Mecanização da seleção ótima de parâmetros. Encontrar um denominador comum. - página 5
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Sim, o número de negócios é um parâmetro importante. O número de acordos deve ser suficiente, e este "suficiente" varia de acordo com o sistema. Começa com as trocas dependentes (por exemplo, uma entrada pode ser dividida por 10 volumes diferentes e a sela será 10 vezes maior) e termina com nuances como a relação entre a troca de lucro médio e a troca de perda média (para sistemas onde a troca de lucro é maior que a perda e vice-versa, precisamos de muito mais trocas do que quando elas são aproximadamente iguais). Mas não devemos introduzir o índice do número de negócios na fórmula da estratégia "bondade". Este é um indicador da qualidade estimada (credibilidade dos resultados dos testes). Se não houver operações suficientes para o sistema - os resultados simplesmente não podem ser confiáveis.
Penso da mesma forma, o número de negócios não deve ser calculado. O mesmo que a relação de perda média vs. lucro médio - não significa nada, a menos que você sempre coloque paradas na mesma distância do preço...
um pouco - muito, grande - pequeno, muito - não muito, este mesmo tópico foi concebido a fim de se livrar da subjetividade das avaliações
ou seja, a relação entre o volume total de ordens no mercado dentro do período de teste e o depósito inicial (naturalmente reduzida à moeda do depósito e levando em conta a alavancagem)...
Somente a correção da lógica pode ser verificada no testador, nada mais.
Os critérios para a "rentabilidade" do TS devem estar contidos em sua própria essência e não devem exigir amostragem estatística sobre a história.
Eu não entendo, me dê um exemplo? Se o sistema for formalizado e lucrativo, então ele deve ser lucrativo no passado?
Eu não entendo, você pode me dar um exemplo? Se o sistema for formalizado e lucrativo, ele tem que ser lucrativo no passado?
Também é importante saber quais indicadores estamos comparando. O indicador deve avaliar a "bondade" dos resultados do sistema. imha, podemos criar vários indicadores compostos ou tomar os indicadores padrão, como sharpe ou sortino. Todos têm certas vantagens e desvantagens. É por isso que é melhor usar um simples como o fator de lucro.
Tem que ser rentável SEMPRE, não apenas no passado, essa é a questão.
Bem, isto é o que precisa ser verificado e as estatísticas são uma das ferramentas (não a única)
Otimização - com base em um único método - estatística. Aqui é sugerido que o TC seja avaliado somente com base nisso.
O sistema é adequado aos dados históricos. Se o ajuste for bom, será lucrativo por algum tempo. Se não o fizer, precisa ser ajustado novamente. Tentar criar um sistema que funcione em "toda a história disponível" está condenado.
O bom encaixe difere do mau encaixe na medida em que a mudança do parâmetro ajustado dentro de uma ampla faixa deixa o sistema rentável.
Por exemplo: ajustamos e otimizamos o MA. Obtivemos o ótimo e determinamos um período de 100. Se o sistema ainda funciona na faixa de 50-200, então é um bom sistema de encaixe .
Bem, este tópico é sobre estatísticas. Ninguém disse que é a verdade absoluta e que é impossível complementar a seleção com base em estatísticas com lógica de mercado, por exemplo
Não se trata do que pode ser complementado, mas do fato de que a estatística não é um método adequado de avaliação. É por isso que se chama um encaixe, um auto-engano, uma ilusão.
Se alguém prefere se iludir, tem o direito de fazer isso, é claro.
O sistema é adequado aos dados históricos. Se o ajuste for bom, será lucrativo por algum tempo.
Se o ajuste for bom, não é um sistema.
A segunda afirmação é um clichê firmemente embutido no cérebro dos comerciantes que constituem a maioria na triste estatística de 5/95.