Pensamentos sobre o aleatório - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
nós nos lembramos, nós nos lembramos...
Eu não me lembro.
Eu me lembro - como você está, dlb, eu sou uma carta.
Bem, o que há para fazer.
Um mercado é uma merda pseudo-mecanicista, descrita por equações pseudonewtonianas com termos não lineares e outras coisas. Em geral, tudo no mundo é descrito por uma única equação:
Reação elementar (mudança no pseudo-momento) = Força * Intervalo de tempo elementar
Precisamos aprender como descrever o rescaldo desta notícia - então seremos dourados. Uma vez que detectamos com confiança as notícias e determinamos sua força - conhecemos o comportamento do mercado para alguns no futuro próximo.
Podemos tentar descrever tudo isso - usando uma abordagem newtoniana. Há espaço para tudo - a função Lagrange, oscilações harmônicas, energia... A parte divertida é encontrar um medidor de força. E não apenas força, mas também pseudo-momento, que é a principal característica do movimento.
Cerca de 15 anos atrás, eu tentei fazer isso, mas não estava familiarizado com forex. Ficou paralisada. Agora eu acho que precisa ser lembrado.
O que está faltando é um matemático-físico adequado.
Não estou falando de uma abordagem sermena, que permite comercializar lucrativamente por algum tempo, mas depois despejar tudo.
Estou interessado em uma abordagem de base científica.
Em resumo, tudo isso é um disparate. Quem não está interessado - vá em frente.
Bem, o que fazer.
Um mercado é uma merda pseudo-mecanicista, descrita por equações pseudonewtonianas com termos não lineares e outros. Em geral, tudo no mundo é descrito por uma única equação:
Reação elementar (mudança no pseudo-momento) = Força * Intervalo de tempo elementar
Precisamos aprender como descrever os efeitos desta notícia - então seremos dourados. Uma vez que detectamos com confiança as notícias e determinamos sua força - conhecemos o comportamento do mercado para alguns no futuro próximo.
Podemos tentar descrever tudo isso - usando uma abordagem newtoniana. Há espaço para tudo - a função Lagrange, oscilações harmônicas, energia... A parte divertida é encontrar um medidor de força. E não apenas força, mas também pseudo-momento, que é a principal característica do movimento.
Há cerca de 15 anos, eu tentei implementá-la, mas não estava familiarizado com forex. Ficou paralisada. Agora eu acho que precisa ser lembrado.
O que está faltando é um matemático-físico adequado.
Não estou falando de uma abordagem serena, que lhe permite comercializar de forma lucrativa por um tempo, mas depois levar tudo e perder tudo.
É a abordagem baseada na ciência que é interessante.
Em resumo, é tudo um disparate. Quem não está interessado - passe por aqui.
Besteira.
Besteira.
Bem, foi por isso que pedi que passassem por ela.
Ou fornecer críticas construtivas.
Bem, o que há para fazer.
Um mercado é uma merda pseudo-mecanicista, descrita por equações pseudonewtonianas com termos não lineares e outras coisas. Em geral, tudo no mundo é descrito por uma única equação:
Reação elementar (mudança no pseudo-momento) = Força * Intervalo de tempo elementar
Precisamos aprender como descrever o rescaldo desta notícia - então seremos dourados. Uma vez que detectamos com confiança as notícias e determinamos sua força - conhecemos o comportamento do mercado para alguns no futuro próximo.
Podemos tentar descrever tudo isso - usando uma abordagem newtoniana. Há espaço para tudo - a função Lagrange, oscilações harmônicas, energia... A parte divertida é encontrar um medidor de força. E não apenas força, mas também pseudo-momento, que é a principal característica do movimento.
Cerca de 15 anos atrás, eu tentei fazer isso, mas não estava familiarizado com forex. Ficou paralisada. Agora eu acho que precisa ser lembrado.
O que está faltando é um matemático-físico adequado.
Não estou falando de uma abordagem sermena, que permite comercializar lucrativamente por algum tempo, mas depois despejar tudo.
Estou interessado em uma abordagem de base científica.
Em resumo, tudo isso é um disparate. Quem não está interessado - passe por aqui.
É bastante lógico supor que se o mercado fosse um sistema linear sem atrasos e ruído, então as notícias olhariam para uma cotação como passos para cima ou para baixo de diferentes tamanhos. A cotação em si pareceria uma curva escalonada. Se essa visão estiver correta (notícia = escada), então o desvio do preço da escada na chegada da notícia é um reflexo das não linearidades e atrasos no mercado real, bem como do ruído. Se a estrutura do mercado não mudasse com o tempo e não houvesse ruído, a reação do preço às notícias seria a mesma. Nesse caso, prever essa reação seria bastante simples: olharíamos para trás no tempo a reação do preço às notícias anteriores e saberíamos com 100% de exatidão como o preço reagiria às notícias que acabam de chegar. Mas já sabemos que as reações de preço às notícias são diferentes, mesmo que as notícias movam o preço na mesma direção. Portanto, a estrutura do mercado muda com o tempo. Ou o ruído é tão forte que mascara nossa reação repetitiva de um mercado imutável ao ponto de ser irreconhecível. Então surge a pergunta: vale a pena aplicar um modelo intrincado de reação do mercado às notícias se não soubermos qual é a estrutura do mercado no momento ou o barulho é tão forte que absorve nossos sinusoidais desbotados? A única coisa que pode funcionar é pegar o impulso da chegada das notícias em seu momento inicial, cavalgar esse impulso na inércia até que as condições de saída sejam desencadeadas. Não há necessidade de aplicar equações diferenciais para saber quando entrar e quando sair. Por exemplo, a grande notícia sobre o EURUSD geralmente vem na abertura da NYSE. Você deve colocar ordens pendentes esperando um impulso de um certo tamanho para cima ou para baixo, o TP e o SL. Isso é tudo matemática.
O mercado Forex é uma absoluta e completa aleatoriedade... Imagine: o que afeta uma única mudança no par EUR/USD ?????? Milhares de transações de bancos e o mesmo número de comerciantes.... E, por sua vez, todas essas transações são completamente aleatórias.... Todas estas operações são o gerador de números aleatórios..... Portanto, não importa como qualquer operação aritmética sobre números aleatórios é realizada, obtemos números aleatórios na saída do algoritmo. E tendências e moscas são o nome de uma determinada seção de uma seqüência aleatória, que ou sobem, caem ou ficam paradas.... Quer ganhar dinheiro nestas parcelas de seqüências aleatórias?????????? Ir!!!!!! MAS lembre-se - qualquer operação sobre números aleatórios resultará em números aleatórios!!!!!!
Para colocar corretamente, deve ser dito da seguinte forma: seu entendimento do mercado de câmbio é um acaso absoluto e completo.
;)))
A velocidade de decolagem da aeronave é de 200 km/h. O avião é montado em uma esteira movendo-se a uma velocidade maior do que a velocidade de decolagem. Irá decolar?
Boa tarde!
Estou escrevendo isto e me perguntando como não ofender ou provocar ninguém a flubbing. Espero ser construtivo e, só estou pedindo (não provar, não refutar, só querer um diálogo).
Se você pegar uma série de cotações por muitos anos e criar com base nelas um arquivo de zeros e uns: zero - se o próximo preço for maior do que o anterior; um se vice-versa - você obtém uma seqüência pseudo-aleatória. Cuidadosamente chame-o com prefixo "pseudo" por enquanto.
Além disso, geramos negócios ideais baseados na seqüência pseudo-aleatória: se 1, compramos e saímos no próximo bar, se 0, vendemos e saímos no próximo bar. O gráfico de equidade resultante é quase uma linha plana dirigida para cima (incluindo o spread).
Agora, uma pergunta: se tentarmos repetir nossa seqüência pseudo-aleatória usando a simulação de Monte Carlo esperando alcançar o mesmo resultado da etapa inicial, ou seja, as entradas ideais, o que obteremos? Vamos calcular: existem 60.000 barras de hora, portanto existem 2^60.000 (!) diferentes fileiras possíveis de zeros/unidades. Apenas uma delas descreve perfeitamente as entradas. É um pouco claro que mesmo que carreguemos o comp com 100 trilhões de gerações, provavelmente não obteremos o resultado desejado. Cada vez, nosso patrimônio líquido resultante se assemelhará a um dreno à taxa de spread. E ele (o resultado) está lá na natureza! Temos isso em nossa história. Em outras palavras, ofegamos, contamos e fumamos, não encontramos nada e dizemos: "Ok, o problema não está resolvido, eu vou para a cama". Isso não lhe lembra o problema da probabilidade de vida em nosso universo? Parece ter valores de probabilidade comparáveis em número de ordens de grandeza.
Eu expus o contexto geral, há muito em que pensar. A que classe de problemas, por assim dizer, minha idéia pertence?
Todos esses zeros e uns obscurecem o ponto.
Pelo que entendi, estamos falando de incrementos triviais da série inicial. Hipótese: a probabilidade de inversão de incremento é maior do que a probabilidade de continuação.
Aqui está o gráfico:
A situação é diferente aos olhos.
É claro que podemos pegar 6000 barras de H1 - isto é, quase um ano - e executar nossa hipótese. Mas esta não é a abordagem correta. Eu também não gosto da idéia do iniciante de administrar Monte Carlo, pois não entendo se Monte Carlo corresponderá ao nosso gráfico em termos de padrões.
Em geral, a idéia de usar dados de vários anos é falha. É um teorema subconscientemente limitador, mas obtemos um resultado que tenderá a uma lei normal, e não existe tal coisa no mercado.
Há alguma tendência desconhecida no mercado, que é indicada pelas últimas 50-100 barras, mas este número é claramente insuficiente para conclusões sobre a hipótese. Nesses casos, é usado bootstrapping em vez de Monte Carlo. Uma subamostra é retirada da amostra existente. Por exemplo, 30 barras são retiradas de 100 barras, e então outra parte desta amostra é retirada ao acaso, e assim por diante. No total, por exemplo, vários milhares de resultados podem ser obtidos em uma amostra limitada como um fator de lucro.
Nesta abordagem levamos em conta a última tendência, não um ano de idade. Mas podemos discar em estatísticas a partir de milhares de observações, e não dois números como um teste prospectivo.
Portanto, minha compreensão da idéia do tópico é a seguinte:
verificamos que a probabilidade de inversão do incremento do instrumento é maior do que a probabilidade de continuação
Nós coletamos estatísticas usando bootstrapping, não MonteCarlo.
Por isso, vou continuar com meu pensamento.
Não temos que acertar uma série de sinais perfeitos (sobre dados passados) a 100% para comercializar o preto. Pelo menos 55% de exatidão é suficiente, digamos. Ou seja, devemos gerar uma série de zeros que difere da série ideal em 45%, no máximo. Se você tentar gerar um número muito grande de filas ao acaso, acontece que elas coincidem com a fila ideal em cerca de 50%.
Quero calcular quantas filasexistem que diferem da fila ideal em, no máximo, 45%. Presumo que serão apenas centavos em relação ao número original de linhas possíveis (2 ^ 60.000). Mas também está intuitivamente claro que ainda haverá um grande número de filas desse tipo. Se os conseguirmos, podemos tentar fazer algo mais a fim de buscar regularidades.