Distribuição de aumentos de preços - página 17
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para uma fila Lance, sem fila Pergunte. De onde surgiu a idéia de uma propagação?
Eu quis dizer "oblíquo não-paramétrico".
para uma fila Bid, sem fila Ask. De onde surgiu a idéia de uma propagação?
Caros comerciantes!
Considero o tema encerrado. Resolvi o problema estabelecido por minha filha e com sua ajuda (pelo menos para mim).
Até o Ano Novo eu programarei em modo intensivo e aparecerei no fórum muito raramente.
Agradecimentos especiais:
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Obrigado!
P.S. Para aqueles comerciantes interessados neste tópico, e em geral por natureza curiosos e persistentes - mais uma vez releia cuidadosamente todos os fios da discussão da qual participei, assim como os temas daqueles comerciantes que também participaram destes inesquecíveis debates científicos.
Mais uma vez, obrigado!
Cumprimentos,
Alexander_K
Caros comerciantes!
Considero o tema encerrado. Resolvi o problema estabelecido por minha filha e com sua ajuda (pelo menos para mim).
Até o Ano Novo eu programarei em modo intensivo e aparecerei no fórum muito raramente.
Agradecimentos especiais:
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Obrigado!
P.S. Para aqueles comerciantes interessados neste tópico, e em geral por natureza curiosos e persistentes - mais uma vez releia cuidadosamente todos os fios da discussão da qual participei, assim como os temas daqueles comerciantes que também participaram destes inesquecíveis debates científicos.
Mais uma vez, obrigado!
Cumprimentos,
Alexander_K
Eu não ficaria surpreso se depois do Ano Novo um produto pago aparecesse no mercado
Caros comerciantes!
Considero o tema encerrado. Resolvi o problema estabelecido por minha filha e com sua ajuda (pelo menos para mim).
Até o Ano Novo eu programarei em modo intensivo e aparecerei no fórum muito raramente.
Agradecimentos especiais:
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Obrigado!
P.S. Para aqueles comerciantes interessados neste tópico, e em geral por natureza curiosos e persistentes - mais uma vez releia cuidadosamente todos os fios da discussão da qual participei, assim como os temas daqueles comerciantes que também participaram destes inesquecíveis debates científicos.
Mais uma vez, obrigado!
Cumprimentos,
Alexander_K
Você não está nem mesmo falando da solução do problema, porque cometeu um erro típico: "resolver um problema errado com os métodos certos".
Em que base você decidiu que existem regularidades nos mercados financeiros em geral e no Forex em particular? Você tem que prová-lo e o tomou como um axioma.
Mas se assumirmos o contrário: não há regularidade nos mercados financeiros, então todas as suas idéias vão por água abaixo.
E o pensamento sobre a ausência de regularidades nos mercados financeiros é hoje um pensamento básico para a utilização de estatísticas sobre os mercados financeiros e é chamado de forma simples: processos não estacionários.
Se você prestar atenção aos resultados disponíveis nos mercados financeiros, em particular se você usar modelos GARCH, você ficará surpreso ao ver que os parâmetros que você está tentando encontrar são variáveis aleatórias e esses parâmetros só existem se seu erro for distribuído normalmente, o que nem sempre é o caso! Ou seja, você calcula os parâmetros da distribuição do Estudante que mencionou, e estes mesmos parâmetros ou existem ou não existem. Existem testes especiais sobre a estabilidade dos parâmetros destes mesmos modelos paramétricos, ou seja, não de tipos de distribuições, mas de parâmetros destas distribuições, a fim de descobrir este problema.
E estes não são todos presentes.
As mudanças nos parâmetros do modelo vêm em ondas, e o período desta onda também é aleatório.
Você não está nem mesmo falando em resolver o problema, porque cometeu um erro típico: "resolver o problema errado com os métodos certos".
Em que base você decidiu que existem regularidades nos mercados financeiros em geral e forex em particular? Você tem que prová-lo e o tomou como um axioma.
Mas se assumirmos o contrário: não há regularidade nos mercados financeiros, então todas as suas idéias vão por água abaixo.
E o pensamento sobre a ausência de regularidades nos mercados financeiros é hoje um pensamento básico para a utilização de estatísticas sobre os mercados financeiros e é chamado de forma simples: processos não estacionários.
Se você prestar atenção aos resultados disponíveis nos mercados financeiros, em particular se você usar modelos GARCH, você ficará surpreso ao ver que os parâmetros que você está tentando encontrar são variáveis aleatórias e esses parâmetros só existem se seu erro for distribuído normalmente, o que nem sempre é o caso! Ou seja, você calcula os parâmetros da distribuição do Estudante que mencionou, e estes mesmos parâmetros ou existem ou não existem. Para descobrir este problema, existem testes especiais de estabilidade dos parâmetros destes modelos paramétricos, ou seja, não os tipos de distribuição, mas os parâmetros destas distribuições.
E estes não são todos presentes.
As mudanças nos parâmetros do modelo vêm em ondas, e o período desta onda também é aleatório.
Você não está nem mesmo falando em resolver o problema, porque cometeu um erro típico: "resolver o problema errado com os métodos certos".
Em que base você decidiu que existem regularidades nos mercados financeiros em geral e forex em particular? Você tem que prová-lo e o tomou como um axioma.
Mas se assumirmos o contrário: não há regularidade nos mercados financeiros, então todas as suas idéias vão por água abaixo.
E o pensamento sobre a ausência de regularidades nos mercados financeiros é hoje um pensamento básico para a utilização de estatísticas sobre os mercados financeiros e é chamado de forma simples: processos não estacionários.
Se você prestar atenção aos resultados disponíveis nos mercados financeiros, em particular se você usar modelos GARCH, você ficará surpreso ao ver que os parâmetros que você está tentando encontrar são variáveis aleatórias e esses parâmetros só existem se seu erro for distribuído normalmente, o que nem sempre é o caso! Ou seja, você calcula os parâmetros da distribuição do Estudante que mencionou, e estes mesmos parâmetros ou existem ou não existem. Existem testes especiais sobre a estabilidade dos parâmetros destes mesmos modelos paramétricos, ou seja, não de tipos de distribuições, mas de parâmetros destas distribuições, a fim de descobrir este problema.
E estes não são todos presentes.
As mudanças nos parâmetros do modelo vêm em ondas, e o período desta onda também é aleatório.
De fato, o que há para teorizar! Nós negociamos em uma onda e pronto!
O que há para teorizar! Nós negociamos na mesma máquina e é isso!
Estou apenas brincando, mas quando você pensa nisso não há nada engraçado ))))
É claro, não há nada engraçado.
Hoje podemos distinguir duas direções qualitativamente diferentes para a construção de blocos de tomada de decisão em TS: negociação por padrões (TA e aprendizagem de máquinas), levando em conta as características estatísticas das cotações - a mais desenvolvida é a GARCH, que tem várias dezenas de anos de idade.
Em vez de dar mais um passo em relação ao que foi alcançado, há sempre algumas construções teóricas realizadas por pessoas competentes de outros campos do conhecimento. Ao mesmo tempo, estas pessoas não pensam nas razões de existência de todas estas GARCH, quando existem estatísticas comuns e Fourier.
É por isso que temos tais ramos com um cheiro alquímico.
A tarefa certamente não foi fácil. Devo dizer que esta distribuição não é uma das amplamente discutidas - nem normal, nem logística, nem Laplace, nem Cauchy, etc., etc.
Mas provavelmente o mais próximo de Laplace, se sobre retornos, além de haver uma simples justificativa teórica, o retorno é na verdade uma expressão de opinião por um negócio, e o tamanho do negócio depende da riqueza, que em média é distribuída exponencialmente e se todos os investidores de pequeno a grande começam a atingir o mercado, você obtém puro Laplace.