Desenvolvendo um robô comercial estável
Há cerca de um ano, tomei o infame fxclon (um inverso semelhante, que causou muita confusão nos fóruns e muita besteira depois de uma explicação específica de que eles foram enganados) e só no papel comecei a cortar tudo o que era desnecessário que foi deliberadamente acrescentado a ele para aumentar a comissão para o proprietário da EA. Por exemplo, não faz sentido abrir em ambas as direções, é melhor abrir em uma direção, e não faz absolutamente nenhuma diferença qual, usando esta abordagem podemos ganhar em 2 e 1 passo (depende de qual direção), em vez de 2 e 2 como o autor fez. Eu tentei tantos cortes e tentei tantas abordagens. Tudo se encaixou em uma técnica muito simples. Abrimos em 1 direção (aleatoriamente (por indicadores ou números pseudo-aleatórios)) e puxamos o indicador Stop Loss+reversal após o preço; se alcançarmos lucro ou stop loss (se for tomado Stop Loss), removemos o indicador de reversão e colocamos o lote inicial em seu lugar. Isso é tudo. Não há mais nada a se cortar e inventar. Também mais tarde houve a ordem de um homem com a mesma abordagem, mas com a perda fase por fase, ela não teve qualquer utilidade.
Em geral, abordagens similares são surpreendentemente idênticas a um jogo de roleta quando se aposta no preto/vermelho, se o stop loss é menor que o take profit, então as apostas vão para um campo de 1/3 ou apenas cobrem parte do campo com fichas, então recomendo que você jogue no cassino online com dinheiro de demonstração e verifique rapidamente todas as teorias. Então, eis porque eu me lembrei do cassino, como você sabe em todos os jogos de cassino no jogo normal o jogador tem uma expectativa matemática negativa, enquanto o cassino é positivo, ou seja, o que quer que o jogador não faça ele estará sempre no preto com um número infinito de jogos, e nadyatsya para ganhar em um curto período semelhante a uma loteria (não levar loterias de publicidade onde o fundo mais jogadores de contribuição, tal não participa apenas tolo, mas é extremamente raro). Por que negativo? porque a chance preto/vermelho é sempre menor que 50% e um novo lançamento da bola não depende do passado (seu passado perdedor não diz que a chance de ganhar se você se virar ou continuar na mesma direção é maior que 50%) (compare com outros jogos e veja por si mesmo). Mas existe um jogo de Black Jack, no qual o sorteio atual depende do passado, devido ao fato de jogar um número limitado de cartas que não são misturadas por muito tempo, e uma ou outra técnica simples pode calcular o que resta no baralho e quais são suas chances de conseguir uma determinada carta. Eles até fizeram um filme baseado nesta metodologia, a propósito, sobre os estudantes do MIT, é chamado "Twenty-One", é um bom filme, veja só. Mas meu ponto é que você só pode ganhar/ ganhar dinheiro (sublinhado =) ) se você calcular as chances do próximo passo. Tal estratégia não permite fazer isso e, portanto, não tem direito à vida.
Conclusão: você precisa encontrar uma estratégia ou situação que objetivamente dê uma chance de ganhar mais de 60-65% (para cobrir spreads e comissões) e então você pode tentar pegar MM, mas não um mártir, para tais propósitos é um livro muito útil de Ralph Vince - The Mathematics of Money Management. Sim, ele diz que com menos de 50% de chance de ganhar você pode sempre ganhar, mas estamos falando de uma situação em que a parada é várias vezes menor do que o lucro.
coloque o relatório sem martin (por exemplo, coeficiente de multiplicação de martin = 1 ). e uma imagem - e você ficará surpreso e terá um motivo para falar
Primavera, primavera. Não estou sozinho no meu agravamento.
A idéia é esta. Para se afastar do clássico martin você pode jogar com níveis de flip e de lucro. Venha visitar https://www.mql5.com/ru/forum/138220 Um martin é descrito no qual a construção de uma posição nas viragens 1,2,2,4,4,4,8,8,16,16 etc., deslocando o nível de viragem. Vale notar que se você tomar o padrão de mudança de preço como uma caminhada aleatória, então nenhum martin dará uma expectativa matemática positiva sem levar em conta os spreads.
Sim, com o multiplicador de lote o resultado é bastante interessante com 100$ cerca de 20$ para o mês. Em anexo, encontra-se o relatório. 15 minutos libra esterlina. Ao longo do ano, o valor é aproximadamente o mesmo.
Há cerca de um ano, peguei o infame fxclon (um inverso semelhante, que causou muito f*** nos fóruns e muita besteira depois de uma explicação específica de que eles foram enganados) e simplesmente comecei a cortar tudo o que era desnecessário que foi deliberadamente acrescentado a ele para aumentar a comissão para o proprietário da EA. Por exemplo, não faz sentido abrir em ambas as direções, é melhor abrir em uma direção, e não faz absolutamente nenhuma diferença qual, usando esta abordagem podemos ganhar em 2 e 1 passo (depende de qual direção), em vez de 2 e 2 como o autor fez. Eu tentei tantos cortes e tentei tantas abordagens. Tudo se encaixou em uma técnica muito simples. Abrimos em 1 direção (aleatoriamente (por indicadores ou números pseudo-aleatórios)) e puxamos o indicador Stop Loss+reversal após o preço; se alcançarmos lucro ou absorvermos perdas (se o stop loss for tomado), removemos o indicador de reversão e colocamos o lote inicial em seu lugar. Isso é tudo. Não há mais nada a se cortar e inventar. Também mais tarde houve a ordem de um homem com a mesma abordagem, mas com perdas encenadas, não teve qualquer utilidade.
Em geral, abordagens similares são surpreendentemente idênticas a um jogo de roleta quando se aposta no preto/vermelho, se o stop loss é menor que o take profit, então as apostas vão para um campo de 1/3 ou apenas cobrem parte do campo com fichas, então recomendo que você jogue no cassino online com dinheiro de demonstração e verifique rapidamente todas as teorias. Então, eis porque eu me lembrei do cassino, como você sabe em todos os jogos de cassino no jogo normal o jogador tem uma expectativa matemática negativa, enquanto o cassino é positivo, ou seja, o que quer que o jogador não faça ele estará sempre no preto com um número infinito de jogos, e espera por um ganho de curto prazo, semelhante a uma loteria (não leve a loterias de publicidade onde o fundo mais jogadores de contribuição, tal não participa apenas tolo, mas é extremamente raro). Por que negativo? porque a chance preto/vermelho é sempre inferior a 50% e um novo lançamento da bola não depende do passado (seu passado perdedor não diz que a chance de ganhar se você virar ou continuar na mesma direção é maior que 50%) (compare com outros jogos e veja por si mesmo). Mas há um jogo de Black Jack, no qual o sorteio atual depende do passado, devido ao fato de jogar um número limitado de cartas que não são misturadas por muito tempo, e uma ou outra técnica simples pode calcular o que resta no baralho e quais são suas chances de conseguir uma determinada carta. Eles até fizeram um filme baseado nesta metodologia, a propósito, sobre os estudantes do MIT, é chamado "Twenty-One", é um bom filme, veja só. Mas meu ponto é que você só pode ganhar/ ganhar dinheiro (sublinhado =) ) se você calcular as chances do próximo passo. Tal estratégia não permite fazer isso e, portanto, não tem direito à vida.
Conclusão: você precisa encontrar uma estratégia ou situação que objetivamente dê uma chance de ganhar mais de 60-65% (para cobrir spreads e comissões) e então você pode tentar selecionar o MM, mas não um mártir, para tais fins é um livro muito útil de Ralph Vince - The Mathematics of Money Management. Sim, ele diz que com menos de 50% de chance de ganhar você pode sempre ganhar, mas estamos falando de uma situação em que a parada é várias vezes menor do que o lucro.
Por que não? Trata-se de acompanhar uma tendência do mercado, como a amplitude das flutuações e o período dessas flutuações, e elas dependem do passado e, tanto quanto sei, mudam bastante suavemente, ou seja, tendem a persistir por um curto período de tempo. Mas obrigado pelo livro, vou lê-lo, em qualquer caso vou aprender algo útil. O macaco, neste caso, não é considerado como uma ferramenta para o comércio de break-even, mas como uma ferramenta para acumular lucros. Afinal de contas, a chance de se apanhar a tendência é muito maior em cinco vezes do que em uma, e o crescimento do lote pode potencialmente permitir que os lucros cresçam proporcionalmente. Gostaria de fazer uma aposta no fato de que os lucros acabarão acontecendo com mais freqüência do que as perdas. Você só tem que acompanhar quando a tendência termina e quando fechar o lucro. Em contraste com a roleta, o mercado tem mais possibilidades instrumentais, temos que escolher não apenas apostar no vermelho, mas quando, em que intervalo adicionar ou remover uma parte de uma posição, e quanto apostar. Além disso, há algumas regularidades de trabalho constante no mercado. A mesma tendência pode ser vista como uma situação em que um longo período de tempo cai red....
A propósito, continue com a observação. Quero dizer, por que o ponto de entrada é dado apenas um papel menor? Entendo que a tarefa é estabelecer uma boa margem, mas não esqueçamos que uma margem é uma forma de administrar o capital. E no coração de tudo isso está um sistema. Mas não é essa a questão. Estarei à noite - esboçarei algumas idéias para esta abordagem. Tenho algumas idéias.
O objetivo não é prever o movimento de preços, mas pegá-lo. Em outras palavras, devemos esperar o movimento e lucrar com ele.
Autor, você acha que ter um sistema de 17 páginas o torna mais valioso?)
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Estou no processo de desenvolvimento de um sistema comercial estável que combinará lucros estáveis com perdas ocasionais. O sistema é baseado em um martingale virado. Devo mencionar imediatamente que compreendo a futilidade do martingale clássico, mas neste sistema ele é usado de uma forma ligeiramente diferente, ou seja, para reduzir ao mínimo o número de negócios perdidos. Neste momento, tive algum sucesso com ele, mas agora preciso de novas idéias e abordagens. De fato, proponho finalizar o sistema em várias linhas, como resultado, todos que participaram do desenvolvimento e contribuíram com métodos muito construtivos e eficazes obterão um robô rentável.
Vou agora descrever o que foi feito.
Foi decidido limitar o número de voltas a 5. Se fizermos uma perda na quinta volta, simplesmente a consertamos.
Construímos um robô simples que funciona de acordo com o seguinte princípio: definimos uma largura de canal (vamos tomar 30 pontos), colocamos uma ordem de compra, se o preço for contra nós, após 30 pontos esta posição será fechada e aberta na direção oposta com um lote duplo (o multiplicador de lote é alterado nos ajustes). Acontece que o lucro é um montante fixo (se você entrar com o primeiro lote 0,1) = 30$, ao mesmo tempo, a perda do montante fixo = 870$.
Para reduzir as perdas não recorrentes, cada S/l dividido por 2. Acontece:
(-0,1*30)-(0,2*15)-(0,4*30)-(0,8*15)-(1,6*30)=-780$ Убытка. Portanto, a perda única foi reduzida em 11%.
Aqui está um princípio gráfico de funcionamento:
Aqui estão os resultados dos testes deste princípio para o primeiro mês que obtivemos sem otimização com um limite de 5 voltas. Janeiro de 2012
O prejuízo, como vemos, é de US$ 634. O resultado está longe de ser o ideal, mas esta versão foi construída para um ponto de partida.
O que foi feito a seguir....
A fim de reduzir o número de voltas, é necessário ajustar a faixa de oscilação (spread entre compra e venda). Isto foi feito da seguinte forma: Nas últimas 24 horas, determinamos a amplitude média das flutuações do par de moedas. Para fazer isto desta forma: procuramos todas as amplitudes de flutuação presentes no mercado (é uma longa história como elas são calculadas), então tomamos o valor médio, que é agora o spread (o valor que era de 30 pontos no início). Nós determinamos a tendência e a força da tendência para o mesmo período. Com base na força da tendência, determinamos o quanto dividir o spread inicial (para obter uma parada de perda de posições pares). Esta parada de perda varia de igual para a primeira, para uma menor. Se o mercado estiver em um flat, a perda de posições pares = 1/2 do resto, se houver uma tendência, seu valor é próximo de 1, dependendo da força.
Assim, se houver um apartamento, o sistema torna-se dirigido (como na figura), se houver uma tendência, ele se transforma em um comum.
Eis o que ele fez no mesmo mês do primeiro teste:
Tem apenas 2 drenos, com um prejuízo de apenas US$102. Lote inicial 0,01, máximo 0,16.
Como vemos o resultado no rosto.
Quais são as desvantagens deste sistema? Muitas vezes as reversões são acumuladas devido às fortes flutuações do mercado, elas poderiam ter sido evitadas. É por isso que o método de filtragem foi inventado.
A essência deste método é determinar o período de interferência das flutuações e, com base nisso, o período do filtro que filtra essas flutuações é ajustado. Agora as perdas de parada não são fechadas quando o preço chega a ele, mas quando o filtro de perda de parada é atingido. Parece que é o seguinte:
A figura mostra as trocas sem filtro + filtro, e você pode ver como o filtro não atinge a parada de perda, permitindo que você evite voltas desnecessárias.
O que conseguimos alcançar? Conseguimos diminuir o número de posições perdidas, e agora podemos ver uma média de 0 a 2 séries perdidas por mês (em minutos). Se analisarmos as posições de 15 minutos para 2011, temos apenas 3 drawdowns por ano. Por que 15 minutos é melhor? Porque a amplitude média das flutuações é melhor preservada nelas.
Aqui está o resultado:
Como vemos no mesmo mês que esses 2 desenhos, obtemos 51$ de lucro, sendo que a perda máxima é de 0,18, no início com 0,01, e as mesmas 5 viradas.
Parece um bom resultado, mas em alguns meses de ameixa ainda tem, e nada neste lote, como escrevi = 78 dólares, o que é proporcional aos lucros, então em geral, o sistema ainda é de ameixa. Mais uma vez, quero dizer que isto é sem otimização (embora não haja nada para otimizar, todos os parâmetros são calculados por si mesmos).
Assim, mais trabalho se resume a 3 coisas:
1) Aumento do lucro para cada posição, ou seja, fechamento não por Take Profit, mas por alguma condição (talvez alguém tenha alguma experiência em seguir o fim de uma tendência). Atualmente, as posições são, às vezes, fechadas abaixo da tendência. Se alguém se propõe a fechar um indicador, devemos elaborar um algoritmo para recálculo do período deste indicador de acordo com a situação do mercado.
2) Aumentar o lucro máximo e único. Usando algum algoritmo de trabalho, você precisa fazer com que a perda máxima de uma vez seja maior ou igual a, ou ligeiramente menor que a perda única.
3) Reduzir a perda de massa. Agora, eu inventei um algoritmo de abertura parcial de posições que nos permite diminuir uma perda não recorrente em 17% sem afetar o lucro. Mas 17% não é suficiente. Pode ser que alguém tenha idéias para diminuir as perdas em 30%.
Além disso, a entrada no mercado é feita quase ao acaso (atravessando 2 ondas). Mas por enquanto não vou entrar no mercado, porque se não aumentarmos a rentabilidade e não diminuirmos o drawdown, a entrada não tem utilidade.
Neste momento, a porcentagem de posições lucrativas =56%.
Claro que tenho uma descrição detalhada do algoritmo, mas não é útil aqui, porque são necessárias 17 folhas, se alguém estiver pronto para cooperar e oferecer idéias reais, eu as enviarei todas.