Da teoria à prática - página 27
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Obrigado por compartilhar, é claro, você tem idéias interessantes, mas para ser honesto, ainda não vejo o que pode ser usado aqui, suspeito que o resultado não será muito melhor do que o bollinger)
Três negócios no plus é ótimo, mas você como matemático deve entender que para uma estimativa mais ou menos confiável você precisa de pelo menos várias dezenas de negócios? Quantos acordos você observou em sua conta demo?
E há outro detalhe. Todas as construções - tanto as suas como as do Bollinger - são provenientes de média móvel. Mas você não está negociando desvios em relação à média, mas o preço em sua forma pura. E a média móvel não é um ponto de referência muito confiável, pois ela se desloca atrás do preço. E se em relação ao MA, o preço pode sair do canal e retornar a ele, então ele pode, de fato, em relação a algum nível de referência, continuar saindo. Na prática, isto significa ou uma perda ou um saque. Você tem uma compreensão deste processo, pode comentar sobre ele?
Geralmente, o fato de o preço estar em algum lugar distante não significa que ele voltará. Os comerciantes o chamam de reversão, mas deve ser encontrado e provado com métodos diferentes, se não estou enganado, em termos de matemática - distribuições condicionais (dependência da futura mudança de preço em relação à mudança anterior). Agora, esta dependência é de fato detectável em carrapatos e depois em todos os derivados de escala temporal e em todos os cálculos derivados de preço, portanto não importa realmente qual ferramenta é utilizada para explorá-la. Mas esta dependência é geralmente muito fraca e insuficiente para obter ganhos estáveis e cobrir os custos. Quanto mais interessante, mais interessante será ver o que acontece.
E aqui não vou revelar os vários segredos do cálculo do volume da amostra para pares de moedas, o desvio padrão não paramétrico da distribuição t2 do estudante para os incrementos (é diferente para pares de moedas diferentes!), que eu uso para calcular os pesos da WMA. Caso contrário, como vou vencê-lo em um torneio?
A entrada é a desigualdade de Chebyshev para distribuições multimodo + enviesamento não paramétrico
A saída é WMA e também o enviesado não-paramétrico (mais complicado aqui).
Aquele modelo que eu afixei foi uma demonstração. É claro, eu a melhorei.
Eu nasci em 1970. Eu tentei fazer isso para o 20º aniversário da minha filha.
Eu nasci em 1970. Tentando o 20º aniversário da minha filha.
Tipo: "Eu vim. Vi-o. Venceu"? não vai acontecer da noite para o dia.
Obrigado por compartilhar, você tem idéias interessantes, mas para ser honesto, ainda não vejo o que posso usar, suspeito que o resultado não será muito melhor do que um bollinger)
Eu tenho uma suspeita semelhante).
Vamos ter um concurso aqui?
Como "Veio". Visto. Ganhou"? Você não pode fazer isso de improviso.
Não dê ouvidos a ninguém, eles são todos velhos, musculosos, atolados em chicana).
Tudo vai dar certo.
Como "Veio". Visto. Ganhou"? Você não pode simplesmente pular dentro.
Por que "fora da pulseira"? Eu me formei em física teórica e resolvi muitas equações de movimento numericamente. Tudo isso é familiar, em princípio...
Naturalmente, eu não estou alegando ser um gênio. A perfeição não tem limites, certo? Vou ficar de olho no fórum - talvez alguém encontre algo mais interessante.
Não dê ouvidos a ninguém, são todos velhos, musculosos e chicana).
Vai dar certo.
Vai dar certo. Mas não de imediato. ;)
Por que 'fora da minha cabeça'? Eu me formei em física teórica e resolvi muitas dessas equações de movimento usando métodos numéricos. Todos familiares, em princípio...
Naturalmente, eu não estou alegando ser um gênio. A perfeição não tem limites, certo? Seguirei o fórum cuidadosamente - talvez alguém encontre algo mais interessante.
É claro.
também discutido
:)
Por que 'fora da minha cabeça'? Eu me formei em física teórica e resolvi muitas dessas equações de movimento usando métodos numéricos. Todos familiares, em princípio...
Naturalmente, eu não estou alegando ser um gênio. A perfeição não tem limites, certo? Seguirei o fórum cuidadosamente - talvez alguém encontre algo mais interessante.
A questão é que as equações de movimento não têm nada a ver com isso - o preço se move de acordo com princípios completamente diferentes))))
Você não precisa ser um gênio aqui, você só precisa estudar coisas que realmente existem (fisicamente), não modelos abstratos. Isto é, tirar proveito dos antecedentes anteriores é um equívoco muito comum entre físicos e matemáticos.
O fato é que as equações de movimento nada têm a ver com isso, o preço se move de acordo com princípios completamente diferentes) Eu também caí em euforia há muitos anos, quando percebi que "já vi seu mercado em um osciloscópio mil vezes")))
Você não precisa ser um gênio aqui, você só precisa estudar coisas que realmente existem (fisicamente), não modelos abstratos. Isto é, tirar proveito dos antecedentes anteriores é um equívoco muito comum entre físicos e matemáticos.
É a equação do movimento, mas não de uma quantidade particular, mas da densidade de probabilidade dessa quantidade, e nada mais!
A seu tempo, vamos continuar o debate teórico com os resultados em mãos. OK?