a estranha condição do corretor de proibir certas estratégias - página 8
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É claro que a arbitragem não é trapaça. Mas chamá-lo de "comércio" é um pouco equivocado. Bem, você não negará que a Latency Arbitrage é uma forma de tirar dinheiro diretamente de um corretor, não do mercado, que é o que os comerciantes devem fazer. Acho que não vai demorar muito até que os corretores que proíbem a latência desapareçam de cena. Mas então a própria latência também morrerá (aqueles que não a proíbem são rápidos, não se pode lucrar com eles).
No Forex não há mercado como na bolsa de valores, qualquer lucro é essencialmente o dinheiro de um corretor ou algum lp, não de comerciantes :) Na bolsa de valores eles também usam a arbitragem, mas as próprias bolsas de valores já o fazem há muito tempo, ninguém simplesmente irá lá, porque é a única estratégia matematicamente vantajosa para todos :)
corretores trabalham de forma diferente com os corretores fx - eles pagam uma % aos gerentes que os vigiam por um tempo... :) é essencialmente o mesmo nos mercados
Forex não tem mercado como a bolsa de valores, qualquer lucro é essencialmente o dinheiro de um corretor ou algum lp, não de comerciantes :) Na bolsa de valores, a arbitragem também floresce, mas as próprias bolsas de valores já o fazem há muito tempo, ninguém simplesmente irá lá, porque é a única estratégia matematicamente vantajosa para todos :)
Se você não souber o que fazer com eles, eles não poderão fazê-lo por algum tempo. :) os mercados de ações são basicamente os mesmos.
A que arbitragem você se refere?
Por mercado em forex quero dizer toda a massa de jogadores (incluindo corretores LP e outros corretores, bem como fundos de hedge) excluindo meu corretor, que (implicitamente, por assim dizer) funciona para mim.
No sentido de que forex é um mercado de negociantes e não há mercado de ações nele - eu concordo.
Basicamente, se o corretor falar, ele admite que não é contra a arbitragem, contanto que essa arbitragem afaste as LPs e outros jogadores, não ele pessoalmente.
A propósito, as bolsas têm comerciantes fazendo arbitragem estatutária. Nem tudo é capturado. E depois há arbitragem de risco, arbitragem de renda fixa, arbitragem de tempo disperso.... e há uma longa lista. Os comerciantes lidam com todos eles.
1. Atual, integral, etc. Os fornecedores de liquidez aceitam pedidos em 0,01 lotes. Alguns deles até aceitam pedidos em 0,001 lotes.
Sinto muito, senhor... Eu simplesmente não entendo uma palavra disso.
Que vidro? Não há vidro no integral... Porque "vidro" é clareira, mostre-me clareira em Integral!!!
Sua oferta entrará no sistema... e será executado por uma das LPs. Portanto, ninguém está discutindo. A questão é: a que horas e a que preço? Aqui você me diz, por favor, que tipo de execução é suportado no ECN em ordens de mercado?
Qualquer fluxo forx é filtrado!!! Você está simplesmente se contradizendo. Se pode haver cotações de diferentes atores no mercado ao mesmo tempo, então basicamente não há uma pilha de mercado.
E se alguém pode (com suas mãozinhas tortas) mudar estas citações, isso significa que estas citações não são vinculativas, ou seja, não são firmes. O próprio fato de chamá-lo de fluxo sugere que não é um compromisso firme da contraparte para fazer um acordo, mas algo fluido.
Acredite, você pode encontrar um spread inverso no fluxo de citações, eu pessoalmente tomo cuidado para isso especificamente. Somente ninguém o deixará fazer um acordo a esses preços. Esperar por um bom deslize... Somente um criador de mercado pode negociar com um spread negativo. Naturalmente, porque é ele, o criador do mercado, quem estabelece os preços. Outra coisa é que o MM não é um, há muitos deles... E a solicitação de um MM pode ser menor do que a de outro MM. E quem me proibirá de comercializar com spread negativo com dois MMs...? É isso mesmo, meu corretor "favorito"!!! Quem irá filtrar as citações. E vai tirar a diferença para si mesmo. E escreverão em seus anúncios: "temos os spreads mais apertados"...
E acredite em mim, é perfeitamente legal. Ninguém jamais foi punido por isso.
Quanto tempo é o tempo de execução no justforex exemplar? E onde posso encontrar uma "revisão" sobre a largura de propagação de um corretor nas notícias? Ou sobre a estabilidade do tempo de execução após minha conta ter mostrado +100%? Onde eles escrevem isso? Desculpe, as críticas são sobre emoção...
Sim, o que dizer!!! 80% dos próprios corretores não sabem, a velocidade de execução em suas plataformas. Nunca vou esquecer a verdadeira surpresa de um funcionário de um grande corretor de TI quando lhe contei a figura. A propósito, é outra confirmação do fato de que os plug-ins valem a pena, apenas um círculo muito estreito de pessoas "dedicadas" sabe sobre eles.
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De que círculo estreito você está falando e de que ignorância dos CDs?
Desça à terra se você já ouviu falar de tudo isso recentemente.
Tudo isso é quase como verdades banais.
De que círculo estreito você está falando e de que ignorância dos CDs?
Desça à terra, se você já ouviu falar de tudo isso recentemente.
Tudo isso é quase como verdades banais.
Leia atentamente o que escrevi e talvez então você compreenda.
Leia atentamente o que escrevi e talvez então você compreenda.
A perseverança na frente é bem-vinda.
Boa sorte!
A teimosia à frente é bem-vinda.
Boa sorte.
Obrigado! O senhor também.
A qual arbitragem você está se referindo?
Oh, então você começou a se comunicar sem sequer ler o primeiro post da linha? :) Claro que latsy, o resto que você descreveu não funciona ou traz um centavo, corretores não lidam com esses tipos de corretores porque você não ganha nada!)
Eu li o primeiro post. Esclareci qual a arbitragem que você quis dizer com a troca. Tudo o que mencionei funciona na bolsa de valores. Alguns deles também trabalham no mercado de câmbio. E os retornos não são ruins. Somente os corretores estão lutando com isso. Nesse primeiro post diz "o corretor decide o que conta como arbitragem de preços"... Os corretores estão igualmente lutando com qualquer coisa que gere receita.