Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 50
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Em geral, o tema em si é interessante para a pesquisa. A propósito, você pode fazer uma analogia com o cara chamado hrenfx, que também já cavou muito nessa direção. E ele também mostrou um retorno fantástico em um sistema similar, além disso, na conta real (FxOpen PAMM). No entanto, este crescimento durou apenas 3 meses, após o que começou o longo período de retração. Agora a conta está em levantamento de 80%. Em geral é tudo instável... Acho que Alexander fez a mesma coisa: após o período super lucrativo mostrado na declaração, o mercado caiu. Tudo parece estar indo por esse caminho na demonstração monitorada também...
Sim, o tema é interessante ..... Portanto, Alexander é um troll, mas não sem fundamento.
Mas, em termos cambiais, estas correlações são muito instáveis. E eu acho que é possível derivar uma ferramenta sintética que é a mais aceitável para alguns TS não universais.
As ações intrafiliais são outra questão. para elas a arbitragem estatística é uma coisa muito eficaz.
Meat, nessesary: Cavalheiros, entendo que Alexander com a demonstração está apenas mexendo com vocês frustrado e sempre procurando babar em vocês, e talvez até mesmo espumar em alguns de vocês. Tenho que admitir que ele também o faz bem ))))
Na minha opinião, o carisma que alguns desprezam é justificado, pois estão tentando negar por ignorância. Eu não sei quem ele é, um monótono, um lunático ou um gênio, mas ele encontrou um padrão de um processo instável, formalizou-o e imho tem direito ao carisma, pois ele é um vencedor.
Bem... Acho que ele está zombando de pessoas como você porque já o doutrinou para acreditar que . "mas ele encontrou um padrão de um processo instável, formalizou-o e imho tem direito ao carisma, pois ele é um vencedor" - e isso é exatamente o que ele precisava. Parabéns. Você é a carne.
Meat, nessesary: Cavalheiros, eu entendo que Alexander com a demonstração está apenas mexendo com vocês frustrado e sempre procurando babar em vocês, e talvez até mesmo espumar em alguns. Devo admitir que ele também o faz bem ))))
O carisma com o qual alguns são desdenhados é justificado em minha opinião, pois eles estão tentando negar por ignorância. Eu não sei quem ele é, um lunático ou um gênio, mas ele encontrou um padrão em um processo instável, formalizou-o e imho tem direito ao carisma, porque ele é um vencedor.
Não se trata de carisma ou baba. Estamos simplesmente tentando entender se existe um padrão real para tudo isso, ou se o homem teve apenas sorte. Afinal de contas, ele só nos mostra seletivamente alguns períodos de sorte. E quanto ao resto do tempo? Por exemplo, o gráfico do pamma do ExpensiveBuyer que você mencionou (na Alpari) não inspira confiança. Parece um passeio aleatório. Mas Nolose é outra questão, parece que há um padrão...
Ainda não escavei seriamente na direção da arbitragem estatística de carteira, ainda estou ponderando se vale a pena gastar tempo com isso. Não tenho certeza se estou certo, mas tenho certeza se estou errado.
Afinal, está longe de ser certo que o portfólio resultante que parece ser um processo estacionário realmente é. Pode muito bem ser apenas um ajuste. Parece-me que para qualquer processo não estacionário não correlacionado, pode-se escolher um intervalo e coeficientes tais que o portfólio resultante parece estacionário, embora na verdade seja apenas uma ilusão. Mas eu posso estar errado...
Eu adoraria ouvir suas estratégias, se você as tiver. Caso contrário, por favor, não irradie trollishness e passe por aqui.
Você tem algo a dizer sobre o comércio sintético?! ( leia seus posts novamente...), -
Eu mesmo negocio spreads de futuros com base na sazonalidade e outros fundamentos. Isto é, o movimento é baseado em fundamentos específicos, de modo que posso estar inicialmente confiante de que a vantagem estatutária está do meu lado. Mas no caso da arbitragem estatística não há tal certeza, especialmente em forex...
Eu mesmo negocio spreads de futuros com base na sazonalidade e outros fundamentos. Ou seja, o movimento é baseado em fundamentos específicos, de modo que posso estar inicialmente confiante de que a vantagem estatística está do meu lado. Mas no caso da arbitragem estatística não há tal certeza, especialmente em forex...
Eu também negociei com base na sazonalidade, mas deixe-me perguntar-lhe, qual é a base para acreditar em "fundações específicas"? Baseia-se no fato de que nos últimos 15-20 anos o açúcar subiu em julho e o óleo de aquecimento no inverno? Faz sentido, mas você sabe que existem anos de perdas, quando as mercadorias vão contra a estação, como alguns cereais neste verão, por causa da seca. E onde está a garantia de que a seca não será de 2 a 3 anos seguidos, etc. Então, o que acontece no final? E que toda a "fundação concreta" é baseada em 10-20 transações (anos), que, você concorda, não pode afirmar ser representativa ou falar de qualquer superioridade estatutária.
1. Eu também já negociei sazonalmente, mas deixe-me perguntar-lhe, qual é a base para acreditar em uma "fundação específica" ? Sobre o fato de que nos últimos 15-20 anos o açúcar tem subido de preço em julho e o óleo de aquecimento no inverno? Faz sentido, mas você sabe que existem anos de perdas, quando as mercadorias vão contra a estação, como alguns grãos neste verão, por causa da seca. E onde está a garantia de que não haverá uma seca de 2 a 3 anos seguidos, etc.
2. Qual é o resultado final? O resultado final é que toda a "fundação de concreto" é baseada em 10-20 transações (anos), que você não pode afirmar ser representativa ou ter qualquer vantagem estatística.
1. Estamos falando de comercialização não de contratos diretos, mas de suas pastas - neste caso, pokh sobre secas e açúcar prucha vs. sazonalidade, veja fotos de movimentos de pasta de açúcar de calendário nesta página...
2. Como resultado, ver sobre o cacau: "Decompôs o cacau espalhado "por ano" durante os últimos 10 anos. Não há muito lucro. Mas também a perda anual para estas duas semanas (até 1º de agosto) é praticamente inexistente. Considerando queo lucro acumulado pode chegar a algumas dezenas de pontos em média:".
Consulte esta página para ver o calendário de distribuição de farinha e porcos NÃO desde 2000 - nem um único ano perdido. Não é por nada que dizem que as de calendário são as entradas mais confiáveis...
Se você adicionar aqui, a chamada janela de entrada de sazonalidade (semana esquerda/direita) + TA com indicadores de spread - baixe o arquivo do primeiro post desta página na TF H1 + veja o comportamento dos operadores de mercado através dos relatórios CFTC no momento atual, neste caso:
IMHO, você pode falar sobre "vantagem estatística".
Eu também costumava negociar com base na sazonalidade, mas deixe-me perguntar-lhe, qual é a base para acreditar em uma "fundação concreta" ? Sobre o fato de que, nos últimos 15-20 anos, o açúcar aumentou em julho e o óleo de aquecimento no inverno? Faz sentido, mas você sabe que existem anos de perdas, quando as mercadorias vão contra a estação, como alguns grãos neste verão, por causa da seca. E onde está a garantia de que a seca não será de 2 a 3 anos seguidos, etc. Então, o que acontece no final? E que toda a "fundação concreta" é baseada em 10-20 transações (anos), que, você concorda, não pode afirmar ser representativa ou falar de qualquer superioridade estatutária.
Por que, se pudermos ver que 80-90% do tempo o ciclo anual se repete, então ele poderia muito bem ser considerado um padrão. Especialmente quando falamos de mercados de commodities onde existem certos ciclos sazonais (semeadura, colheita, demanda sazonal, etc.). As flutuações climáticas e outros fatores inesperados certamente terão um impacto, mas estatisticamente devem ser neutros, pois podem ser considerados um fator aleatório. Um ano eles podem trabalhar contra você e no ano seguinte podem trabalhar em seu favor, aumentando seus lucros.
Portanto, se em 10-20 anos houve uma tendência sazonal estável, então um par de anos ruins não significa que esta tendência sazonal tenha perdido sua relevância. Você tem que ser guiado pelas razões por trás disso. Se houve uma mudança na estrutura de produção/consumo (por exemplo, interruptor de combustível), ele pode quebrar o padrão sazonal para esta mercadoria (como acontece com o gás natural nos últimos anos). Mas se for apenas o tempo ou algumas questões políticas, não é nada de mais.
1. Estamos falando de comercialização não de contratos diretos, mas de suas pastas - nesse caso, pokh sobre secas de açúcar e prucha versus sazonalidade, veja fotos de movimentos de pastas de açúcar de calendário nesta página...
Bem, o homem não estava falando apenas de açúcar, mas também de grãos e outras commodities. Assim, muitos grãos espalhados em julho ficaram bem abaixo do nível sazonal, devido à seca. Portanto, não exagere e diga que a propagação não se importa com nada. Eles também estão reagindo a todos os eventos que estão ocorrendo. E na maioria dos casos, há uma correlação entre spreads e contratos diretos.
:-) OK.
MAS, se você escrever sobre PORTFUL PORTUGUÊS-posições contratuais, então em qualquer caso a "vantagem estatística" está lá!
A teoria de Alexander obtém confirmação parcial. Parcial porque os resultados são do testador MT5 (só no caso de ser possível testar múltiplas moedas lá, e não é possível fazer truques com equilíbrio patrimonial como o MT4). O Expert Advisor trabalha com base no princípio da propagação de dois pares nesta variante da UE e da libra, um lote constante sem utilizar chamadas de margem e outras MM, também não há lucros cessantes e outras coisas. Estamos abrindo e fechando posições por sinal. Se não houver erros no EA (apesar de minhas mãos ruins) é o mais próximo do graal.
A linha vermelha é o período de otimização.
A teoria de Alexander obtém confirmação parcial. Parcial porque os resultados são do testador MT5 (só no caso de ser possível testar múltiplas moedas lá, e não é possível fazer truques com equilíbrio patrimonial como o MT4). O Expert Advisor trabalha com base no princípio da propagação de dois pares nesta variante da UE e da libra, um lote constante sem utilizar chamadas de margem e outras MM, também não há lucros cessantes e outras coisas. Estamos abrindo e fechando posições por sinal. Se não houver erros no EA (apesar de minhas mãos ruins) é o mais próximo do graal.
A linha vermelha é o período de otimização.
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