Da teoria à prática - página 23
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Observe o que os aumentos do EURJPY Ask estão chegando esta semana
Mais ou menos o mesmo vem para a Bid.
E estes dados são de uma verdadeira conta NDD/ECN! Mesmo assim, torna-se óbvio que os CDs estão aplicando alguns filtros na saída para transmitir citações de carrapatos.
Então, como combater isso? A resposta é com os filtros de entrada mais simples.
Por exemplo, tomamos o valor médio entre duas cotações sucessivas, obtemos para o mesmo conjunto de dados:
Agora estou me dirigindo aos "fazedores" de DC - é assim que é, tios, nada os ajudará! :)))))) Eu acho que você também não entende que "memória" em processos não-markovianos não é fácil de destruir. Seu conhecimento de física na escola não é suficiente para isso!
Boa tarde novamente! Você já tentou fazer a mesma coisa po ticularmente? O problema é que é improvável que os centros de negociação façam a mesma amostragem de dados que você faz. Muito provavelmente eles manipulam com carrapatos - faço esta suposição com base no fato de que os gráficos de carrapatos freqüentemente mostram uma serra - um movimento de 1-2 pontos para cima e para baixo, com mudanças ocorrendo a cada carrapato e geralmente tais movimentos são realizados sem nenhum benefício visível e apenas mudam as estatísticas sobre volumes. Se você tentar construir um histograma semelhante para uma amostra de todos os carrapatos e nos períodos de máxima atividade do mercado, por exemplo, durante a sessão americana, você poderá ver muitas coisas interessantes. Cumprimentos às suas pesquisas!
Na verdade, o mascaramento não é aceito aqui. E não é bem-vindo.
Yuri, sério - Eu não queria voltar. Mas a leitura de alguns dos posts aqui no fórum me tocou até o núcleo. Percebi que não podia simplesmente desistir assim. Dêem-me licença e vamos continuar com isso. OK?
Yuri, sério - Eu não queria voltar. Mas a leitura de alguns dos posts aqui no fórum me tocou até o âmago. Percebi que não podia simplesmente desistir assim. Dêem-me licença e vamos continuar com isso. OK?
Reconheci que o assunto tinha acabado. Bem, se não é, não é. Vamos ver a segunda série).
Comentário mais preciso.Alexander_K2 segunda série ))))
Boa tarde novamente! Você já tentou fazer a mesma coisa na web? A questão é que é improvável que os centros de negociação façam a mesma amostragem de dados que você faz. Muito provavelmente eles manipulam com carrapatos - faço esta suposição com base no fato de que os gráficos de carrapatos freqüentemente mostram uma serra - um movimento de 1-2 pontos para cima e para baixo, com mudanças ocorrendo a cada carrapato e geralmente tais movimentos são realizados sem nenhum benefício aparente e apenas mudam as estatísticas sobre volumes. Se você tentar construir um histograma semelhante para uma amostra de todos os carrapatos e nos períodos de máxima atividade do mercado, por exemplo, durante a sessão americana, você poderá ver muitas coisas interessantes. Com respeito à sua pesquisa!
Mas ainda permanece a questão da leitura de dados de carrapatos.
Vou repetir o que disse anteriormente neste tópico. Consideramos a solução da equação Fokker-Planck, ampliada com um termo integral, por métodos numéricos. Para fazer isso, precisamos entender o significado físico de TODOS os parâmetros que contém:
1.densidade de probabilidade W(x,t) - a probabilidade de que em um determinado momento t o preço PODE tomar um certo valor. E, para qualquer tamanho de amostra, os valores de preço estão em faixas definidas pela desigualdade de Chebyshev.
2.x-price é o valor de Ask ou Bid no momento t. Além disso,são exatamente as cotações, ou seja, se não houve acordos, o preço não é lido e não participa dos cálculos com o intervalo de tempo.
3. tempo t. Não, eu diria atéTIME t. Este é o parâmetro mais importante! Li muitos tópicos aqui - como organizar a recepção de dados de carrapatos, se cada carrapato é importante, etc., etc. Se a fórmula contivesse apenas W(x) - então sim, eu teria que receber cada carrapato, e se W(x(t)) - então ele leria o preço com uma certa freqüência, independentemente de ser ou não um carrapato real. Mas, temos exatamente W(x,t), o que significa queambas as abordagens para receber dados estão erradas. O algoritmo correto para a leitura de citações é o seguinte - escolha uma constante t = 1 segundo e leia as citações com esta freqüência - isto será correto.
Eu gostaria de acrescentar:
o método de leitura de carrapatos pode ser diferente - mas é importante entender POR QUE você está lendo desta forma e não de outra forma. Para estratégias de arbitragem ou para negociação em retornos incrementais, o método de leitura de TODAS as marcas é preferível.
Mas, estamos resolvendo uma séria equação integro-diferencial. Não deve e não pode haver uma dupla interpretação dos parâmetros! Caso contrário, isso nos levará à derrota.
Portanto, insisto que as citações de carrapatos sejam lidas de acordo com um certo algoritmo:
1. em intervalos de tempo iguais (por exemplo, t=1 seg.)
2. Em intervalos exponencialmente distribuídos
Basta lê-lo dessa forma, através de intervalos de tempo "irregulares" - não, não é adequado para métodos numéricos de resolução da equação, o que quer que você queira fazer comigo.
Boa tarde novamente! Você já tentou fazer a mesma coisa na web? A questão é que é improvável que os centros de negociação façam a mesma amostragem de dados que você faz. Muito provavelmente eles manipulam com carrapatos - faço esta suposição com base no fato de que os gráficos de carrapatos freqüentemente mostram uma serra - um movimento de 1-2 pontos para cima e para baixo, com mudanças ocorrendo a cada carrapato e geralmente tais movimentos são realizados sem nenhum benefício aparente e apenas mudam as estatísticas sobre volumes. Se você tentar construir um histograma semelhante para uma amostra de todos os carrapatos e nos períodos de máxima atividade do mercado, por exemplo, durante a sessão americana, você poderá ver muitas coisas interessantes. Com respeito à sua pesquisa!
É por isso que eu digo que você tem que trabalhar com a Last. As barbatanas não têm tal problema.
E por que você acha que os DT fazem isso? Talvez seja um criador de mercado em um mercado fino procurando por quais contrapartes de preço cairão.
Quando o market maker tamborins no mercado fino não tem lugar nenhuma negociação real, ele apenas move suas ordens pendentes.
Confesso, pensei que o assunto tinha acabado. Bem, se não é, não é. Vamos ver a segunda série).
Já resolvemos o problema? Ainda não. É muito sério, embora eu tente me ater a um estilo de apresentação claro e não acadêmico.
É por isso que eu digo que você tem que trabalhar com a Last. As barbatanas não têm esse problema.
E por que você acha que os CDs fazem isso? Talvez seja um criador de mercado em um mercado fino procurando por qual preço as contrapartes cairão.
E qual é a lei de distribuição de intervalos entre os Últimos? Uniforme? Exponencial? Tenho certeza de que não é nenhum dos dois. E você não pode simplesmente usá-lo assim.
Boa tarde novamente! Você já tentou fazer a mesma coisa na web? A questão é que é improvável que os centros de negociação façam a mesma amostragem de dados que você faz. Muito provavelmente eles manipulam com carrapatos - faço esta suposição com base no fato de que os gráficos de carrapatos freqüentemente mostram uma serra - um movimento de 1-2 pontos para cima e para baixo, com mudanças ocorrendo a cada carrapato e geralmente tais movimentos são realizados sem nenhum benefício aparente e apenas mudam as estatísticas sobre volumes. Se você tentar construir um histograma semelhante para uma amostra de todos os carrapatos e nos períodos de máxima atividade do mercado, por exemplo, durante a sessão americana, você poderá ver muitas coisas interessantes. Com respeito à sua pesquisa!
Aqui estão, amigos - por favor, me ajudem pelo menos de vez em quando.
Por favor, trace histogramas de intervalos de tempo entre carrapatos e poste-os para que todos vejam. OK?