Desenvolvendo um robô comercial estável - página 7
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Ou será que entendemos "acaso" de maneira diferente?
Ou será que está correndo de novo?
O termo matemático é chance de probabilidade ou freqüência:
probabilidade = p / (1 - p)
As chances, freqüências e probabilidades não têm nada a ver com o pagamento esperado. Ou seja, 90% das operações lucrativas podem ser lucrativas, ou seja, p = 0,9, mas ao mesmo tempo, 10% das operações perdidas excederão o lucro e o pagamento esperado será negativo.
MO = lucro * p - perda * (1 - p)
Assim, o TS rentável com lucro e prejuízo estrito ou médio deve satisfazer a seguinte condição:
lucro * probabilidades > perdas.
A única desvantagem é que é preciso 1l centavo, ou 10k, que ainda não tenho, para trabalhar de forma consistente com um lote 0,1. A única desvantagem deste robô é sua operação estável com muitos 0,1 centavos, ou 10k, que eu tenho até agora. Estou esperando por participantes dispostos a ajudar a verificar o desempenho do robô na vida real. Eu só tenho 1k.
Você está confuso... Acho que ele estava falando de uma conta em centavos, que requer 1.000.000 centavos ($10.000). Ele não publicou a disponibilidade de centavos primeiro por nada, ele é um milionário! :))) O camarada Yusuf tem 100.000.000 centavos (US$1.000). Mas Roman observou corretamente, se você usar o lote mínimo 0,01 (eu mesmo uso tal micro-real - jogue 1 dólar e divirta-se!!!!), então o dinheiro é suficiente para começar a testar o Expert Advisor na conta real. Mas algo está errado aqui, se ele quer compartilhar os riscos! :))))
Você precisa de provas concretas para fazer essa afirmação.
Isto implica que você conseguiu construir um TS com retorno esperado >0. Talvez você deva aplicar outros métodos de gerenciamento de dinheiro, eles dão mais lucro com menos risco de ruína em comparação com o martin. E as fotos que você deu não provam nada, você precisa de 3-4 centenas de negócios em um período de avanço.
Você está confuso sobre algo... Eu acho....
Tenho um modelo antigo meu próprio deitado em algum lugar e ainda não consegui chegar até ele. Neste modelo é possível sair do apartamento, mesmo que o fluxo de informações externas seja zero. Isto é, deve haver uma razão, mas não é necessariamente um influxo de novas informações.
Alexei! qualquer coisa é possível no mercado - você sabe disso. Mas o modelo é construído com base em algumas suposições sobre a natureza "física" do processo. Desde L. Bachillier, a vadiagem aleatória (agora fractal) tem sido discutida. Não se pode ganhar dinheiro com isso (se se está no mercado o tempo todo) - ele é comprovado e desenvolvido em opções. )
Seu modelo pretende analisar as informações externas - quais canais, quais participantes do mercado as recebem? Vasya Pupkin o recebe a tempo e na íntegra? Nada foi manifestado. Talvez haja erros? Informação não é notícia - a informação já é notícia processada, praticamente - o campo da existência de um novo preço "justo". O mercado acaba por se acomodar a isso. Tanto mais que os volumes de liquidez envolvidos no ajuste também são novidade, o que o mercado leva em conta continuamente.
Então a questão é: por que você não discute suas conjecturas geniais, que estão enfiadas em uma gaveta e, supostamente, você não consegue resolvê-las?
Abra seu próprio fórum - vamos discuti-lo juntos. :)
E o fato de que os "integrais tangenciais" :) aparecerão - os leitores terão um motivo para olhar através das notas antigas.
também faltou à matemática e ao ensino médio?
Não há nada de brilhante ali. E esse modelo antigo, em geral, não tem nada a ver com a pesquisa de informação da alexeymosc . E não se desenvolve ao estado de extrair informações valiosas. A propósito, só estou dizendo isto para que saibam que às vezes me parece que o movimento nem sempre é condicionado pelas informações recebidas.
Informação não é notícia - a informação já é notícia processada, praticamente - a área de existência de um novo preço "justo". O mercado acaba por resolvê-lo. Além disso, os volumes de liquidez envolvidos no ajuste também são novidades, que o mercado leva em conta continuamente.
Aqui, no tópico de seleção de características, verifica-se que a informação (em geral, como um conceito estatístico abstrato, não uma peça específica da mesma, que geralmente é chamada de notícia) para um movimento na barra de zero está num passado distante. No passado, ela nem sequer foi totalmente internalizada. Essa é a ineficiência.
Investigamos o fenômeno usando diferentes métodos - teste de qui-quadrado (eu) e teoria da informação(alexeymosc). Na verdade, é quase a mesma coisa, se você olhar com atenção. Mas os resultados na forma do meu homônimo se tornam mais convexos, mais ou menos.
Desde L.Bachillier, a vadiagem aleatória (agora já fractal) tem sido considerada. Não se pode ganhar dinheiro com isso (se se está no mercado o tempo todo) - ele é comprovado e desenvolvido em opções. )
Bachelier foi certamente legal para seu tempo. Devemos nos lembrar de algum modelo ainda mais antigo?
keep87:
Você pode achar muito difícil desistir, mas eu o consolarei, passei meio ano escrevendo grades diferentes (como Ilan), calculei todos os movimentos e combinações, como você já entendeu, estava convencido da total incompatibilidade deste sistema com qualquer renda, "- meio ano". Eu também fiz isso, compartilho minha experiência, embora provavelmente você não me ouça, recomendo que conheça os livros relevantes sobre teoria da probabilidade.
P.S. Até que você identifique claramente um padrão que deseja bater, não há diferença entre o movimento do preço no gráfico a partir do aleatório (como a roleta) para seu sistema. Sugiro que você encontre um padrão para saber com o que você está trabalhando.