Esqueça as citações aleatórias - página 6
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Um segundo ou menos.
E os diários? O drama descrito acima é um diário. Qual é o caso da regressão linear?
Acho que vai funcionar também. Mas os volumes mostrados não vão funcionar.
Acho que também funcionaria. Mas o tipo de volumes retratados não funcionaria.
Bem, é tudo para todo o fio.
Topeka starter, estou sem poder.
P.S. Eu posso apagar os postes do alagador. Como você se sente a respeito disso?
Um tópico estranho - a manipulação da LIBOR e a conclusão de que todas as citações FOREX são também o resultado de manipulação?
De onde veio esta conclusão? Você já calculou a correlação das cotações de taxas e moedas? Eles estão altamente correlacionados? O que diz a econometria sobre o assunto?
Existe uma figura?
Talvez o conceito de um "mercado justo" deva ser introduzido?
Um mercado justo é quando os movimentos de preços são estritamente proporcionais aos volumes de transação.
Agora a questão é: o forex é ou não um mercado justo? Talvez estejamos enganados, e as citações não são suportadas por nenhum volume? Eles estão recorrendo à fraude?
Em caso afirmativo, quais são os alcances dessas adições?
Em um modelo de mercado justo, você pode calcular a diferença nos volumes de compra e venda necessários para movimentar o preço por um certo número de pips.
se compararmos os volumes com o mercado real, então podemos presumivelmente afirmar o quanto o preço se moveu de forma sintética, e assim ele permanecerá lá, ou voltará se tivermos sido simplesmente enganados.
1. É claro, por que eu deveria negar o tempo? Meu princípio é simples: o preço não depende do tempo, mas ele muda com o tempo.
Isso é um pouco manhoso: "depende, mas muda". Isso muda independentemente? Embora haja algo nesta declaração.
Por um lado, todos os nossos cálculos são baseados em observações feitas em um determinado momento, estão ligados ao tempo e geralmente trabalhamos com séries temporais.
Mas.
1. Ao modelar, é possível trabalhar com citações (que são séries cronológicas) com e sem referência de tempo. Se falamos de câmbio, geralmente o tempo cíclico não é levado em conta, embora o número de carrapatos tenha tal ciclicidade, pelo menos dependendo da hora do dia. Mas se comercializarmos alguns produtos agrícolas, teremos que levar tempo para levar em conta a ciclicidade do modelo. Esta sutileza é claramente visível em qualquer pacote econométrico.
2) Há mais uma nuança. Na análise do quociente estatístico, a técnica básica é a de deter o quociente, já que a presença de um componente determinístico distorce qualquer estatística. A técnica padrão é incluir uma tendência no modelo sob a forma de a*t ou a*t2. Isto geralmente é suficiente por uma razão. Aqui o tempo é diretamente como um argumento da função.
Talvez o conceito de um "mercado justo" deva ser introduzido?
Um mercado justo é quando os movimentos de preços são estritamente proporcionais aos volumes de transação.
Agora a questão é: o forex é ou não um mercado justo? Talvez estejamos enganados, e as citações não são suportadas por nenhum volume? Eles estão recorrendo à fraude?
Em caso afirmativo, quais são os intervalos dessas adições?
Em um modelo de mercado justo, você pode calcular a diferença nos volumes de compra e venda necessários para movimentar o preço por um certo número de pips.
se compararmos os volumes com o mercado real, então podemos presumivelmente afirmar o quanto o preço se movimentou de forma sintética, e assim ele permanecerá lá ou voltará se tivermos sido simplesmente enganados.
a única coisa que resta é obter volumes reais em FOREX..... em algum lugar
e a Chave de Ouro está em nosso bolso!
Um tópico estranho - a manipulação da LIBOR e a conclusão de que todas as citações FOREX são também o resultado de manipulação?
De onde veio esta conclusão? Você já calculou a correlação das cotações de taxas e moedas? Eles estão altamente correlacionados? O que a econometria diz sobre isso?
Existe uma figura?
Eu não gosto disso. Não é minha suposição ou opinião. leia sobre a fonte original.
E se se trata de moeda, você simplesmente ainda não a pegou.
Aqui estão todos os tipos de histórias sobre um mercado eficiente ....
Havia alegria com a minha falta de "uma epifania e algo mais".
Eu gostaria de dizer que nunca tive ilusões sobre um mercado eficiente, a vadiagem casual é tudo conversa para os bode expiatório. Comecei como comerciante negociando cheques na RTSB e CSRUB e vi os caras do cerichê balançarem o preço de 5k para 70 em um dia - eram eles que tinham a ordem dos idiotas do oeste com o acerto do preço de fechamento. E quando entrei no processo, um par de caras duros vieram até mim depois de alguns dias e muito educada e culturalmente explicaram que, na opinião deles, eu já estava sobrecarregado, claramente sobrecarregado em carregar sacos de dinheiro e precisava de um descanso.
Não há acidentes no mercado. Existem apenas regularidades. O primeiro passo na construção do TS é a dissuasão, depois a análise do resíduo entre o detrend e a citação. Há muito tempo que sou aborrecido e dizem que tive uma epifania...... Quando você terá uma epifania????