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Aqui está um exemplo concreto dos meus cálculos.
Para o par de moedas EURJPY, a distribuição dos incrementos de preço é uma distribuição t não padronizada do estudante com 2 graus de liberdade e o coeficiente de escala (sigma) = 1,43 pontos (desculpe-me por ser matematicamente meticuloso demais). 95% dos aumentos de preço estão na faixa de tolerância de +-6,19 sigma. Isso significa que um comércio pode ser executado para uma determinada amostra se o preço exceder esse intervalo? Faz sentido a precisão dos meus cálculos até milésimos de um por cento?
A primeira resposta é não, isso não significa que você possa negociar. A média é uma média móvel porque a série não é estacionária, de modo que a distância do momento atual à média é miserável em comparação com a oscilação de preços anterior, ou seja, os riscos não são comparáveis. E, na verdade, sim, os garceivers vêm fazendo todo esse absurdo há muitos anos sem sucesso :)
Tenho vergonha de perguntar, para quem é o tolerante ? É como se você normalmente tomasse 3 sigmas...
Humor compreendido e apreciado :)
Um intervalo de tolerância é como um intervalo de confiança, mas aplicado a uma amostra de valores em vez de uma estimativa de expectativa. Isto é, para distribuição normal quase todos os valores estão dentro de +-3 sigma, mas para distribuição t com 2 graus de liberdade o quadro é um pouco diferente...
Um intervalo de tolerância é como um intervalo de confiança, mas aplicado a uma amostra de valores, não à estimativa da expectativa. Ou seja, para uma distribuição normal, quase todos os valores estão dentro de +-3 sigma, mas para uma distribuição t com 2 graus de liberdade, o quadro é ligeiramente diferente...
Bem, um gráfico da distribuição é suficiente para dar sentido ao que foi dito. Normalmente, é mostrado como um argumento :-)
A primeira resposta é não, isso não significa que você possa fazer uma troca. A média é uma média móvel porque a série não é estacionária, portanto a distância do momento atual à média será insignificante em comparação com a faixa de preços anterior, ou seja, os riscos não serão comparáveis. E, de fato, os engenheiros da GARCH têm lidado com esse absurdo por muitos anos :)
Tenho que ler sobre este modelo da GARCH. É claro que o Forex é uma coisa interessante mesmo do ponto de vista matemático - mas não estou investindo meu dinheiro sem ter certeza do resultado.
Bem, um gráfico da distribuição é suficiente para dar sentido ao que foi dito. Normalmente, é mostrado como um argumento :-)
Vou anexá-lo amanhã! nesta fase, só quero entender a ligação entre a distribuição dos aumentos de preços e a distribuição de preços reais. Afinal de contas, tem que haver um!
É preciso entender que as entradas e saídas são diferentes para todos, por exemplo, aqueles que entram até 10 lotes em uma posição e aqueles que entram primeiro comem o copo por 10000 lotes e mais. Existem regras/algoritmos corporativos sobre como sair de uma posição de 10.000 lotes e mais. Às vezes isso acontece "a partir de um botão com todas as permissões", ou os zeros estão errados ou as permissões não são limitadas pelo novo gerente, o resultado é como o meme "de repente". Ou se for interessante olhar para os gráficos, procure um sinal onde muitos milhões de dólares são assinados e olhe para o momento das transações como o preço reagiu a esta posição - você o viu, significa que alguém com recursos intelectuais e computacionais o viu. Se você olhar o gráfico por muito tempo, às vezes parece que os botões de dinheiro são pressionados por em e estochásticos ou apenas pressionados, e todo o resto é masturbação mental.
Faturamento global, períodos de relatório (o ano fiscal é diferente para todos), impostos, alocação de títulos, pagamentos de dividendos forçam o dinheiro a mudar. Por exemplo, o iene pode ser abordado a partir do alumínio, a profundidade da reciclagem, a estrutura financeira de empresas inteligentes no Japão e o dólar africano não devem ser abordados de forma alguma.
Para trocar dinheiro sem problemas (com menos perdas), ou seja, para ter liquidez, foi criado um mercado varejista de investidores/comerciantes pouco qualificados. Como a massa de comerciantes varejistas (posição agregada) se torna significativa para o preço, mas não lógica em comparação com a situação econômica, há movimentos abruptos de preços para corrigir a situação. Entre os períodos de relatório, impostos, etc., pode-se perseguir os comerciantes/investidores, o desequilíbrio de capital ocorre ao lado de ações especulativas em detrimento da acumulação conservadora de alguma moeda - pelo período de compromisso há um momento de "vender tudo antes do almoço".
Se olharmos para a época da flutuação do dólar, podemos ver que o preço não foi permitido subir, ou seja, a única distribuição que funcionou no momento - pegar o dinheiro caro, e então dar o barato, ou seja, se a flutuação foi, por exemplo, à taxa de 1,25, então o investidor dará à taxa de 1,5 ou 2,0. É o mesmo princípio - você investe dinheiro barato e obtém um retorno em dinheiro caro. Todos esses momentos são calculados pelos grupos realmente inteligentes de pessoas com recursos computacionais substanciais, que estão estudando ao microscópio cada novo fator ou mudança de fatores existentes na economia mundial.
No meio de tudo isso estão os comerciantes/investidores, desde que suas posições não sejam substanciais - o mercado está disposto a pagar pela liquidez desta forma, caso contrário eles são abalados. Se alguém pensa que com o poder de um netbook + seu intelecto ele encontrou alguma distribuição (e outros neste mundo nem sequer têm netbooks), com a qual ele vai bater todos - é uma opinião pessoal, que tem direito à vida e limites de aplicabilidade (de manhã, às segundas-feiras, no início/fim do mês), quando ninguém mais está interessado e não há mais ninguém.
O sucesso em encontrar distribuição consiste em admitir o nada completo intelectualmente/computação como comerciante, encontrar o próprio nada conveniente de trabalhar com o mercado e trabalhar pessoalmente sem co-empresas com esse nada de nada de nada de nada para o mercado.
Preciso ler sobre este modelo da GARCH. Forex é naturalmente interessante mesmo do ponto de vista matemático - mas eu não investirei meu dinheiro sem ter certeza do resultado ainda.
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
Na verdade, meus cálculos resultaram na chamada distribuição t-distribuída por um estudante não padronizado com número de graus de liberdade = 2. O coeficiente de escala não é igual ao desvio padrão e é calculado separadamente para cada par de moedas.
Para qual caso seus cálculos foram realizados (quais dados, qual fonte, a dimensionalidade das cotações)? Permita que comentem estas duas fotos, obtidas apenas com cotações reais de duas empresas forex:
Bom dia!
Portanto, como prometido, estou lançando a distribuição dos incrementos de preço para o par EURJPY.
Os dados foram obtidos de um corretor selecionado aleatoriamente a partir de uma conta demo da NDD. A amostra é de mais de um milhão de carrapatos de dados.
Deixe-me repetir que você está olhando para uma distribuição t não padronizada com exatamente 2 graus de liberdade. A única diferença entre este par e os outros é o fator de escala. Para este é 1,43.
Posso dizer aos céticos que não me considero um gênio (mesmo em virtude da minha idade), que vai abrir todos os segredos do Forex sozinho. Além disso, acho que tudo o que estou escrevendo já é conhecido, apenas que as organizações não compartilham tais informações. Consegui trabalhar com esta distribuição em meu tempo livre e estou apenas compartilhando estas informações com as pessoas.
Se fosse uma distribuição Cauchy, eu diria que seria impossível fazer qualquer coisa. Mas há muito em que pensar... Na verdade, a distribuição de aumentos de preço é a base para a distribuição do próprio preço em uma série dinâmica.
Há muitos corretores no mercado no momento e há muita concorrência entre eles para os clientes. Eles oferecem condições comerciais diferentes, e compreender todas as suas características pode ser difícil até mesmo para comerciantes experientes, para não mencionar os iniciantes. Além disso, você deve estar sempre atento às mudanças de preços https://brokers.ru/foreks-kotirovki, caso contrário, não poderá negociar com sucesso.