a variação muda ligeiramente conforme a janela muda. Esta é uma manifestação de não-estacionariedade do processo cujas caudas devemos pegar e do qual devemos lucrar.

Se, por outro lado, considerarmos os parâmetros médios desta janela quando o tamanho da amostra é gigantesco, então eles permanecem praticamente inalterados.

 
Alexander_K2:

Como minha querida filha e meu sogro estão me sacudindo pelos seios e exigindo a melhoria imediata do TS a fim de obter o lucro mais rápido possível, vou escrever brevemente.

Acontece que sua pesquisa não é tão humana e altruísta ))

Desista imediatamente, ou seus entes queridos lhe darão uma surra.

 
Sergey Chalyshev:

Acontece que sua pesquisa não é tão humana e altruísta ))

Desista imediatamente, ou seus entes queridos lhe darão uma surra.


Bem, todas as pessoas são diferentes, mesmo que sejam parentes - dê-lhes dinheiro e imediatamente :))))