Parabolóide do Engenheiro Garin - página 13
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OK, Alexey, vou explicar "minhas próprias fantasias" em meus dedos.
Nós temos Ask, Bid e Market.
O mercado está no meio entre a Ask e a Bid.
Se você se referir às cotações pelos termos Bid and Ask, seria lógico (consistente) usar o termo bem estabelecido e comumente entendido "Midmarket" em vez de "Market". Experimente, tenho certeza que a vida se tornará mais fácil e suas idéias sobre a eliminação da propagação em duas etapas se tornarão mais claras :)
Alexei, é uma questão de terminologia, nada mais. Você pode considerar que a metade do spread é tomada na abertura e no fechamento, ou pode considerar que todo o spread é tomado na abertura e nada no fechamento. Mais uma vez, o resultado não muda.
Entretanto, de acordo com as regras utilizadas para o cálculo do patrimônio líquido, o spread é considerado como sendo cobrado de uma só vez.
O engraçado é que nada é tirado antes que a posição seja fechada. Trocar, exceto...
O engraçado é que nada é retirado até que a posição seja fechada. Trocar, exceto...
Se você olhar para a equidade, o spread é retirado imediatamente.
Se você se referir às cotações pelos termos Bid and Ask, seria lógico (consistente) usar o termo bem estabelecido e comumente entendido "Midmarket" em vez de "Market". Experimente, isso tornará sua vida mais fácil e sua idéia de escrever em duas etapas se tornará mais clara :)
Muito bem, vou usar o midmarket. Obrigado.
Vamos dar uma olhada. No exemplo de Dimitri.
Dmitriy: Abrimos um pedido. O spread é de 13 p (novo). Damos 6,5 pontos para o mercado.
Nós fechamos o pedido. O spread é de 11 p. Damos 5,5 pontos para o mercado.
O resultado total é 6,5 + 5,5 = 12 p. de comissões.
Suspeito que o spread retirado será de 13 pips, não 12.
Portanto, é uma questão de princípio. A diferença entre o exemplo de Dmitry e a realidade (se ela existir) será particularmente perceptível se abrirmos uma hora antes dos anúncios (o spread é mínimo), e o fecharmos no primeiro minuto depois (spread enorme).
P.S. Se olharmos para as evidências circunstanciais, parece que Dimitri pode estar certo. Os CDs não gostam que um pedido seja feito pouco tempo antes das notícias. Se as notícias são fortes, este é muitas vezes o momento mais rentável para entrar, pois o mercado está muitas vezes "morto", com spreads mínimos. Por quê?
Qual é a probabilidade média de se abrir uma série contínua de 10 lotes idênticos perdendo?
Oh, não. Você quer começar aquela história do touro branco de novo e depois fugir?
Pergunto-me quando ficaremos sem gente para comprar esta mudança barata.
Eu nem entendi a pergunta...
O que se pretende é a abertura de lotes de acordo com a metodologia de um comerciante secreto.
Qual é a probabilidade média de se abrir uma série contínua de 10 lotes idênticos perdendo?
Não existe tal coisa como uma força centrífuga. A propósito, os rentáveis também não ocorrem com muita freqüência.
Não existe tal coisa como uma força centrífuga. A propósito, os rentáveis também não acontecem com muita freqüência.
Vou lhe dizer ainda mais, as probabilidades de perda e lucratividade são iguais.